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单选题
国库券支付6%的收益率，有40%的概率取得12%的收益，有60%的概率取得2%的收益。风险厌恶的投资者是否愿意投资于这样一个风险资产组合？（）
A
愿意，因为他们获得了风险溢价
B
不愿意，因为他们没有获得风险溢价
C
不愿意，因为风险溢价太小
D
不能确定
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考题
现有以下两项投资选择：(1)风险资产组合30%的概率获得15%的收益，20%的概率获得10%的收益，20%的概率获得7%的收益，20%的概率获得2%的收益，10%的概率获得－5%的收益；(2)国库券6%的收益。市场的风险溢价是3%。下列说法正确的是( )。A．风险资产组合的期望收益率是7.8%B．风险资产组合的标准差是0.379%C．市场对该组合的风险报酬是1.8%D．该组合的贝塔系数是0.6%E．以上各项皆正确
考题
考查下列两项投资选择：①风险资产组合30%的概率获得15%的收益，20%的概率获得10%的收益，20%的概率获得7%的收益，20%的概率获得2%的收益，10%的概率获得5%的收益；②国库券6%的年收益，市场的风险溢价是3%。下列说法正确的是( )。A．风险资产组合的期望收益率是7.8%B．风险资产组合的标准差是0.397%C．市场对该组合的风险的报酬是1.8%D．该组合的贝塔系数是0.6%E．以上各项皆正确
考题
市场上的3 年期无风险债券的收益率为6%，某3 年期风险债券的面值为1000 元，年息票率为8%，若每年的违约概率为0.005，投资者要求的收益率为9%，则投资者愿意支付的风险债券的价格为（ ）元。(A) 957.1(B) 957.5(C) 958.8(D) 959.4(E) 961.1
考题
下列关于投资风险与概率分布的表述中，正确的有( )A.预期收益的概率分布总是连续式的B.预期收益的概率分布越集中，投资的风险程度越小C.预期收益的概率分布越集中，投资的风险程度越大D.只有预期收益相同时，才能直接用收益的概率分布分析投资的风险程度E.只有预期收益不同时，才能直接用收益的概率分布分析投资的风险程度
考题
某人打算对一个项目进行投资，对未来的经济状况做出如下预测，经济运行良好的概率为25%，此时项目的收益率为40%，经济衰退的概率为15%，此时项目的收益率为-20%，经济正常运行的概率为60%，此时的收益率为10%，那么这个投资者的预期收益率为（ ）。A．11%B．12%C．13%D．14%
考题
如果短期融资券的无风险收益率是5%，风险厌恶的投资者不会选择的资产是( )。A．一项资产有0.8的概率获得10%的收益，有0.2的概率获得2%的收益B．一项资产有0.5的概率获得10%的收益，有0.5的概率获得2%的收益C．一项资产有0.2的概率获得10%的收益，有0.8的概率获得2.5%的收益D．一项资产有0.3的概率获得10%的收益，有0.7的概率获得3.75%的收益
考题
A、B两种股票各种可能的投资收益率以及相应的概率如下表所示： 发生概率 A的投资收益率 (%) B的投资收益率 (%) 0.2 40 30 0.5 10 10 0.3 -8 5已知二者之间的相关系数为0.6，资产组合中A、B两种股票的投资比例分别为40%和60%。要求(计算结果保留两位小数)：(1)计算两种股票的期望收益率；(2)计算两种股票收益率的标准差；(3)计算两种股票收益率的协方差；(4)假设无风险收益率为8%，与B股票风险偏好基本相同的c股票的投资收益率为12%，其收益率的标准离差率为20%，计算B股票的风险价值系数；(5)计算资产组合的期望收益率；(6)计算资产组合收益率的标准差。
考题
如果国库券的收益率是5%,风险厌恶的投资者不会选择资产是
A一项资产有0.6的概率获得10%的收益，有0.4的概率获得2%的收益B一项资产有0.4的概率获得10%的收益，有0.6的概率获得2%的收益C一项资产有0.2的概率获得10%的收益，有0.8的概率获得3.75%的收益D一项资产有0.3的概率获得10%的收益，有0.7的概率获得3.75%的收益
考题
如果投资者是风险中性的，为了使效用最大化，他会选择下列( )的投资。A．60%的概率获得10%的收益；40%的概率获得5%的收益B．40%的概率获得10%的收益；60%的概率获得5%的收益C．60%的概率获得12%的收益；40%的概率获得5%的收益D．40%的概率获得12%的收益；60%的概率获得5%的收益
考题
下列不是马柯威茨均值一方差模型假设条件的有（ ）。A．市场没有摩擦B．投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性C．投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者即可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人D．投资者对证券的收益和风险有相同的预期
考题
投资者把他财富的40％投资于一项预期收益率为15％的风险资产，60％投资于收益率为6％的国库券，那么他的投资组合的预期收益率为( )。A.11．4％
B.9．6％
C.29．5％
D.37．5％
考题
考查下列两项投资选择：①风险资产组合30%的概率获得15%的收益，20%的概率获 得10%的收益，20%的概率获得7%的收益，20%的概率获得2%的收益，10%的概.率获得5% 的收益；②国库券6%的年收益，市场的风险溢价是3%。下列说法正确的是（ ）。
A.风险资产组合的期望收益率是7. 8%
B.风险资产组合的标准差是0. 397%
C.市场对该组合的风险的报酬是1. 8%
D.该组合的贝塔系数是0. 6%
E.以上各项皆正确
考题
如果国库券的收益率是5％，风险厌恶的投资者不会选择的资产是（ ）。A.一项资产有0．6的概率获得10％的收益，有0．4的概率获得2％的收益
B.一项资产有0．4的概率获得10％的收益，有0．6的概率获得2％的收益
C.一项资产有0．2的概率获得10％的收益，有0．8的概率获得3．75％的收益
D.一项资产有0．3的概率获得10％的收益，有0．7的概率获得3．75％的收益
考题
下列属于资本资产定价模型假设条件的是( )。A: 所有投资者的投资期限叫以不相同
B:投资者以收益率均值来衡量术来实际收益率的总体水平，
以收益率的标准著来衡量收益率的不确定性
C:投资者总是希单期望收益率越高越好；投资者既叫以是厌恶风险的人，
也叫以是喜好风险的人
D: 投资者对证券的收益和风险有相同的预期
考题
某投资者拟购入A股票，经分析得到：收益率为5%的概率为0.2，收益率为8%的概率为0.5，收益率为11%的概率为0.3，则A股票预期收益率为（ ）。
A.8%
B.8.3%
C.8.5%
D.9.3%
考题
投资者把他的财富的40%投资于一项预期收益率为15%的风险资产，60%投资于收益率为6%的国库券，那么他的资产组合的预期收益率为()A:11.4%B:9.6%C:29.5%D:37.5%
考题
关于衡量投资方案风险的下列说法中，正确的有（）。A、预期收益率的概率分布越窄，投资风险越小B、预期收益率的概率分布越窄，投资风险越大C、预期收益率的标准差越小，投资风险越大D、预期收益率的标准差越大，投资风险越大
考题
国库券支付6%的收益率，有40%的概率取得12%的收益，有60%的概率取得2%的收益。风险厌恶的投资者是否愿意投资于这样一个风险资产组合？（）A、愿意，因为他们获得了风险溢价B、不愿意，因为他们没有获得风险溢价C、不愿意，因为风险溢价太小D、不能确定
考题
多选题关于衡量投资方案风险的下列说法中，正确的有（）。A预期收益率的概率分布越窄，投资风险越小B预期收益率的概率分布越窄，投资风险越大C预期收益率的标准差越小，投资风险越大D预期收益率的标准差越大，投资风险越大
考题
单选题投资者把其财富的30%投资于一项预期收益率为15%、方差为4%的风险资产，70%投资于收益率为6%的国库券，则他的资产组合的预期收益率为( )A
11.4%B
8.7%C
29.5%D
12%
考题
单选题考虑一资产组合，期望收益率为12%，标准差为18%。国库券的无风险收益率为7%。投资者的效用函数为：U=E（r）-0.5Aσ2，要使投资者与国库券相比更偏好风险资产组合，风险厌恶系数应满足A＜（ ）。A
3.04B
3.05C
3.07 D
3.09 E
3.12
考题
单选题预期某证券有40%的概率取得12%的收益率，有60%的概率取得2%的收益率，那么该证券的预期收益率为( )。A
5%B
6%C
7%D
8%
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