2021年银行从业资格考试《风险管理（中级）》模拟试题(2021-01-11)

发布时间：2021-01-11

2021年银行从业资格考试《风险管理（中级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、商业银行对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过（）。【单选题】

A.5%

B.10%

C.15%

D.20%

正确答案:B

答案解析:选项B正确：《中华人民共和国商业银行法》指出，商业银行对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过10%。

2、商业银行各主要风险的压力测试结果将作为风险偏好制定的基础，也是未来五年或十年资本规划制定的重要依据。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:巴塞尔协议Ⅱ第二支柱要求，商业银行应建立面向内部资本评估的全面风险压力测试体系。各主要风险的压力测试结果将作为风险偏好制定的基础，也是未来三年或五年资本规划制定的重要依据。

3、风险为本的监管框架是由若干个相互衔接的具体监管步骤组成的、不断循环往复的监管流程，除了了解机构和风险评估，其他的流程有 （ ）【多选题】

A.规划监管行动

B.准备风险为本的现场检查

C.现场检查结束后公布监管处罚措施，结束监管活动

D.实施风险为本的现场检查

E.监管措施、效果评价和持续的非现场监测

正确答案:A、B、D、E

答案解析:风险监管框架涵盖了六个相互衔接的、循环往复的监管步骤:（1）了解机构。机构的情况可以从准人申请文件、机构自身对外公开的资料、日常监管过程中积累的各类信息以及专门会谈和走访等方式获得。（2）风险评估。风险评估是风险为本监管最为核心的步骤，其作用是认识和把握机构所面临的风险种类、风险水平和演变方向以及风险管理能力。（3）规划监管行动。该步骤的主要任务是根据风险评估结果有针对性地制定监管和检查计划，起到连接风险评估与实施监管行动的桥梁作用（选项A正确）。（4）准备风险为本的现场检查。在确定了监管和检查计划后,便进入监管行动的实施阶段（选项B正确）。（5）实施风险为本的现场检查。根据机构大小、复杂程度和风险状况，按照检查前准备工作确定的思路进行有目的、有限度地检查和测试，是风险为本现场检查有别于以往检查的一大特色（选项D正确）。（6）监管措施、效果评价和持续的非现场监测。这个步骤是风险为本监管的后续阶段,也是最能体现持续有效监管的阶段（选项E正确）。

4、下列有关集团客户信用风险特征的说法，不恰当的是（ ）。【单选题】

A.非系统性风险较高

B.风险识别和贷后管理难度大

C.连环担保十分普遍

D.内部关联交易频繁

正确答案:A

答案解析:与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有以下明显特征：（1）内部关联交易频繁 ；（2）连环担保十分普遍；（3）真实财务状况难以掌握；（4）系统性风险较高；（5）风险识别和贷后管理难度大。选项A：非系统性风险较高说法错误。

5、下列不属于商业银行风险管理部门职责的是( )。【单选题】

A.对银行承担的风险进行识别、计量、监测、控制、缓释以及风险敞口的报告，促进银行稳健经营、持续发展

B.建设完善工具方法、信息系统的风险管理体系

C.负责商业银行的财务活动、经营决策、风险管理和内部控制进行监督

D.组织开展各项风险管理工作

正确答案:C

答案解析:风险管理部门在高管层（首席风险官）的领导下，负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系，组织开展风险管理工作，对银行承担的风险进行识别、计量、监测、控制、缓释以及风险敞口的报告，促进银行稳健经营、持续发展。选项C：“负责商业银行的财务活动、经营决策、风险管理和内部控制进行监督”是监事会的职责。

6、风险管理的目标是(    )。【单选题】

A.消除风险

B.实现收益最大化

C.实现收益和风险的平衡

D.降低风险

正确答案:C

答案解析:风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡（选项C正确）。

7、下列关于风险管理策略的说法，正确的是(    )。【单选题】

A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除

B.风险补偿是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿

C.风险转移简单的说是不做业务，不承担风险

D.风险规避可分为保险规避和非保险规避

正确答案:B

答案解析:选项A说法不正确：对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其非系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除；选项C说法不正确：风险规避简单的说是不做业务，不承担风险；选项D说法不正确：风险转移可分为保险转移和非保险转移，是可以降低系统风险的；选项B说法正确：风险补偿是指商业银行在所从事的业务活动造成实质性损失之前,对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。

8、下列对于久期公式的理解，不正确的是(    )。【单选题】

A.久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量

B.市场利率与价格反向变动

C.价格变动的程度与久期的长短有关

D.久期越长价格的变动幅度越小

正确答案:D

答案解析:选项D理解不正确：久期越长价格的变动幅度越大。

9、风险报告是商业银行实施全面管理的媒介，从类型上划分，风险报告通常分为综合报告和专题报告，下列内容中属于综合报告的是( )。【多选题】

A.重大风险事项描述

B.分类风险状况及变化原因分析

C.发展趋势及风险因素分析

D.已采取和拟采取的应对措施

E.风险应对策略及具体措施

正确答案:B、E

答案解析:综合报告是各报告单位针对管理范围内、报告期内各类风险与内控状况撰写的综合性风险报告。综合报告应反映以下主要内容：（1）辖内各类风险总体状况及变化趋势；（2）分类风险状况及变化原因分析（选项B正确）；（3）风险应对策略及具体措施（选项E正确）；（4）加强风险管理的建议。选项A：重大风险事项描述(事由、时间、状况等）属于专题报告;选项C：发展趋势及风险因素分析属于专题报告；选项D：已采取和拟采取的应对措施属于专题报告。

10、（）是银行进行流动性管理的一类政策和程序，这类政策和程序用于应对极端的流动性紧张情形，使银行能够在危机情录下依然合理控制流动性成本，进行及时有效的筹资，以应对流动性危机。【单选题】

A.流动性预警机制

B.流动性控制机制

C.流动性应急机制

D.流动性计量机制

正确答案:C

答案解析:选项C正确：流动性应急机制是银行进行流动性管理的一类政策和程序，这类政策和程序用于应对极端的流动性紧张情形，使银行能够在危机情录下依然合理控制流动性成本，进行及时有效的筹资，以应对流动性危机。

下面小编为大家准备了 银行从业 的相关考题，供大家学习参考。

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