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题目内容
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单选题
（）定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来度量期权价格对利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。
A
Delta
B
Gamma
C
Rho
D
Vega
参考答案
参考解析
解析：
Rho是用来度量期权价格对利率变动敏感性的。Rh0随着期权到期，单调收敛到0。也就是说，期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小。
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考题
下列有关利率影响期权价格的说法不正确的是( )。A．利率变化会引起期权标的物的市场价格变化，从而引起期权内在价值的变化B．利率变化不会使期权价格的机会成本变化C．利率变化还会引起对期权交易的供求关系变化，因而从不同角度对期权价格产生影响D．利率对期权价格的影响是复杂的，应根据具体情况作具体分析
考题
下列有关利率影响期权价格的说法不正确的是()。A:利率变化会引起期权标的物的市场价格变化，从而引起期权内在价值的变化B:利率变化不会使期权价格的机会成本变化C:利率变化会引起对期权交易的供求关系变化，因而从不同角度对期权价格产生影响D:利率对期权价格的影响是复杂的，应根据具体情况具体分析
考题
金融期权的主要风险指标Delta=（ ）。A.期权价格变化／期权标的证券价格变化
B.期权标的证券价格变化／期权价格变化
C.期权价格变化／无风险利率变化
D.无风险利率变化／期权价格变化
考题
利率变化主要从以下（）几个方面影响期权的价格。A、利率变化影响期权基础资产的市场价格变化B、利率变化影响期权价格的机会成本变化C、利率变化影响期权交易的供求关系变化D、利率变化影响期权基础资产价格的波动性
考题
期权投资组合的Pho指的是（）A、.投资组合价值变化与利率变化的比率B、.期权价格变化与波动率的变化之比C、.组合价值变动与时间变化之间的比例D、D..D.E.lt值得变化与股票价格的变动之比
考题
单选题作为市场风险的重要计量和分析方法，久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性，与缺口分析相比，它侧重于分析（ ）。A
期权性风险B
基准风险C
利率变动的长期影响D
重新定价风险
考题
多选题下面选项中关于Vega的性质说法正确的有（）。A波动率与期权价格成正比B平价期权对波动率变动最为敏感CVega用来度量期权价格对波动率的敏感性，该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感。D期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小
考题
单选题期权投资组合Vega指的是（）。A
投资组合价值变动与利率变化的比率B
期权价格变化与波动率的变化之比C
组合价值变动与时间变化之间的比例D
Delta值得变化与股票价格的变动之比
考题
单选题金融期权的主要风险指标Delta=( )。A
期权价格变化／期权标的证券价格变化B
期权标的证券变化／期权价格变化C
期权价格变化／无风险利率变化D
无风险利率变化／期权价格变化
考题
单选题期权组合的Theta指的是（）。A
投资组合价值变化与利率变化的比率B
期权价格变化与波动率的变化之比C
组合价值变动与时间变化之间的比例D
Delta值的变化与股票价格的变动之比
考题
单选题期权投资组合的Pho指的是（）A
.投资组合价值变化与利率变化的比率B
.期权价格变化与波动率的变化之比C
.组合价值变动与时间变化之间的比例D
D..D.E.lt值得变化与股票价格的变动之比
考题
多选题利率变化主要从以下（）几个方面影响期权的价格。A利率变化影响期权基础资产的市场价格变化B利率变化影响期权价格的机会成本变化C利率变化影响期权交易的供求关系变化D利率变化影响期权基础资产价格的波动性
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