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多选题
以下关于零售内评风险量化参数说法正确的是（）。
A
评级分数、客户等级、违约概率侧重于第一还款来源即借款人长期还款能力的分析
B
违约损失率侧重于第二还款来源即借款人担保情况分析
C
对于评级分数而言，越小越好
D
对于违约损失率而言，越大越好
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考题
下列关于风险分类的说法，不正确的是（ ）。 A．按风险发生的范围可将风险划分为可量化风险和不可量化风险 B．按风险事故可将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险 C．按损失结果可将风险划分为纯粹风险和投机风险 D．按诱发风险的原因可将风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险及战略风险八大类
考题
内部评级体系应能够有效识别信用风险,具备稳健的风险区分和排序能力,并准确量化风险。内部评级体系包括以下基本要素:()
A.内部评级体系的治理结构，保证内部评级结果客观性和可靠性。B.非零售风险暴露内部评级和零售风险暴露风险分池的技术标准，确保非零售风险暴露每个债务人和债项划入相应的风险级别，确保每笔零售风险暴露划入相应的资产池。C.内部评级的流程，保证内部评级的独立性和公正性。D.风险参数的量化，将债务人和债项的风险特征转化为违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限等风险参数。E.IT和数据管理系统，收集和处理内部评级相关信息，为风险评估和风险参数量化提供支持。
考题
下列关于风险管理流程的说法中，不正确的是( )。A．风险识别包括感知风险和分析风险两个环节B．风险监测既需要监测可量化的关键风险指标的变化和发展趋势，也需要监测不可量化的风险因素的变化和发展趋势C．风险管理部门向各部门提供的风险监测报告必须是相同的D．风险控制手段包括分散、对冲、转移、规避和补偿
考题
关于商业银行内部评级体系的验证，下列说法错误的是（ ）。A.银行应根据本行内部评级体系和风险参数量化的特点，采取基准测试、返回检验等不同的验证方法
B.验证过程和结果应接受统一检查，负责检查的部门应与验证工作的设计和实施部门统一
C.验证频率应能够保证内部评级和风险参数量化的准确性、完整性、可靠性
D.银行内部评级风险参数量化的方法、数据或实施发生重大改变时，相关验证活动应尽快实施
考题
以下关于材料采购的评标方式的说法中，正确的是（ ）。A.评标委员会按招标文件中规定的评估指标及其量化因素和分值进行评分的方法为最低评标价法
B.以投标价为基础，将评审各要素按预定方法换算成相应价格值增加或减少到报价上形成评标价的方法为综合评估法
C.招标文件中没有规定的评标方法和标准不得作为评标依据
D.最低评标价法只适用于技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的货物采购的评标
考题
以下关于零售内评风险量化参数说法正确的是（）。A、评级分数、客户等级、违约概率侧重于第一还款来源即借款人长期还款能力的分析B、违约损失率侧重于第二还款来源即借款人担保情况分析C、对于评级分数而言，越小越好D、对于违约损失率而言，越大越好
考题
下列关于零售风险暴露的说法中，不正确的是（）。A、零售风险暴露分为个人住房抵押贷款、合格循环零售风险暴露、其他零售风险暴露三大类B、个人住房抵押贷款是指以购买个人住房为目的并以所购房产为抵押的贷款C、合格循环零售风险暴露中对单一客户最大信贷余额不超过100万元人民币D、合格循环零售风险暴露是指各类有担保的个人循环贷款
考题
以下对于证券风险量的衡量，说法正确的是（）。A、衡量风险可以用方差与标准差B、风险是未来可能收益对期望收益的离散程度C、方差越小，说明证券未来收益离散程度越小，也就是风险越小D、风险的量化只是对证券系统风险的衡量
考题
下列关于市场风险的说法，不正确的是（）。A、是指金融资产价格和商品价格的波动而给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险B、包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险四种C、可以通过分散化投资完全消除D、可采用量化技术加以控制
考题
关于零售风险暴露的评级结构，下列说法正确的是（）A、对于每一个资产池，银行必须能够提供具有损失特征的定量指标，如违约概率（PD），违约损失率（LGD）和违约风险暴露（EAD）B、细分的程度要适应内部评级法要求。必须确保某一资产池的风险暴露的数目充足，并能够适当量化和验证资产池的损失特征C、不同的资产池中，借款人和风险暴露必须有适当的分布D、任何单一的资产池，决不能过度集中银行所有的零售风险暴露
考题
单选题下列选项中，关于参数优化的说法，正确的是（ ）。A
参数优化就是通过寻找最合适的模型参数使交易模型达到最优绩效目标的优化过程B
参数优化可以在长时间内寻找到最优绩效目标C
不是所有的量化模型都需要进行参数优化D
参数优化中一个重要的原则就是要使得参数值只有处于某个很小范围内时，模型才有较好的表现
考题
多选题下列关于量化交易的潜在风险的说法正确的有（ ）。A行情数据自身风格的转换可能导致发生爆仓现象B网络中断，硬件故障有可能对量化交易产生影响C同质模型产生竞争交易现象会导致风险D单一投资品种导致不可预测风险
考题
单选题下列关于零售风险暴露的说法中，不正确的是（）。A
零售风险暴露分为个人住房抵押贷款、合格循环零售风险暴露、其他零售风险暴露三大类B
个人住房抵押贷款是指以购买个人住房为目的并以所购房产为抵押的贷款C
合格循环零售风险暴露中对单一客户最大信贷余额不超过100万元人民币D
合格循环零售风险暴露是指各类有担保的个人循环贷款
考题
单选题关于量化投资的描述，以下说法错误的是（）。A
将投资理念及策略通过具体指标、参数设计体现到具体模型中，让模型对市场进行不带任何情绪的跟踪B
量化投资具有快速高效、客观理性、收益与风险平衡、个股与组合平衡的四大特点C
国内第一支量化基金是嘉实量化阿尔法基金D
多因子模型认为资产价格并不仅仅取决于风险，还取决于预期股息率收入、投资者行为、市场情绪等其他因素
考题
单选题关于抽样风险是否可以量化，以下理解中，不正确的是（ ）。A
在统计抽样中可以量化抽样风险B
在非统计抽样中可以量化抽样风险C
在PPS抽样中可以量化抽样风险D
在传统变量抽样中可以量化抽样风险
考题
单选题关于抽样风险是否可以量化，以下理解中，不恰当的是（）。A
在统计抽样中可以量化抽样风险B
在非统计抽样中可以量化抽样风险C
在PPS抽样中可以量化抽样风险D
在传统变量抽样中可以量化抽样风险
考题
单选题关于量化投资，下列说法正确的有（ ）。Ⅰ．数据是量化投资的基础要素Ⅱ．量化投资追求的是相对收益Ⅲ．量化投资的核心是策略模型Ⅳ．量化投资模型必须不断优化A
Ⅰ、Ⅲ、ⅣB
Ⅱ、ⅣC
Ⅱ、Ⅲ、ⅣD
Ⅰ、Ⅲ
考题
单选题下列关于市场风险的说法，不正确的是（）。A
是指金融资产价格和商品价格的波动而给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险B
包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险四种C
可以通过分散化投资完全消除D
可采用量化技术加以控制
考题
多选题以下对于证券风险量的衡量，说法正确的是（）。A衡量风险可以用方差与标准差B风险是未来可能收益对期望收益的离散程度C方差越小，说明证券未来收益离散程度越小，也就是风险越小D风险的量化只是对证券系统风险的衡量
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