2020年证券投资顾问考试《证券投资顾问业务》章节练习(2020-02-19)

发布时间：2020-02-19

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2020年证券投资顾问考试《证券投资顾问业务》考试共120题，分为选择题和组合型选择题。小编为您整理第五章 风险管理5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、

证券投资顾问业务风险管理流程主要包括（）。

Ⅰ.风险识别      

Ⅱ.风险计量

Ⅲ.风险监测

Ⅳ.风险控制

【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ

正确答案:C

答案解析:选项C正确：证券投资顾问业务风险管理流程主要包括风险识别（Ⅰ项正确）、风险计量（Ⅱ项正确）、风险监测（Ⅲ项正确）和风险控制（Ⅳ项正确）四个主要步骤。

2、在风险价值计量中包含的基本因素有（）。
Ⅰ.未来一定时期 
Ⅱ.给定的置信度
Ⅲ. 风险权重 
Ⅳ.资产负债差额【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅱ

正确答案:D

答案解析:选项D正确：风险价值描述了在某一特定的时期内，在给定的置信度下，某一金融资产或其组合可能遭受的最大潜在损失值。风险价值计量中包含两个基本因素，即未来一定时期和给定的置信度（Ⅰ项和Ⅱ项正确）。

3、内部评级高级法下，抵（质）押品的信用缓释作用体现在（）的估值中。【选择题】

A.违约概率

B.违约损失率

C.违约风险暴露

D.违约风险

正确答案:B

答案解析:选项B正确：内部评级高级法下，抵（质）押品的信用缓释作用体现在违约损失率的估值中。

4、

为有效降低流动性风险，金融机构资产和负债的分布应当（）。

 I.异质化

II.同质化

III.集中化

IV.分散化

【组合型选择题】

A.I、II

B.II、III

C.III、IV

D.I、IV

正确答案:D

答案解析:选项D正确：金融机构应尽可能降低其资金来源（负债）和使用（资产）的同质性，形成合理的资产负债分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，最大程度地降低流动性风险。金融机构应当根据自身情况，控制各类资金来源的合理比例，同时适度分散资金到期日和客户种类，即为有效降低流动性风险，金融机构资产和负债的分布应当异质化（I项正确）、分散化（IV项正确）。

5、

下列关于合格抵（质）押品说法正确的是（）。

I.在债务人违约、无力偿还、破产或发生其他借款合同约定的信用事件时，银行能够及时地对债务人的抵（质）押品进行清算或处置

II.抵（质）押品应是《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国担保法》规定可以接受的财产或权利

III.内部评级法初级法下，当借款人利用多种形式的抵（质）押品共同担保时，需要将风险暴露并统一计算风险加权资产

IV.满足抵（质）押品可执行的必要条件，须经国家有关主管部门批准或者办理登记的，应按规定办理相应手续

【组合型选择题】

A.I、II、IV

B.I、II、III、IV

C.II、III

D.I、III、IV

正确答案:A

答案解析:选项A正确：内部评级法初级法下，当借款人利用多种形式的抵（质）押品共同担保时，需要将风险暴露拆分为由不同抵（质）押品覆盖的部分，分别计算风险加权资产（III项说法错误）。

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下面小编为大家准备了 证券投资顾问 的相关考题，供大家学习参考。

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