2020年银行从业资格考试《风险管理(中级)》模拟试题(2020-09-18)

发布时间:2020-09-18


2020年银行从业资格考试《风险管理(中级)》考试共120题,分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理精选模拟习题10道,附答案解析,供您考前自测提升!


1、下列( )是普遍认为的有助于改善银行声誉风险管理具体做法。【多选题】

A.增加对客户/公众的透明度

B.将银行的社会责任感和经营目标结合起来

C.保持与媒体的良好接触

D.制定危机管理规划

E.采用“辩护或否认”的对抗思维面对客户批评

正确答案:A、B、C、D

答案解析:风险管理的具体做法有:(1)强化声誉风险管理培训;(2)确保实现承诺;(3)确保及时处理投诉和批评;(4)尽可能维护大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略相一致;(5)增强对客户/公众的透明度(选项A正确);(6)将商业银行的企业社会责任(Corporate Social Responsibility, CSR)和经营目标结合起来,是创造公共透明度、维护商业银行声誉的另一个重要层面(选项B正确);(7)保持与媒体的良好接触(选项C正确);(8)制定危机管理规划(选项D正确)。选项E:“采用“辩护或否认”的对抗思维面对客户批评”属于传统的危机处理方法,现在已经不再适用。

2、以下属于操作风险中外部事件因素的是()。【多选题】

A.外部欺诈

B.政治风险

C.监管规定

D.自然灾害

E.恐怖威胁

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:选项A:外部欺诈属于外部欺诈事件;选项B:政治风险是属于国别风险,是商业银行的外部风险;选项C:监管规定是金融监管当局对商业银行的监管,属于外部事件;选项D:自然灾害是由于自然因素引起的商业银行财产损失,属于外部事件;选项E:恐怖威胁是由于人为因素导致的商业银行损失,是属于外部事件。

3、商业银行应当建立与全面风险管理相适应的管理信息系统体系,相关管理信息系统应具备的功能包括(  )。【多选题】

A.支持各业务条线的风险计量和全行风险加总

B.识别全行范围的集中度风险,以及信用风险、市场风险、流动性风险、声誉风险等各类风险相互作用产生的风险

C.分析各类风险缓释工具在不同市场环境的作用和效果

D. 支持全行层面的压力测试工作,评估各种压力场景对全行及主要业务条线的影响

E.具有适当灵活性, 及时反映风险假设变化对风险评估和资本评估的影响

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:《商业银行资本管理办法(试行)》要求商业银行应当建立与全面风险管理相适应的管理信息系统体系,相关管理信息系统应具备以下主要功能:(1)支持各业务条线的风险计量和全行风险加总(选项A正确);(2)识别全行范围的集中度风险,以及信用风险、市场风险、流动性风险、声誉风险等各类风险相互作用产生的风险(选项B正确);(3)分析各类风险缓释工具在不同市场环境的作用和效果(选项C正确);(4)支持全行层面的压力测试工作,评估各种压力场景对全行及主要业务条线的影响(选项D正确);(5)具有适当灵活性,及时反映风险假设变化对风险评估和资本评估的影响(选项E正确)。

4、在商业银行风险管理方面,( )对风险管理承担最终责任。【单选题】

A.股东大会

B.董事会

C.高级管理层

D.监事会

正确答案:B

答案解析:对董事会、高管层在风险管理方面的职责提出了明确的要求,强调董事会对风险管理承担最终责任(选项B正确)。

5、金融市场流动性指标包括()。【多选题】

A.股票市场指数

B.国债市场利率

C.票据转贴现利率/相对国债点差

D.信用债市场利率/相对国债点差

E.银行债市场利率/相对国债点差

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:选项ABCDE正确。金融市场流动性指标:股票市场指数、国债市场利率、票据转贴现利率/相对国债点差、信用债市场利率/相对国债点差、银行债市场利率/相对国债点差、货币市场利率/相对国债点差等。

6、2016年4月,巴塞尔委员会正式发布了最新的《银行账簿利率风险监管标准》,强化了银行账簿利率风险监管原则,其中原则1~原则7是对银行账簿利率风险(   )与控制流程的监管。【多选题】

A.识别

B.计量

C.监测

D. 分析

E.控制

正确答案:A、B、C

答案解析:2016年4月,巴塞尔委员会正式发布了最新的《银行账簿利率风险监管标准》,强化了银行账簿利率风险监管原则,其中原则1——原则7是对银行账簿利率风险识别、计量、监测与控制流程的监管(选项ABC正确)。

7、私募产品的投资范围由合同约定,可以投资于()。【多选题】

A.债转股

B.债权类资产

C.未上市企业股权

D.受(收)益权

E.上市或挂牌交易的股票

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:选项ABCDE正确:私募产品的投资范围由合同约定,可以投资债权类资产、上市或挂牌交易的股票、未上市企业股权(含债转股)和受(收)益权以及符合法律法规规定的其他资产,并严格遵守投资者适当性管理要求。

8、2007年颁布的《商业银行信息披露办法》规定,商业银行应披露的其经营状况主要信息有()。【多选题】

A.财务会计报告

B.各类风险管理状况

C.公司治理情况

D.年度利润报告

E.年度重大事项

正确答案:A、B、C、E

答案解析:银监会于2007年颁布的《商业银行信息披露办法》,要求银行披露其经营状况的主要信息,包括财务会计报告、各类风险管理状况、公司治理情况、年度重大事项等(选项ABCE正确)。

9、通常战略风险识别可以从( )三个层面入手。【单选题】

A.战术、宏观和全局

B.战略、战术和全局

C.战术、宏观和微观

D.宏观战略、中观管理和微观执行

正确答案:D

答案解析:考察战略风险识别的知识。在商业银行内部经营管理活动中,战略风险可以从宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面进行识别(选项D正确)。

10、某3年期债券久期为2.5年,债券当前市场价格为102元,市场利率为4%,假设市场利率突然下降100个基点,则该债券的价格()。【单选题】

A.降低2.452元

B.上升2.452元

C.下降2.942元

D.上升2.942元

正确答案:B

答案解析:基点 Basis Point(bp)用于金融方面,债券和票据利率改变量的度量单位。一个基点等于1个百分点的1%,即0.01%,因此,100个基点等于1%。根据久期计算公式可得,△P=-P×D×△y/(1+y)=-102×2.5×(-1%)/(1+4%)=2.452元(选项B正确)。公式中P表示债券价格,△P表示债券价格的变化幅度,Y表示市场利率,△y表示市场利率的变化幅度,D表示麦考利久期。


下面小编为大家准备了 银行从业 的相关考题,供大家学习参考。

下列属于经济资本配置对商业银行的积极作用的是( )。

A.有助于商业银行提高风险管理水平

B.有助于消化和吸收损失

C.有助于商业银行制定科学的业绩评估体系

D.有助于维持市场信心

E.有助于为商业银行提供融资

正确答案:AC
解析:经济资本配置对商业银行的积极作用体现在两个方面:有助于商业银行提高风险管理水平;有助于商业银行制定科学的业绩评估体系。

凭证式国债收款凭证丢失后,投资者( )。

A.可提前兑取

B.可先行挂失,后补办凭证

C.可直接补办新凭证

D.不能挂失

正确答案:B
B【解析】凭证式国债可记名、挂失,不能上市流通。

个人质押贷款一般办理时间长,手续繁琐。( )

A.正确

B.错误

正确答案:B
解析:个人质押贷款一般是急用,要求效率较高,办理时间短,手续简便。

金融市场引导众多分散的小额资金投入社会再生产,这是金融市场的( )。

A.交易功能

B.避险功能

C.集聚功能

D.财富功能

正确答案:C

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