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单选题
假设某基金公司投资组合A的β系数分别为0.8,市场组合的收益率为8%,当前国债的利率为3%,该组合的预期收益率为( )。
A
8%
B
10.5%
C
7%
D
3%
参考答案
参考解析
解析:
更多 “单选题假设某基金公司投资组合A的β系数分别为0.8,市场组合的收益率为8%,当前国债的利率为3%,该组合的预期收益率为( )。A 8%B 10.5%C 7%D 3%” 相关考题
考题
假设金融市场上无风险收益率为2%,某投资组合的B系数为1.5,市场组合的预期收益率为8%,根据资本资产定价模型,该投资组合的预期收益率为( )。A.0.1B.0.11C.0.12D.0.13
考题
某企业准备投资开发甲新产品,现有A、B两个方案可供选择,经预测,A、B两个方案的预期收益率如下表所示: 预期年收益率(%) 市场状况 概率 A方案 B方案 繁荣 0.30 30 40 一般 0.50 15 15 衰退 0.20 -5 -15要求:(1)计算A、B两个方案预期收益率的期望值;(2)计算A、B两个方案预期收益率的标准离差和标准离差率;(3)假设无风险收益率为10%,与甲新产品风险基本相同的乙产品的投资收益率为22%,标准离差率为70%。计算A、B方案的风险收益率与预期收益率。(4)假定资本资产定价模型成立,证券市场平均收益率为25%,国债利率为8%,市场组合的标准差为5%。分别计算A、B项目的B系数以及它们与市场组合的相关系数。(5)如果A、B方案组成一个投资组合,投资比重为7:3,计算该投资组合的B系数和该组合的必要收益率(假设证券市场平均收益率为25%,国债利率为8%)。
考题
假设金融市场上无风险收益率为2%.某投资组合的I3系数为1.5,市场组合的预期收益率为8%,根据资本资产定价模型,该投资组合的预期收益率为()。A:10%
B:11%
C:12%
D:13%
考题
假设金融市场上无风险收益率为2%,某投资组合的β系数为1.5,市场组合的预期收益率为8%,根据资本资产定价模型,该投资组合的预期收益率为()。A:10%
B:11%
C:12%
D:13%
考题
假设某公司股票的β系数为1.15,市场投资组合的收益率为8%,当前国债的利率(无风险收益率)为3%。则该公司股票的预期收益率为()。A.8.25%
B.8.50%
C.8.75%
D.9.00%
考题
共用题干
某公司已在美国纳斯达克市场上市。当前该公司的β系数为1.5,纳斯达克的市场组合收益率为8%,美国国债的利率是2%。通过CAPM模型测得的该公司股票的预期收益率是()。A:3%B:6%C:9%D:11%
考题
某证券投资组合中有A、B两种股票,β系数分别为0.85和1.15,A、B两种股票所占价值比例分别为40%和60%,假设短期国债利率为4%,市场平均收益率为10%,则该证券投资组合的风险收益率为( )。A、6.00%
B、6.18%
C、10.18%
D、12.00%
考题
某上市公司2013年的β系数为1.24,短期国债利率为3.5%。市场组合的收益率为8%,投资者投资该公司股票的必要收益率是()。A.5.58%
B.9.08%
C.13.52%
D.17.76%
考题
甲公司有一笔闲置资金,拟投资于某证券组合,由X 、Y、Z 三种股票构成,资金权重分别为40%,30%和30%, β系数分别为2.5,1.5 和1。其中X 股票投资收益率的概率分布如下:
Y、Z 预期收益率分别为10%和8%,无风险利率4%, 市场组合必要收益率9%。
求
(1)X 股票预期收益率?
(2)证券组合预期收益率?
(3)证券组合β系数?
(4)利用资本资产定价模型,计算证券组合的必要收益率,判断是否值得投资?
考题
甲公司现有一笔闲置资金,拟投资于某证券组合,该组合由X、Y、Z三种股票构成,资金权重分别为40%、30%和30%,β系数分别为2.5、1.5和1,其中X股票投资收益率的概率分布如下表所示。
Y、Z股票的预期收益率分别为10%和8%,当前无风险利率为4%,市场组合的必要收益率为9%。
要求:
(1)计算X股票的预期收益率。
(2)计算该证券组合的预期收益率。
(3)计算该证券组合β系数。
(4)利用资本资产定价模型计算该证券组合的必要收益率,并据以判断该证券组合是否值得投资。
考题
(2019年)甲公司现有一笔闲置资金,拟投资于某证券组合,该组合由X、Y、Z三种股票构成,资金权重分别为40%、30%、30%,β系数分别为2.5、1.5和1.0。其中X股票投资收益率的概率分布如下:
Y、Z股票的预期收益率分别为10%和8%,当前无险收益率为4%,市场组合的必要收益率为9%。
要求:
(1)计算X股票的预期收益率。
(2)计算该证券组合的预期收益率。
(3)计算该证券组合的β系数。
(4)利用资本资产定价模型计算该证券组合的必要收益率,并据以判断该证券组合是否值得投资。
考题
假设金融市场上无风险收益率为2%,某投资组合的β系数为1.5,市场组合的预期收益率为8%,根据资本资产定价模型,该投资组合的预期收益率为( )。A.10%
B.11%
C.12%
D.13%
考题
某上市公司2013年β系数为1.24,短期国债利率为3.5%。市场组合的收益率为8%,则投资者投资该公司股票的必要收益率是()。A.5.58%
B.9.08%
C.13.52%
D.17.76%
考题
某上市公司2013年的β系数为1.24,短期国债利率为3.5%。市场组合的收益率为8%,则投资者投资该公司股票的必要收益率是()。A、5.58%B、9.08%C、13.52%D、17.76%
考题
假设市场投资组合的收益率和方差分别为12%和0.25,无风险收益率为8%,A股票收益率的方差是0.16,与市场投资组合收益率的相关系数为0.4,则该股票的收益率为()。A、9.02%B、9.28%C、10.28%D、10.56%
考题
单选题假设金融市场上无风险收益率为2%,某投资组合的β系数为1.5,市场组合的预期收益率为8%,根据资本资产定价模型,该投资组合的预期收益率为( )。A
10%B
11%C
12%D
13%
考题
单选题某证券投资组合中有A、B两种股票,β系数分别为0.85和1.15,A、B两种股票所占价值比例分别为40%和60%,假设短期国债利率为4%,市场平均收益率为10%,则该证券投资组合的风险收益率为()。A
6.00%B
6.18%C
10.18%D
12.00%
考题
单选题某证券投资组合中有甲、乙两种股票,β系数分别为0.75和1.25,甲、乙两种股票所占价值比例分别为30%和70%,假设短期国债利率为4%,市场平均收益率为10%,则该证券投资组合的风险收益率为()。A
6%B
6.6%C
10.6%D
12%
考题
单选题假设某公司股票的β系数为1.15,市场投资组合的收益率为8%,当前国债的利率(无风险收益率)为3%。则该公司股票的预期收益率为( )。[2017年真题]A
8.25%B
8.50%C
8.75%D
9.00%
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