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股指期货理论价格( )之后的价位,称为无套利区间的上界。

A、加上交易成本
B、减少交易成本
C、加上交易成本的一半
D、减去交易成本的一半

参考答案

参考解析
解析:若将期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为“无套利区间的上界”,将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为“无套利区间的下界”。假设TC为所有交易成本的合计数,则显然无套利区间的上界为:F(t,T)+TC=s(t)[1+(r-d)(T一t)/365]+TC;无套利区间的下界为:F(t,T)一TC=S(t)[1+(r-d)(T-t)/365]一TC。
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考题 期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为( )。A、无套利区间的下界 B、期货理论价格 C、远期理论价格 D、无套利区间的上界

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考题 对无套利区间描述错误的是()。A、无套利区间是考虑到交易成本存在时的区间B、在无套利区间中套利交易得不到利润,反而会有亏损C、正向套利理论价格上移的价位称为无套利区间的下界D、只有当实际期货价格高于上界时,正向套利才能进行

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