2020年证券投资分析考试《发布证券研究报告业务》章节练习(2020-03-18)

发布时间：2020-03-18

2020年证券投资分析考试《发布证券研究报告业务》考试共120题，分为选择题和组合型选择题。小编为您整理第四章 数理方法5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、

一般在多元线性回归分析中遇到的问题主要有（）。

Ⅰ．多重共线性

Ⅱ．自相关

Ⅲ．异方差
Ⅳ．序列相关性

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

正确答案:A

答案解析:选项A符合题意：在经济和金融实务中，常常出现数据不能满足线性模型的系列假定，比如随机扰动项不能满足同方差的假定，或产生自相关现象等。一般在多元回归分析中遇到的较多问题主要有：多重共线性、异方差问题、序列相关性问题等。

2、趋势外推法的预测过程一般分为（）。
Ⅰ.选择趋势模型

Ⅲ.对模型进行检验
Ⅳ.计算估计标准误差【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

正确答案:D

答案解析:选项D符合题意：趋势外推法的预测过程一般分为四个步骤：选择趋势模型（Ⅰ项正确）；求解模型参数（Ⅱ项正确）；对模型进行检验（Ⅲ项正确）；计算估计标准误差（Ⅳ项正确）。

3、下列情况中，可能存在多重共线性的有（）。
Ⅰ．模型中各对自变量之间显著相关
Ⅱ．模型中各对自变量之间显著不相关
Ⅲ．模型中存在自变量的滞后项
Ⅳ．模型中存在因变量的滞后项【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅰ、Ⅲ

C.Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅱ、Ⅲ

正确答案:B

答案解析:选项B符合题意：当回归模型中两个或者两个以上的自变量彼此相关时，则称回归模型中存在多重共线性。多元线性回归模型涉及多个经济变量时，由于这些变量受相同经济环境的影响，存在共同的变化趋势，他们之间大多存在一定的相关性，这种相关因素是造成多重共线性的主要根源。另外，当模型中存在自变量的滞后项时也容易引起多重共线性。

4、平稳时间序列的（）不随时间的改变而改变。
Ⅰ.均值
Ⅱ.方差
Ⅲ.协方差
Ⅳ.相关系数【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

正确答案:B

答案解析:选项B符合题意：该题考查平稳时间序列的概念。平稳时间序列的均值、方差、协方差不随时间的改变而改变。

5、非随机性时间数列包括（）。
Ⅰ.非平稳性时间数列
Ⅱ.季节性时间数列
Ⅲ.趋势性时间数列
Ⅳ.平稳性时间数列【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅱ

正确答案:B

答案解析:选项B符合题意：非随机性时间数列包括季节性时间数列、趋势性时间数列和平稳性时间数列。

下面小编为大家准备了 证券分析师 的相关考题，供大家学习参考。

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