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多选题
以下关于转换因子的说法，正确的是（）。
A
转换因子定义为面值1元的可交割国债在假定其收益率为名义标准券票面利率下在交割日的净价
B
每个合约对应的可交割券的转换因子是唯一的
C
转换因子在合约存续期间数值逐渐变小
D
转换因子被用来计算国债期货合约交割时国债的发票价格
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解析：
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考题
单选题近几年来，贸易商大力倡导推行基差定价方式的主要原因是（）。A
拥有定价的主动权和可选择权B
增强企业参与国际市场的竞争能力C
将货物价格波动风险转移给点价的一方D
可以保证卖方获得合理销售利润
考题
单选题以下关于债券收益率说法正确的为（）。A
市场中债券报价用的收益率是票面利率B
市场中债券报价用的收益率是到期收益率C
到期收益率高的债券，通常价格也高D
到期收益率高的债券，通常久期也高
考题
单选题()是指交易双方约定在未来一定期限内，根据约定的人民币本金和利率，计算利息并进行利息交换的金融合约。A
人民币无本金交割远期B
人民币利率互换C
离岸人民币期货D
人民币RQFII货币市场ETF
考题
单选题根据下面资料，回答问题。
投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答问题。使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是（）。A
买入执行价格较高的看涨期权，卖出等量执行价格较低的看跌期权B
卖出执行价格较低的看跌期权，买人等量执行价格较高的看跌期权C
买入执行价格和数量同等的看涨和看跌期权D
卖出执行价格较高的看跌期权，买入等量执行价格较低的看跌期权
考题
单选题3月份，大豆现货的价格为650美分／蒲式耳。某经销商需要在6月购买大豆，为防止价格上涨，以105美分／蒲式耳的价格买入执行价格为700美分／蒲式耳的7月份大豆看涨期权。到6月份，大豆现货价格上涨至820美分／蒲式耳，期货价格上涨至850美分／蒲式耳，且该看涨期权价格也升至330美分／蒲式耳。该经销商将期权平仓并买进大豆现货，则实际采购大豆的成本为（）美分／蒲式耳。A
595B
550C
655D
700
考题
单选题某互换利率协议中，固定利率为7．00%，银行报出的浮动利率为6个月的Shibor的基础上升水98BP，那么企业在向银行初次询价时银行报出的价格通常为()。A
6.00%B
6.01%C
6.02%D
6.03%
考题
单选题若国债期货市场价格低于其理论的价格，不考虑交易成本，宜选择的套利策略是（）。A
买人国债现货和期货B
买人国债现货，卖出国债期货C
卖出国债现货和期货D
卖出国债现货，买入国债期货
考题
单选题根据下面资料，回答问题。投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答问题。投资者构建该组合策略净支出为()元。A
4250B
750C
4350D
850
考题
多选题投资者进行股票投资组合风险管理，可以()。A通过投资组合方式，降低系统性风险B通过股指期货套期保值，回避系统性风险C通过投资组合方式，降低非系统性风险D通过股指期货套期保值，回避非系统性风险
考题
单选题对于任一只可交割券，P代表面值为100元国债的即期价格，F代表面值为100元国债的期货价格，C代表对应可交割国债的转换因子，其基差B为（ ）。A
B＝（F·C）－PB
B＝（P·C）－FC
B＝P－FD
B＝P－（F·C）
考题
多选题对期货市场负有监管职能的机构有（）。A中国证监会B中国期货业协会C中国期货保险金安全监管中心D中国证券业协会
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