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多选题
中债VAR产品提供()置信水平参数。
A

90%

B

95%

C

98%

D

99%


参考答案

参考解析
解析: 暂无解析
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考题 下列关于汇率风险计算方法的VaR计算法的描述中,正确的有( )。A.如果外汇头寸的持有期为1天,置信水平为99%时,VaR计量结果为500万美元,预期每100个普通的交易日内,有1天价值减少会超过500万美元B.如果外汇头寸的持有期为1天,置信水平为99%时,VaR计量结果为500万美元,预期每100个普通的交易日内,有99天价值减少会超过500万美元C.计算VaR的模型包括历史模拟法、方差-协方差法、蒙特卡罗模拟法D.VaR模型不能反映置信水平100%的最大损失

考题 给定样本数据和置信水平,借助于样本百分位数确定与置信水平相对应的分界点,该分界点对应的数值就是相应的VaR数值,这是( )的计算方法。A.统计VaR方法B.参数VaR方法C.概率VaR方法D.数值VaR方法

考题 下列关于VaR的说法,正确的有( )。A.置信水平越高,VaR越高B.置信水平越高,VaR越低C.持有期越长,VaR越高D.持有期越长,VaR越低E.VaR与置信水平无关,与持有期有关

考题 下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述,正确的是(  )。A、置信水平越高,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小 B、置信水平越高,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大 C、置信水平越低,意味着在持有期内VaR的值越大 D、置信水平越低,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小

考题 关于风险度量中的VaR,下列说法不正确的是(  )。A、VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平X%下,利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失 B、在VaR的定义中,有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平△p,任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义 C、△p为金融资产在持有期△t内的损失 D、该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术

考题 如果△P代表证券组合在持有期内的损失,c表示置信水平,那么,VaR的计算公式为()。A:prob(△P<VaR)=1-cB:prob(△P<VaR)=cC:prob(△P>VaR)=cD:prob(△P>VaR)=1-c

考题 计算VaR值的参数选择应注意的有()。A.VaR的计算涉及置信水平和持有期 B.一来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而减少 C.如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平应该取低 D.如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性 E.如果资产组合变动频繁,则时间间隔应该长

考题 下列关于VaR的说法中,错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的 B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失 C.VaR的计算涉及置信水平与持有期 D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

考题 95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR.( )

考题 95%置信水平所对应的VaR将不会大于99%置信水平所对应的VaR,且通常情况下会小于后者的根据是前面VaR的定义方程。()

考题 95%置信水平所对应的VaR将会大于99%置信水平所对应的VaR,且通常情况下会小于后者的根据是前面VaR的定义方程。()

考题 给定样本数据和置信水平,借助于样本百分位数确定与置信水平相对应的分界点,该分界点对应的数值就是相对应的VaR数值,这是()的计算方法。A、统计VaR方法B、参数VaR方法C、概率VaR方法D、数值VaR方法

考题 下列说明何者是错的:()。A、VaR模型的估计应该逐日进行B、VaR模型采用99%的置信水平C、VaR模型以250做为风险头寸的计算期间D、估计VaR模型参数至少需要使用一年以上的历史数据

考题 提供总体参数估计值的一个区间,并确信把参数值纳入其中的估计是()。A、置信水平B、区间估计C、参数值D、总体估计值

考题 95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR。

考题 95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR。()A、正确B、错误

考题 中债价格指标产品体系的构成包括()。A、中债收益率曲线B、中债估值C、中债指数D、中债VaR

考题 中债VAR产品提供()置信水平参数。A、90%B、95%C、98%D、99%

考题 经济资本所覆盖的损失,比VaR模型所覆盖的损失:()。A、高B、低C、一样大D、无法判断,要看VaR模型置信水平的高低

考题 计算VaR的值的参数选择应注意的是()。A、VaR的计算涉及置信水平和持有期B、一般来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而减少C、如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平应该取低D、如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性E、如果资产组合变动频繁,则时间间隔应该长

考题 下列关于VaR的说法,正确的有()。A、VaR值随置信水平的增大而增加B、VaR值随持有期的增大而增加C、置信水平越高,意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小D、置信水平越高,意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大E、商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值:方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法

考题 多选题下列关于VaR的说法,正确的有()。AVaR值随置信水平的增大而增加BVaR值随持有期的增大而增加C置信水平越高,意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小D置信水平越高,意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大E商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值:方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法

考题 单选题经济资本所覆盖的损失,比VaR模型所覆盖的损失:()。A 高B 低C 一样大D 无法判断,要看VaR模型置信水平的高低

考题 多选题中债价格指标产品体系的构成包括()。A中债收益率曲线B中债估值C中债指数D中债VaR

考题 单选题下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述,正确的是()。A 置信水平越高,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小B 置信水平越高,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大C 置信水平越低,意味着在持有期内VaR的值越大D 置信水平越低,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小

考题 单选题95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR。()A 正确B 错误

考题 单选题对于某金融机构而言,其计算VaR值两个置信水平可以选择,分别是95%和99%,那么从实践看,在其他测算条件均相同的背景下,(  )。[2017年2月真题]A 95%置信水平的VaR值与99%置信水平的VaR值之间的关系不确定B 95%置信水平的VaR值肯定比99%置信水平的VaR值要大C 95%置信水平的VaR值与99%置信水平的VaR值相等D 95%置信水平的VaR值肯定比99%置信水平的VaR值要小