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单选题
国债期货合约的基点价值约等于()。
A

CTD基点价值

B

CTD基点价值/CTD的转换因子

C

CTD基点价值*CTD的转换因子

D

非CTD券的基点价值


参考答案

参考解析
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考题 中金所上市的首个国债期货产品为( )。A.3年期国债期货合约B.5年期国债期货合约C.7年期国债期货合约D.10年期国债期货合约

考题 利用国债期货进行风险管理时,常见的确定合约数量的方法有()。A.数值分析法 B.二叉树法 C.基点价值法 D.修正久期法

考题 某机构持有价值为1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债,该国债的基点价值为0.07055元;5年期国债期货(合约规模100万元)对应的最便宜可交割国债的全价为100元,基点价值为0.07042元,转换因子为1.0474。该机构为对冲利率风险,应选用的交易策略是()。 A.做多国债期货合约89手 B.做多国债期货合约96手 C.做空国债期货合约105手 D.做空国债期货合约89手

考题 面值法确定国债期货套期保值合约数量的公式是( )。A.国债期货合约数量=债券组合面值+国债期货合约面值 B.国债期货合约数量=债券组合面值-国债期货合约面值 C.国债期货合约数量=债券组合面值×国债期货合约面值 D.国债期货合约数量=债券组合面值/国债期货合约面值

考题 证券公司以自有资金参与股指期货、国债期货交易的,股指期货以股指期货合约价值总额的()计算,国债期货以国债期货合约价值总额的()计算。A、10%;10%B、10%;5%C、15%;10%D、15%;5%

考题 国债期货合约的基点价值约等于()。A、CTD基点价值B、CTD基点价值/CTD的转换因子C、CTD基点价值*CTD的转换因子D、非CTD券的基点价值

考题 CBOT交易的美国中期国债期货合约主要有()。A、1年期美国国债期货合约B、2年期美国国债期货合约C、5年期美国国债期货合约D、10年期美国国债期货合约

考题 中金所上市的首个国债期货产品为()。A、3年期国债期货合约B、5年期国债期货合约C、7年期国债期货合约D、10年期国债期货合约

考题 国债期货套期保值中常见的确定合约数量的方法有()。A、面值法B、修正久期法C、基点价值法D、久期法

考题 若国债期货合约TF1403的CTD券价格为101元,修正久期为6.8,转换因子为1.005,国债期货合约的基点价值为()。A、690.2B、687.5C、683.4D、672.3

考题 在计算国债期货套保比例时,基点价值法比修正久期法的精确度更高。使用国债期货进行资产配置时,与直接持有国债现货相比,可以节省资金。

考题 下列关于期货合约价值的说法,正确的有()。A、报价为95-160的30年期国债期货合约的价值为95500美元B、报价为95-160的30年期国债期货合约的价值为95050美元C、报价为96-020的10年期国债期货合约的价值为96625美元D、报价为96-020的10年期国债期货合约的价值为96062.5美元

考题 单选题中金所上市的首个国债期货产品为()。A 3年期国债期货合约B 5年期国债期货合约C 7年期国债期货合约D 10年期国债期货合约

考题 单选题当预期到期收利益率曲线变为陡峭时,适宜采取的国债期货跨品种套利策略是()。A 做多10年期国债期货合约,同时做多5年期国债期货合约B 做空10年期国债期货合约,同时做空5年期国债期货合约C 做多10年期国债期货合约,同时做空5年期国债期货合约D 做空10年期国债期货合约,同时做多5年期国债期货合约

考题 单选题某机构持有1亿元的债券组合,其修正久期为7。国债期货最便宜可交割券的修正久期为6.8,假如国债期货报价105。该机构利用国债期货将其国债修正久期调整为3,合理的交易策略应该是()。(参考公式,套期保值所需国债期货合约数量=(被套期保值债券的修正久期×债券组合价值)/(CTD修正久期×期货合约价值))A 做多国债期货合约56张B 做空国债期货合约98张C 做多国债期货合约98张D 做空国债期货合约56张

考题 多选题CBOT交易的美国中期国债期货合约主要有()。A1年期美国国债期货合约B2年期美国国债期货合约C5年期美国国债期货合约D10年期美国国债期货合约

考题 单选题中金所国债期货合约对应的最便宜可交割债券百元面值的基点价值为0.0400元,其转换因子为1.2500,该期货合约的基点价值约等于(  )元。[2018年3月真题]A 0.05B 500C 0.032D 320

考题 判断题由于国债期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以其转换因子,比较债券组合和国债期货合约的基点价值,可以得到对冲所需国债期货合约数量。( )A 对B 错

考题 多选题下列关于芝加哥商业交易所利率期货的说法,正确的有()。A芝加哥商业交易所13周美国短期国债期货最小变动价位是1/2个基点B芝加哥商业交易所13周美国短期国债期货合约的1个基点为25美元C芝加哥商业交易所13周美国短期国债期货合约的最小变动值为12.50美元D芝加哥商业交易所13周美国短期国债期货实行现金交割

考题 单选题中金所国债期货合约对应的最便宜可交割债券百元面值的基点价值为0.0400元,其转换因子为1.2500,该期货合约的基点价值约等于()元。A 320B 0.032C 500D 0.05

考题 多选题关于国债期货基点价值的相关描述,正确的有(  )。[2017年5月真题]A基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值乘以转换因子B基点价值是指利率每变化0.01%时,引起的国债期货价格变动的绝对额C基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以转换因子D基点价值是指利率每变化一个基点时,引起的国债期货价格变动的绝对额

考题 单选题国债期货合约的基点价值约等于()。A CTD基点价值B CTD基点价值/CTD的转换因子C CTD基点价值*CTD的转换因子D 非CTD券的基点价值

考题 多选题关于国债期货套期保值和基点价值的相关描述,正确的是()。A基点价值是指利率每变化一个基点时,引起的债券价格变动的绝对值B国债期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以其转换因子C对冲所需国债期货合约数量=债券组合价格波动÷期货合约价格波动×转换因子D对冲所需国债期货合约数量=债券组合的基点价值÷(CTD价格×期货合约面值÷100÷CTD转换因子)

考题 单选题某机构持有价值1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债。该国债的基点价值为0.06045元,5年期国债期货(合约规模100万元)对应的最便宜可交割国债的基点价值为0.06532元,转换因子为1.0373,根据基点价值法,该机构对冲利率风险,应选用的交易策略是()。A 做多国债期货合约96手B 做多国债期货合约89手C 做空国债期货合约96手D 做空国债期货合约89手

考题 多选题国债期货套期保值中常见的确定合约数量的方法有()。A面值法B修正久期法C基点价值法D久期法

考题 多选题下列关于期货合约价值的说法,正确的有()。A报价为95-160的30年期国债期货合约的价值为95500美元B报价为95-160的30年期国债期货合约的价值为95050美元C报价为96-020的10年期国债期货合约的价值为96625美元D报价为96-020的10年期国债期货合约的价值为96062.5美元

考题 多选题下列关于利率期货合约的说法,正确的有(  )。ACME的3个月美国短期国债期货合约指数的最小变动价位是1/2个基点B一个CME的3个月美国短期国债期货合约的最小变动价值是12.5美元C一个CME的3个月期欧洲美元期货合约的最小变动价值是12.5美元DCME规定,对于最近到期合约,3个月期欧洲美元期货的指数最小变动价位为1/2个基点

考题 单选题证券公司以自有资金参与股指期货、国债期货交易的,股指期货以股指期货合约价值总额的()计算,国债期货以国债期货合约价值总额的()计算。A 10%;10%B 10%;5%C 15%;10%D 15%;5%