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下列属于资本资产定价模型假设条件的是( )。
A: 所有投资者的投资期限叫以不相同
B:投资者以收益率均值来衡量术来实际收益率的总体水平,
以收益率的标准著来衡量收益率的不确定性
C:投资者总是希单期望收益率越高越好;投资者既叫以是厌恶风险的人,
也叫以是喜好风险的人
D: 投资者对证券的收益和风险有相同的预期
B:投资者以收益率均值来衡量术来实际收益率的总体水平,
以收益率的标准著来衡量收益率的不确定性
C:投资者总是希单期望收益率越高越好;投资者既叫以是厌恶风险的人,
也叫以是喜好风险的人
D: 投资者对证券的收益和风险有相同的预期
参考答案
参考解析
解析:资本资产定价模型是建立在若干假设条件摹础上的,其中包括以下四项基本假设:①
所有投资者都采用预期收益率和收益率的标准差来衡量资产的收益和风险;②所有的投资者具有同质预期,即他们对各项资产的预期收益率、标准差和协方差等具有相同的预期,对证券的评价和经济局势的看法都是一致的;③所有的投资者都是理性的,或者都是风险厌恶的;④所有投资者的投资期限均相同。
所有投资者都采用预期收益率和收益率的标准差来衡量资产的收益和风险;②所有的投资者具有同质预期,即他们对各项资产的预期收益率、标准差和协方差等具有相同的预期,对证券的评价和经济局势的看法都是一致的;③所有的投资者都是理性的,或者都是风险厌恶的;④所有投资者的投资期限均相同。
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资本资产定价模型与套利定价模型的区别在于( )。A.资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单,将影响风险的因子归为市场B.套利定价模型假设少,模型复杂,需评估多个因子及其参数C.套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子D.套利定价模型在历史数据处理与分析中的表现优于资本资产定价模型
考题
以下关于资本资产定价模型(CAPM)的叙述,错误的是()。A.资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价B.资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空C.当市场达到均衡时,市场组合M成为一个有效组合,所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合D.资本资产定价模型主要应用于资产配置
考题
下列关于资本资产定价模型的表述,正确的是()。
A、资本资产定价模型的基本假设就是影响资产价格波动的主要和共同的因素是市场总体价格水平
B、资本资产定价模型假设影响资产收益率波动的因素有两类,即宏观因素和微观因素
C、资本资产定价模型建立在投资者二次效用函数的假设之上
D、资本资产定价模型假设资产的收益率与未知数量的未知因素相联系
考题
比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)对风险来源的定义,以下说法中正确的是()。A:资本资产定价模型的定义是具体的B:资本资产定价模型的定义是抽象的C:套利定价模型的定义是具体的D:套利定价模型的定义是抽象的
考题
以下有关资本资产定价模型的说法中,错误的是( )。
A. 资本资产定价模型假设市场是均衡的
B. 资本资产定价模型可以准确地提示证券市场的规律
C. 证券市场线对任何公司. 任何资产都是适合的
D. 资本资产定价模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法
考题
关于资本资产定价模型,下述说法错误的是()。A、资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价B、资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空C、当市场达到均衡时,市场组合M成为一个有效组合,所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合D、资本资产定价模型主要应用于资产配置
考题
单选题关于资本资产定价模型,下述说法错误的是()。A
资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价B
资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空C
当市场达到均衡时,市场组合M成为一个有效组合,所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合D
资本资产定价模型主要应用于资产配置
考题
填空题资本资产定价模型的假设条件包括哪些?
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