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单选题
预期标的资产价格会有显著的变动，但后市方向不明朗，投资者适合采用的期权交易策略是（）。
A

买入跨式期权

B

卖出跨式期权

C

买入垂直价差期权

D

卖出垂直价差期权

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考题 D股票当前市价为25元/股，市场上有以该股票为标的资产的期权交易，以D股票的到期时间为半年的看涨期权和看跌期权的执行价格均为25．30元，若投资者预期未来D股票的股价会有较大变化，但难以判断是上涨还是下跌，根据D股票历史数据测算的连续复利收益率的标准差为0．4，无风险年利率4%。 要求： (1)若年收益的标准差不变，利用两期二叉树模型计算股价上行乘数与下行乘数，并确定以该股票为标的资产的看涨期权的价格； (2)利用看涨期权一看跌期权平价定理确定看跌期权价格； (3)根据目前状况，判断投资者应采取哪种期权投资策略，说明该策略的含义、特点及适用范围。
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考题 当预期某种金融资产价格将下跌，希望通过履约获利，可采用的金融期权交易策略是（）。A.买入看涨期权B.卖出看涨期权C.买入看跌期权D.卖出看跌期权
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考题 下列与看跌期权变动方向呈反方向的影响因素是 ( )。A、期权的执行价格B、无风险利率水平C、合约标的资产的分红D、标的资产价格的波动率
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考题 关于衍生产品的基本买卖策略说法正确的是（ ）。 Ⅰ.买进看涨期权：当交易者预期某金融资产的市场价格将上涨时，可以购买该基础金融工具的看涨期权 Ⅱ.卖出看涨期权：与买入期权相对应的交易策略是卖出看涨期权 Ⅲ.买进看跌期权：当交易者预期某金融资产的市场价格将下跌时，除了可以选择卖出看涨期权外，还可以选择买进看跌期权 Ⅳ.卖出看跌期权：与买入看跌期权相对应的交易策略是卖出看跌期权 A、Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ B、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ C、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ D、Ⅰ,Ⅲ,Ⅳ
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考题 下列各项与看涨期权价值反向变动的是（　　）。 A.标的资产市场价格 B.标的资产价格波动率 C.无风险利率 D.预期红利
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考题 如果交易者对标的资产后市谨慎看多，则在买入标的资产的同时可卖出该标的的看涨期权，或已经持有标的资产，当价格上涨一定水平后，如果担心价格下跌，可采取卖出看涨期权策略。（）
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考题 买进看涨期权适用的市场环境包括（ ）。A.标的资产处于牛市 B.预期后市看涨 C.认为市场已经见底 D.预期后市看跌
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考题 一般来说，在（ ）的情况下，应该首选买进看涨期权策略。A. 持有标的合约，为增加持仓利润 B. 持有标的合约，作为对冲策略 C. 预期后市上涨，市场波动率正在扩大 D. 预期后市下跌，市场波动率正在收窄
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考题 交易者预期标的资产价格上涨，适合买进看跌期权。（ ）
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考题 某投资者手中持有的期权是一份虚值期权，则下列表述正确的是（ ）。A. 如果该投资者手中持有一份看涨期权，则表明期权标的资产价格高于执行价格 B. 如果该投资者手中持有一份看跌期权，则表明期权标的资产价格低于执行价格 C. 如果该投资者手中持有一份看跌期权，则表明期权标的资产价格等于执行价格 D. 如果该投资者手中持有一份看涨期权，则表明期权标的资产价格低于执行价格
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考题 关于看涨期权，下列表述中正确的是（ ）。A. 交易者预期标的资产市场价格上涨，适宜卖出看涨期权 B. 理论上，卖出看涨期权可以获得无限收益，而承担的风险有限 C. 交易者预期标的资产市场价格下跌，适宜卖出看涨期权 D. 卖出看涨期权比买进相同标的资产. 合约月份及执行价格的看涨期权的风险小
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考题 期权方向性交易需求考虑的因素有（ ）。 ①标的资产价格变动趋势 ②波动率 ③行权价格 ④预期完成趋势所需时间A.②③ B.①②③ C.①② D.①④
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考题 如果投资者想买进标的资产但认为价格偏高，可执行的策略是（）。 A、卖出执行价格较高的看涨期权 B、买入执行价格较低的看涨期权 C、卖出执行价格较低的看跌期权 D、买入执行价格较高的看跌期权
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考题 投资者预期后市看涨，既不想支付交易保证金，也不愿意承担较大风险时，应该首选（）策略。 A、卖出看跌期权 B、买进看跌期权 C、卖出看涨期权 D、买进看涨期权
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考题 下列关于Gamm的说法正确的是（） ＡGamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度 ＢGamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感，投资者不 必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险 Ｃ仅有标的资产价格变动引起期权价格的变动 Ｄ标的资产价格变动是引起期权价格的变动之一 Ｅ用来度量期权价格对波动率的敏感性
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考题 下列关于Gamm的说法不正确的是（） ＡGamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度 ＢGamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感，投资者不 必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险 Ｃ仅有标的资产价格变动引起期权价格的变动 Ｄ用来度量期权价格对波动率的敏感性
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考题 Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。（）
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考题 某投资者买进980美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所（CBOT）5月大豆看跌期权，权利金为50.3美分／蒲式耳，卖出执行价格为960美分／蒲式耳的CBOT大豆看跌期权，权利金为44.6美分／蒲式耳。根据以上信息回答下列问题。 关于该套利的说法，正确的是（）。A、该策略是看淡后市的保守投资策略B、该策略的投资者认为后市必然会大跌C、该策略的投资者认为后市可能会进入反复调整D、该策略的风险有限，利润无限
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考题 预期标的资产价格会有显著的变动，但后市方向不明朗，投资者适合采用的期权交易策略是（）。A、买入跨式期权B、卖出跨式期权C、买入垂直价差期权D、卖出垂直价差期权
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考题 无论美式期权还是欧式期权、认购期权还是认沽期权，（）均与期权价值正相关变动。A、标的价格波动率B、无风险利率C、预期股利D、标的资产价格
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考题 看跌期权也称为（），投资者之所以买入它，是因为预期该看跌期权的标的资产的市场价格将下跌。A、买入期权B、卖出期权C、欧式期权D、货币资产期权
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考题 多选题下列对于iVIX指数说法正确的有（　　）。A一般而言，iVIX指数快速上扬，表明市场走势突变，后市预期不明朗BiVIX在低位运行，则表明后市波动将趋窄C如果投资者持有一个期权多头组合，则iVIX指数的上升对其是不利的D对于非期权交易者，可通过观察iVIX指数来辅助判断出入场
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考题 多选题某投资者预期某金融资产的市场价格在未来一段时间内会上涨。市场上存在以该金融资产为标的的金融期权。根据自己的预期，该投资者可能会采取的投资策略有（ ）。A卖出看跌期权B买入看跌期权C卖出看涨期权D买入看涨期权E卖出金融期货
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考题 单选题如果投资者想买进标的资产但认为价格偏高，可执行的策略是（　　）。A 卖出执行价格较高的看涨期权B 买入执行价格较低的看涨期权C 卖出执行价格较低的看跌期权D 买入执行价格较高的看跌期权
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考题 单选题预期标的资产价格会有显著的变动，但后市方向不明朗，投资者适合采用的期权交易策略是（）。A 买入跨式期权B 卖出跨式期权C 买入垂直价差期权D 卖出垂直价差期权
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考题 单选题投资者预期后市看涨，既不想支付交易保证金，也不愿意承担较大风险时，应该首选（　　）策略。[2010年6月真题]A 卖出看跌期权B 买进看跌期权C 卖出看涨期权D 买进看涨期权
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考题 单选题无论美式期权还是欧式期权、认购期权还是认沽期权，（）均与期权价值正相关变动。A 标的价格波动率B 无风险利率C 预期股利D 标的资产价格
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考题 判断题宽跨式期权策略中标的资产变动程度要大于跨式期权策略中的标的资产价格变动程度时，投资者才能获利。（　　）A 对B 错
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