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多选题
按照资本资产定价模型，影响投资组合必要报酬率的因素有（ ）。
A
无风险收益率
B
投资组合的贝塔系数
C
市场平均报酬率
D
财务杠杆系数
E
综合杠杆系数
参考答案
参考解析
解析：
按照资本资产定价模式，投资组合必要报酬率＝无风险收益率＋投资组合的贝塔系数×（市场平均报酬率－无风险收益率）。DE两项，不影响投资组合必要报酬率。
按照资本资产定价模式，投资组合必要报酬率＝无风险收益率＋投资组合的贝塔系数×（市场平均报酬率－无风险收益率）。DE两项，不影响投资组合必要报酬率。
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考题
有关资本资产定价模型(CAPM)表述正确的是()。
A.贝塔系数只能衡量公司个体，无法衡量投资组合的风险B.贝塔系数是衡量企业风险的关键变量，与风险成正比C.该模型假设将股票市场上所有股票纳入一个超级投资组合D.该投资组合分散了市场风险，只保留了公司个别风险E.本质上，该模型还是无风险报酬率加风险报酬率。
考题
某公司持有三种股票A、B、C，它们的β系数分别是0.5、1、2，三种股票在投资组合中的比重分别是：10%，30%，60%，若资本市场平均投资报酬率为10%，无风险报酬率为4%。要求：根据资本资产定价模型确定：(1)投资组合的β系数；(2)投资组合的报酬率。
考题
某公司持有三种股票A、B、C，它们的p系数分别是0.5、1和2，三种股票在投资组合中的比重分别是：10%、30%和60%，若资本市场平均投资报酬率为10%，无风险报酬率为4%。
要求：根据资本资产定价模型确定：
(1)投资组合的p系数；
(2)投资组合的报酬率。
考题
按照资本资产定价模型，影响特定股票期望收益率的因素有（ ）。
①无风险的收益率
②市场组合的必要收益率
③特定股票的贝塔系数
④经营杠杆系数和财务杠杆系数A.①②③
B.①③④
C.①②④
D.②③④
考题
某公司持有三种股票A、B、C，它们的B系数分别是0.5、1和2，三种股票在投资组合中的比重分别是：10%、30%和60%，若资本市场平均投资报酬率为10%，无风险报酬率为4%。要求：根据资本资产定价模型确定： （1）投资组合的β系数； （2）投.资组合的报酬率。
考题
多选题按资本资产定价模式，影响特定股票预期收益率的因素有（）A无风险的收益率B平均风险股票的必要收益率C特定股票的贝他系数D财务杠杆系数
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