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名词解释题
蒙特卡罗模拟法
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考题
下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的是()。 Ⅰ.方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值; Ⅱ.历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑; Ⅲ.蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设; Ⅳ.蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子(Decay Factor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应。A、Ⅰ和ⅢB、Ⅲ和ⅣC、Ⅰ和ⅡD、只有Ⅰ
考题
单选题下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的是()。 Ⅰ.方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值; Ⅱ.历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑; Ⅲ.蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设; Ⅳ.蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子(Decay Factor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应。A
Ⅰ和ⅢB
Ⅲ和ⅣC
Ⅰ和ⅡD
只有Ⅰ
考题
单选题估算工作时间的模拟法最常用的是()。A
类似模拟法B
数字模拟法C
蒙特卡罗分析法D
情景模拟法
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