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根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求,商业银行计算市场风险加权资产,应采用()来进行。
A:高级计量法
B:基本指标法
C:内部评级法
D:内部模型法
B:基本指标法
C:内部评级法
D:内部模型法
参考答案
参考解析
解析:根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求,对于市场风险,商业银行可以采用标准法或内部模型法进行计算。
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考题
下列关于《巴塞尔新资本协议》的说法不正确的是( )。A.在信用风险和操作风险的基础上,新增了对市场风险的资本要求B.银行资本监管的“三大支柱”包括:最低资本要求、外部监管、市场约束C.于2004年6月正式发表D.《巴塞尔新资本协议》即《统一资本计量和资本标准的国际协议:修订框架》
考题
《巴塞尔新资本协议》中,风险加权资产的计算公式为( )。A.信用风险加权资产+市场风险所需资本B.信用风险加权资产+市场风险所需资本+操作风险所需资本C.(信用风险加权资产+市场风险所需资本+操作风险所需资本)×12.5D.信用风险加权资产+(市场风险所需资本+操作风险所需资本)×12.5
考题
《巴塞尔新资本协议》规定,在计算资本比率时,银行()和()的资本要求乘以(),再加上针对()的风险加权资产,就得到总的风险加权资产。A、市场风险;操作风险;12.5;信用风险B、信用风险;市场风险;11.5;操作风险C、信用风险;操作风险;12.5;市场风险D、信用风险;操作风险;11.5;市场风险
考题
以下属于《巴塞尔新资本协议》内容的是()。A、首次提出了资本充足率监管的国际标准B、强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束C、提出市场风险的资本要求D、提出合格监管资本的范围
考题
单选题新巴塞尔协议要求银行在计算资本充足率时,计算公式的分母为()A
信用风险的所有风险加权资产B
信用风险的所有风险加权资产+12.5倍的利率风险和操作风险的资本C
信用风险的所有风险加权资产+12.5倍的市场风险和操作风险D
信用风险的所有风险加权资产+12.5倍的市场风险和操作风险的资本
考题
单选题以下属于《巴塞尔新资本协议》内容的是()。A
首次提出了资本充足率监管的国际标准B
强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束C
提出市场风险的资本要求D
提出合格监管资本的范围
考题
单选题《商业银行资本管理办法》是银监会全面引入()的资本监管要求,整合2004年《商业银行资本充足率管理办法》及13个新资本协议实施监管指引,形成的一份系统、完整的资本监管文件。A
巴塞尔Ⅰ。B
巴塞尔Ⅱ。C
巴塞尔Ⅲ。D
巴塞尔新协议。
考题
单选题《巴塞尔新资本协议》中,风险加权资产的计算公式为()。A
信用风险加权资产+市场风险资本B
信用风险加权资产+市场风险资本+操作风险资本C
(信用风险加权资产+市场风险资本+操作风险资本)×12.5D
信用风险加权资产+(市场风险资本+操作风险资本)×12.5
考题
单选题《巴塞尔新资本协议》规定,在计算资本比率时,银行()和()的资本要求乘以(),再加上针对()的风险加权资产,就得到总的风险加权资产。A
市场风险;操作风险;12.5;信用风险B
信用风险;市场风险;11.5;操作风险C
信用风险;操作风险;12.5;市场风险D
信用风险;操作风险;11.5;市场风险
考题
单选题1996年,巴塞尔委员会正式将市场风险纳入监管资本的覆盖范畴,其就此通过的标志性文件是()A
《资本协议市场风险补充协议》B
《统一资本计量和资本标准的国际协议:修订框架》C
《巴塞尔新资本协议》D
《商业银行市场风险管理指引》
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