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单选题
在布莱克一斯科尔斯一默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是()。
A
期权的到期时间
B
标的资产的价格波动率
C
标的资产的到期价格
D
无风险利率
参考答案
参考解析
解析：
B项，资产的价格波动率用于度量资产所提供收益的不确定性，人们经常采用历史数据和隐含波动率来估计。
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考题
布莱克一斯科尔斯模型优越性在于（ ）。A．模型中包含的变量均是可以观察或者估计的B．模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益相关C．模型体现了风险中性定价D．期权价格不依赖于投资者的风险偏好，简化了期权的定价
考题
下列选项不属于布莱克一斯科尔斯模型优越性的是（）。A、模型中包含的变量均是可以观察或者估计的B、模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益相关C、模型体现了风险中性定价D、期权价格不依赖于投资者的风险偏好，简化了期权的定价
考题
多选题下列关于布莱克—斯科尔斯模型的表述中，正确的有（ ）。A对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克—斯科尔斯模型进行估价B对于派发股利的美式看跌期权，不能用布莱克—斯科尔斯模型进行估价C对于派发股利的美式期权，可以利用二叉树方法对其进行估价D布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设看涨期权只能在到期日执行，即模型仅适用于欧式期权
考题
单选题下列选项不属于布莱克一斯科尔斯模型优越性的是（）。A
模型中包含的变量均是可以观察或者估计的B
模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益相关C
模型体现了风险中性定价D
期权价格不依赖于投资者的风险偏好，简化了期权的定价
考题
多选题期权定价模型在1973年由美国学者()提出。A费雪·布莱克B迈伦·斯科尔斯C约翰·考克斯D罗伯特·默顿
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