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单选题
某2年期债券麦考利久期为1.6年，债券目前价格为101.00元，市场利率为8%，假设市场利率突然上升2%，则按照久期公式计算，该债券价格变化率（　　）。
A

上涨2.76%

B

下跌2.76%

C

上涨2.96%

D

下跌2.96%

参考答案

参考解析
解析：
根据久期公式，ΔP/P＝－D×Δy/（1＋y）＝－1.6×2%/（1＋8%）≈－2.96%，其中，D表示麦考利久期，y表示市场利率，Δy表示市场利率变动幅度，ΔP/P表示债券价格变化率。
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