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问答题
为什么提前执行无红利支付的美式股票看涨期权不是最好的?

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考题 拥有无红利股票美式看涨期权多头的投资者有可能采取下列行动中的哪些?() A一旦有钱可赚就立即执行期权B当股价跌到执行价格以下时,购买一补偿性的看跌期权C当期权处于深度实值时,该投资者可以立即出售期权D对于投资者而言,提前执行该期权可能是不明智的

考题 美式看涨期权会被提前执行。()

考题 关于股票期权的说法不正确的是:A、 看跌期权的价值不会超过其执行价格B、 看涨期权的价值不会超过其标的股票的价值C、 对美式期权来说,在其他相同的情况下,到期时间越长价值越大D、 对欧式期权来说,在其他相同的情况下,到期时间越长价值越大E、 在没有分红时,美式期权不会被提前执行

考题 下列期权合约中,可能被提前执行的期权合约类型是( )。A、美式看涨期权 B、美式看跌期权 C、欧式看涨期权 D、欧式看跌期权

考题 下列期权合约中,可能被提前执行的期权合约类型是()。A.美式看涨期权 B.美式看跌期权 C.欧式看涨期权 D.欧式看跌期权

考题 根据看跌期权与看涨期权理论,一张无红利分派股票的欧式看跌期权的价值等于 A.看涨期权价格加上当前的执行价格加上股价 B.看涨期权价格加上当前的执行价格减去股价 C.当前股价减去执行价格减去看涨期权价格 D.当前股价加上执行价格减去看涨期权价格

考题 在期权到期前,如果股票支付股利,则理论上以该股票为标的的美式看涨期权的价格( )。A.比该股票欧式看涨期权的价格低 B.比该股票欧式看涨期权的价格高 C.不低于该股票欧式看涨期权的价格 D.与该股票欧式看涨期权的价格相同

考题 标的资产不支付红利的美式期权不应该提前行权,所以此情况下,美式期权的价格与欧式期权的价格应该相等。( )

考题 Calendar Spread的套利,假设执行价为100的近月股票看涨期权价格为5.00,同一执行价的远月股票看涨期权价格为4.90,以下描述正确的是()。A、如果期权是美式期权,买入远月,卖出近月是无风险套利B、如果期权是欧式期权,不是一个绝对套利的机会C、如果期权是欧式期权,买入近月,卖出远月是一个无风险套利D、无论期权是欧式还是美式,是否套利取决于红利在哪个月份派发

考题 在没有股利的情况下,美式看涨期权一般不会被提前执行。

考题 标准布莱克-斯科尔斯模型适用于()的定价。A、欧式看涨期权B、欧式看跌期权C、不支付红利的美式看涨期权D、不支付红利的美式看跌期权

考题 在考虑分配股息的情况下,美式看涨期权有可能会被提前执行。

考题 为什么说不支付红利的美式看涨期权与相应的欧式看涨期权等价?

考题 一个无红利支付股票的美式看跌期权的价格为$5。股票价格为$26,执行价格为$30,3个月后到期,假设利率为0,则有()A、该美式看跌期权的价格上限为26B、该美式看跌期权的价格上限为30C、该美式看跌期权的价格下限为2D、该美式看跌期权的价格下限为4

考题 按照合约是否可以提前执行,期权可以分为()A、欧式期权B、美式期权C、两平期权D、看涨期权E、百慕大式期权

考题 为什么提前执行无红利支付的美式股票看涨期权不是最好的?

考题 在利率为正的前提下,提前了结美式看涨期权多头头寸(标的资产无红利支付)的最好方式是()。A、执行期权B、出售期权C、对冲期权D、没有最优方法

考题 ()只能在期权到期日执行,既不能提前,也不能推后。A、美式期权B、欧式期权C、看涨期权D、看跌期权

考题 下列关于有收益资产的美式看跌期权的说法中,不正确的是()A、对于有收益资产的美式看涨期权,提前执行期权意味着放弃收益权,因此不应提前执行B、对于有收益资产的美式看跌期权,当标的资产收益很小时,可以提前执行期权C、对于有收益资产的美式看跌期权,提前执行期权可以获得利息收入,应该提前执行D、对于有收益资产的美式看跌期权,提前执行期权可能是合理的

考题 多选题下列关于有收益资产的美式看跌期权的说法中,不正确的是()A对于有收益资产的美式看涨期权,提前执行期权意味着放弃收益权,因此不应提前执行B对于有收益资产的美式看跌期权,当标的资产收益很小时,可以提前执行期权C对于有收益资产的美式看跌期权,提前执行期权可以获得利息收入,应该提前执行D对于有收益资产的美式看跌期权,提前执行期权可能是合理的

考题 多选题Calendar Spread的套利,假设执行价为100的近月股票看涨期权价格为5.00,同一执行价的远月股票看涨期权价格为4.90,以下描述正确的是()。A如果期权是美式期权,买入远月,卖出近月是无风险套利B如果期权是欧式期权,不是一个绝对套利的机会C如果期权是欧式期权,买入近月,卖出远月是一个无风险套利D无论期权是欧式还是美式,是否套利取决于红利在哪个月份派发

考题 单选题如果股票支付股利,在其他所有条件相同的情况下,理论上该股票为标的的美式看涨期权的价格()。A 比该股票欧式看涨期权的价格高B 比该股票欧式看涨期权的价格低C 与该股票欧式看涨期权的价格相同D 不低于该股票欧式看涨期权的价格

考题 多选题标准布莱克-斯科尔斯模型适用于()的定价。A欧式看涨期权B欧式看跌期权C不支付红利的美式看涨期权D不支付红利的美式看跌期权

考题 单选题在利率为正的前提下,提前了结美式看涨期权多头头寸(标的资产无红利支付)的最好方式是()。A 执行期权B 出售期权C 对冲期权D 没有最优方法

考题 问答题为什么说不支付红利的美式看涨期权与相应的欧式看涨期权等价?

考题 单选题如果股票不支付股利,在其他所有条件相同的情况下,理论上该股票为标的的美式看涨期权的价格()。A 比该股票欧式看涨期权的价格高B 比该股票欧式看涨期权的价格低C 与该股票欧式看涨期权的价格相同D 不低于该股票欧式看涨期权的价格

考题 多选题一个无红利支付股票的美式看跌期权的价格为$5。股票价格为$26,执行价格为$30,3个月后到期,假设利率为0,则有()A该美式看跌期权的价格上限为26B该美式看跌期权的价格上限为30C该美式看跌期权的价格下限为2D该美式看跌期权的价格下限为4