2022年证券投资分析考试《发布证券研究报告业务》模拟试题(2022-03-01)

发布时间：2022-03-01

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2022年证券投资分析考试《发布证券研究报告业务》考试共120题，分为选择题和组合型选择题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、金融期货主要包括（）。Ⅰ.货币期货Ⅱ.利率期货Ⅲ.股票期货Ⅳ.股票指数期货【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

正确答案:B

答案解析:选项B符合题意：金融期货是是以金融工具（或金融变量）为基础工具的期货交易。主要包括货币期货（Ⅰ项正确）、利率期货（Ⅱ项正确）、 股票指数期货（Ⅳ项正确）和股票期货（Ⅲ项正确）四种。

2、下列关于国债收益率的说法中，正确的有（）。Ⅰ.1年期以内的国债收益率主要反映了资金面的供求情况Ⅱ.10年期以上国债收益率主要反映了经济基本面Ⅲ.10年期以上国债收益率是政策面和经济面的综合反映Ⅳ.中间期限国债收益率始终政策面和经济面的综合反映【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅲ、Ⅳ

正确答案:B

答案解析:选项B符合题意：国债收益率曲线的不同形态在一定程度上反映了宏观经济发展的变动趋势，可以作为判断市场未来利率走势、通货膨账趋势和经济增长的工具。一般认为，1年期以内的国债收益率主要反映了资金面的供求情况（Ⅰ项正确），10年期以上国债收益率主要反映了经济基本面（Ⅱ项正确，Ⅲ项错误），中间期限国债收益率则是政策面和经济面的综合反映（Ⅳ项正确）。

3、资本资产定价理论认为，理性投资者应该追求（）。Ⅰ.投资者效用最大化 Ⅱ.同风险水平下收益最大化 Ⅲ.同风险水平下收益稳定化 Ⅳ.同收益水平下风险最小化 Ⅴ.同收益水平下风险稳定化【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ

正确答案:A

答案解析:选项A符合题意：资本资产定价模型假设：（1）投资者总是追求投资效用的最大化，当面临其他条件相同的两种选择时，将选择收益最大化的那一种；（2）投资者是厌恶风险的，当面临其他条件相同的两种选择时，他们将选择具有较小标准差的那一种。

4、技术分析方法应用时应注意的问题有（）。Ⅰ.技术分析不必与基本分析结合起来Ⅱ.技术分析必须与基本分析结合起来使用Ⅲ.多种分析方法综合研判Ⅳ.理论与实践相结合　【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

正确答案:C

答案解析:选项C符合题意：技术分析方法应用时应注意的问题有：技术分析必须与基本分析结合起来使用（Ⅱ项正确）；多种分析方法综合研判（Ⅲ项正确）；理论与实践相结合（Ⅳ项正确）。

5、下列属于假设检验的一般步骤的有（）。Ⅰ.根据实际问题的要求，充分考虑和利用已知的背景知识，提出原假设及备择假设Ⅱ.给定显著性水平α以及样本容量nⅢ.确定检验统计量μ，并在原假设成立的前提下导出μ的概率分布，要求μ的分布不依赖于任何未知参数Ⅳ.确定拒绝域　【组合型选择题】

A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ　

B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ　

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

正确答案:D

答案解析:选项D符合题意：假设检验的一般步骤为：（1）根据实际问题的要求，充分考虑和利用已知的背景知识，提出原假设及备择假设；（Ⅰ项正确）（2）给定显著性水平α以及样本容量n；（Ⅱ项正确）（3）确定检验统计量μ，并在原假设成立的前提下导出μ的概率分布，要求μ的分布不依赖于任何未知参数；（Ⅲ项正确）（4）确定拒绝域，即依据直观分析先确定拒绝域的形式，然后根据给定的显著性水平α和μ的分布，由P{拒绝 丨为真}=α确定拒绝域的临界值，从而确定拒绝域；（Ⅳ项正确）（5）作一次具体的抽样，根据得到的样本观察值和所得的拒绝域，对假设作出拒绝或接受的判断。

6、下列关于二叉树模型的说法中，正确的有（）。Ⅰ.方法简单，容易理解Ⅱ.适用于各种期权Ⅲ.计算比较简便Ⅳ.分支太多，即步长太长，模型收敛、计算比较耗时【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

正确答案:D

答案解析:选项D符合题意：二叉树模型的优点是方法简单，容易理解（Ⅰ项正确），而且适用于美式期权、欧式期权、现货期权、期货期权、标的资产支付红利的期权等各种期权（Ⅱ项正确）。但缺点是分支太多，即步长太长，模型收敛、计算比较耗时（Ⅲ项错误，Ⅳ项正确）。如果分支太少，精确度难免降低。另外，如果标的资产数量增加，树形算法的计算量很大。

7、下列各项中，属于发行条款中直接影响债券现金流确定的因素是（）。【选择题】

A.基准利率

B.市场利率

C.银行利率

D.税收待遇

正确答案:D

答案解析:选项D正确：债券发行条款规定了债券的现金流，在不发生违约事件的情况下，债券发行人应按照发行条款向债券持有人定期偿付利息和本金。影响债券现金流确定的因素有；（1）债券的面值和票面利率；（2）计付息间隔；（3）债券的嵌入式期权条款；（4）债券的税收待遇；（5）其他因素。

8、技术分析是指以（）为研究对象，以判断市场趋势并跟随趋势的周期性变化来进行股票及一切金融衍生物交易决策的方法的总和。【选择题】

A.市场规律

B.市场特征

C.市场行为

D.市场价格

正确答案:C

答案解析:选项C正确：技术分析是指以市场行为为研究对象，以判断市场趋势并跟随趋势的周期性变化来进行股票及一切金融衍生物交易决策的方法的总和。

9、下列关于三角形形态的表述，正确的有（）。Ⅰ.在上升趋势中出现上升三角形，股价的突破方向一般是向上的Ⅱ.三角形形态分为上升三角形和下降三角形两种形态Ⅲ.三角形形态一般没有测算股价涨跌幅度的功能Ⅳ.下降三角形形态一般是持续整理形态【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅲ 、Ⅳ

D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

正确答案:C

答案解析:选项C符合题意：Ⅱ项，三角形整理形态主要分为三种：对称三角形、上升三角形和下降三角形。

10、检验时间序列的平稳性方法通常采用（）。【选择题】

A.格兰杰因果关系检验

B.单位根检验

C.协整检验

D.DW检验

正确答案:B

答案解析:选项B正确：检验时间序列的平稳性方法通常采用单位根检验，常用的单位根检验有DF检验和ADF检验。

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