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已知某国债期货合约在某交易日的发票价格为119.014元，对应标的物的现券价格（全价）为115.679元，交易日距离交割日刚好3个月，且在此期间无付息，则该可交割国债的隐含回购利率（IRR）是（ ）。
A.7.654%
B.3.57%
C.11.53%
D.-3.61%
B.3.57%
C.11.53%
D.-3.61%
参考答案
参考解析
解析：隐含回购利率是指购买国债现货，卖空对应的期货，然后把国债现货用于期货交割，这样获得的理论收益就是隐含回购利率，具体公式为（假定组合中的国债到交割期间没有利息支付）：隐含回购利率=（发票价格-国债购买价格）/国债购买价格*365/交割日之前的天数=（期货价格*转换因子+交割日应计利息）-国债购买价格*365/交割日之前的天数。一般来说，隐含回购利率最高的券就是最便宜可交割债券。TRR=（119.014-115.679/115.679*4=11.53%
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考题
已知某国债期货合约在某交易日的发票价格为119.014元，对应标的物的现券价格(全价)为115.679元，交易日距离交割日刚好3个月，且在此期间无付息，则该可交割国债的隐含回购利率(IRR)是( )。A.7.654%B.3.75%C.11.53%D.-3.61%
考题
已知某国债期货合约在某交易曰的发票价格为119.014元,对应标的物的现券价格（全价）为115.679元，交易曰距离交割日刚好3个月,且在此期间无付息，则该可交割国债的隐含回购利率（IRR）是（ ）。A.7.654%
B.3.75%
C.11.53%
D.-3.61%
考题
下列关于国债隐含回购率的描述中，正确的有（ ）。A.隐含回购利率越高的国债价格越便宜
B.隐含回购利率最高的国债就是最便宜可交割国债
C.隐含回购利率越高，用于期货交割对合约多头越有利
D.隐含回购利率越低，用于期货交割对合约空头越有利
考题
某记账式附息国债的购买价格为100．65，发票价格为101．50，该日期至最后交割日的天数为160天。则该年记账式附息国债的隐含回购利率为（ ）。A.1．91％
B.0．88％
C.0．87％
D.1．93％
考题
以下关于国债期货最便宜可交割债券的说法，正确的是（）。A.隐含回购利率最低的债券是最便宜可交割债券
B.市场价格最低的债券是最便宜可交割债券
C.隐含回购利率最高的债券是最便宜可交割债券
D.市场价格最高的债券是最便宜可交割债券
考题
2015年3月2日发行的2015年记账式附息国债票面利率为4．42％，付息日为每年的3月2日，对应的TF1509合约的转换因子为1．1567。2016年4月8日，该国债现货报价为98．256，期货结算价格为97．525。TF1509合约最后交割日为2016年9月1日，持有期间含有利息为1．230。该国债期货交割时的发票价格为（ ）。 A.97．525×1．1567+1．230
B.97．525+1．230
C.98．256+1．1567
D.98．256×1．1567+1．230
考题
某日2015年记账式附息国债的购买价格为99．2772，发票价格为101．2233，该日期至最后交割日的天数为90天。该国债的隐含回购利率为（ ）。 A.（101．2233-99．2772）÷101．2233×（365÷90）
B.（99．2772-101．2233）÷99．2772×（365÷90）
C.（101．2233-99．2772）÷99．2772×（90÷365）
D.（101．2233-99．2772）÷99．2772×（365÷90）
考题
2013年记账式附息（三期）国债，票面利率为3．42％，到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1．0167。2015年4月3日，该国债现货报价为99．640，应计利息为0．6372，期货结算价格为97．525。TF1509合约最后交割日2015年9月11日，4月3日到最后交割日计161天，持有期间含有利息为1．5085。该国债的隐含回购利率为（ ）。A.0．67％
B.0．77％
C.0．87％
D.0．97％
考题
已知某国债期货合约在某交易日的发票价格为119.014元，对应标的物的现券价格(全价)为115.679元，交易日距离交割日刚好3个月，且在此期间无付息，则该可交割国债的隐含回购利率(IRR)是（ ）。
A、7.654%
B、3.75%
C、11.53%
D、-3.61%
考题
以下关于转换因子的说法，正确的是（）。A、转换因子定义为面值1元的可交割国债在假定其收益率为名义标准券票面利率下在交割日的净价B、每个合约对应的可交割券的转换因子是唯一的C、转换因子在合约存续期间数值逐渐变小D、转换因子被用来计算国债期货合约交割时国债的发票价格
考题
某日，国债期货合约的发票价格为102元，其对应可交割国债全价为101元，距离交割日为3个月，期间无利息支付，则该可交割国债的隐含回购利率（IRR）为（）。A、3.96%B、3.92%C、0.99%D、0.98%
考题
单选题某记账式附息国债的票面利率为3.42%，对应于某期货合约的转换因子为1.0167，计算日，该国债现货报价为99.640元，上次付息日至计算日的天数为69天，期货结算价格为97.525元，计算日至最后交割日的天数为166天，则交割时的发票价格为（ ）元。A
99.640×1.0167+3.42×166/365B
99.640×1.0167+3.42×(69+166)/365C
97.525×1.0167+3.42×166/365D
97.525×1.0167+3.42×(69+166)/365
考题
单选题2013年1月24日发行的2013年记账式附息（三期）国债票面利率为3.42%，一年付息一次，付息日为每年的1月24日，到期日为2020年1月24日。其距离TF1509合约月份交割首日剩余期限约4.4年，符合可交割国债条件。对应于TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日，该国债现货报价为99.640，应计利息为0.6372，期货结算价格为97.525。TF1509合约最后交割日为2015年9月11日，4月3日到最后交割日计161天，持有期间含有利息为1.5085。假设市场利率为3.5%，2013年记账式附息（三期）国债为TF1509的最便宜可交割国债。则TF1509的理论价格为（）。A
996796元B
101.1881元C
99.640元D
98.0423元
考题
单选题以下关于国债期货最便宜可交割债券的描述，正确的是（ ）。A
市场价格最低的债券是最便宜可交割债券B
市场价格最高的债券是最便宜的可交割债券C
隐含回购利率最低的债券是最便宜的可交割债券D
隐含回购利率最高的债券是最便宜的可交割债券
考题
单选题已知某国债期货合约在某交易日的发票价格为119.014元，对应标的物的现券价格（全价）为115.679元，交易日距离交割日刚好3个月，且在此期间无付息，则该可交割国债的隐含回购利率（IRR）是（）。A
7.654%B
3.75%C
11.53%D
-3.61%
考题
多选题下列关于最便宜可交割债券的说法中，正确的是（）。A买方拥有可交割国债的选择权B卖方拥有可交割国债的选择权C最便宜可交割债券的价格决定了国债期货合约的价格D隐含回购利率最高的国债就是最便宜可交割国债
考题
单选题2013年记账式附息（三期）国债，票面利率为3．42％，到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1．0167。2015年4月3日，该国债现货报价为99．640，应计利息为0．6372，期货结算价格为97．525。TF1509合约最后交割日2015年9月11日，4月3日到最后交割日计161天，持有期间含有利息为1．5085。该国债的隐含回购利率为（）。A
0.67％B
0.77％C
0.87％D
0.97％
考题
单选题某记账式附息国债的购买价格为100.65，发票价格为101.50，该日期至最后交割日的天数为160天。则该年记账式附息国债的隐含回购利率为（）。A
1.91%B
0.88%C
0.87%D
1.93%
考题
单选题某日，国债期货合约的发票价格为102元，其对应可交割国债全价为101元，距离交割日为3个月，期间无利息支付，则该可交割国债的隐含回购利率（IRR）为（）。A
3.96%B
3.92%C
0.99%D
0.98%
考题
多选题“国债期货交割结算价×转换因子+应计利息”，计算出来数值是表示（ ）。A转换后该国债的价格（净价）B国债期货交割时卖方出让可交割国债时应得到的实际现金价格（全价）C可交割国债的出让价格D发票价格
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