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单选题
以下关于delta说法正确的是()。
A

平值看涨期权的delta一定为-0.5

B

相同条件下的看涨期权和看跌期权的delta是相同的

C

如果利用delta中性方法对冲现货,需要买入delta份对应的期权

D

BS框架下,无股息支付的欧式看涨期权的delta等于N(d1)


参考答案

参考解析
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