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对于买入欧式看涨期权，下列一般为正值的是（ ）。
?Ⅰ.Gamma
?Ⅱ.Vega
?Ⅲ.Theta
?Ⅳ.Delta

A.Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ

参考答案

参考解析
解析：Theta（θ）是用来测量时间变化对期权理论价值的影响。表示时间每经过一天，期权价值会损失多少。theta=期权价格变化/到期时间变化。在其他因素不变的情况下，不论是看涨期权还是看跌期权，到期时间越长，期权的价值越高；随着时间的经过，期权价值则不断下降。时间只能向一个方向变动，即越来越少，公式为[1]：Theta＝期权价格的变化／流逝时间的长短变化。一般用负来表示，以提醒期权持有者，时间是敌人。对于期权部位来说，期权多头的theta为负值，期权空头的theta为正值。负theta意味着部位随着时间的经过会损失价值。对期权买方来说，Theta为负数表示每天都在损失时间价值；正的Theta意味着时间的流失对你的部位有利。对期权卖方来说，表示每天都在坐享时间价值的入。
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