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马柯维茨的投资组合理论的理性人假设包括（ ）。
A.厌恶风险
B.偏好收益
C.存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数
D.偏好风险
E.风险中性

参考答案

参考解析
解析：。理性人假设是规避风险的，即在同样收益情况下，偏好风险小的 资产组合。同时有自己明确的效用函数。
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考题 一般情况下假设投资者是( )，则投资的风险和收益之间存在的正相关关系，形成无差异曲线A.风险厌恶B.风险偏好C.风险中性D.其他
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考题 在马柯威茨理论中，由于投资者被假定偏好期望收益率而厌恶风险，因此在给定相同期望收益率水平的组合中会选择方差（ ）的组合。A．最大B．最小C．居中D．随机
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考题 下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是( )。A．该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的B．该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数C．均值方差模型是目前投资理论和投资实践的主流方法D．该理论认为，最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的交点
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考题 按照马柯维茨的理论，市场上的投资者都是理性的，即偏好收益、厌恶风险，并存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数。( )A．正确B．错误
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考题 根据马柯维茨的投资组合理论，理性投资者为获得投资效用最大化的最优资产组合的一般步骤为：（ ）A．建立均值－方差模型，并通过二次规划解得投资组合的有效前沿B．设定一个反映投资者风险偏好的均方效用函数，并由此获得投资者在均方坐标图上的一族无差异曲线C．找出无差异曲线与投资组合有效前沿的切点D．求解投资者的风险中性概率E．获得有关投资者资金约束的信息
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考题 以下关于投资组合理论的假设前提，不正确的是：（ ）。A．投资者的风险收益偏好通过均值和方差表示B．投资者存在一个均方效用函数C．投资者都是理性人D．投资者不一定选择使自身效用最大化的投资选择
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考题 证券组合分析法是根据投资者对收益率的风险的共同偏好以及投资者的个人偏好确定的最优证券组合并进行组合管理的方法，其主要内容有（ ）。A．马柯维茨的均值方差模型B．K线理论C．特征线模型D．因素模型E．以上都不对
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考题 在马柯威茨均值方差模型中，投资者的偏好无差异曲线与有效边界的切点（ ）。A．是投资者的最优组合B．是最小方差组合C．是市场组合D．是具有低风险和高收益特征的组合
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考题 证券组合分析法是根据投资者对收益率的风险的共同偏好以及投资者的个人偏好确定的最有证券组合并进行组合管理的方法。其内容主要包括（ ）模型。A．马柯威茨的均值方差模型B．资本资产定价模型C．特征线模型D．因素模型E．套利定价模型
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考题 马柯威茨模型的理论假设包括（ ）。 Ⅰ.投资者以期望收益率来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率方差来衡量投资风险 Ⅱ.不允许卖空 Ⅲ.投资者是不知足的和风险厌恶的 Ⅳ.市场是中性的A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B.Ⅱ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅲ
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考题 在马柯威茨均值方差模型中，投资者的偏好无差异曲线与有效边界的切点()。A:是投资者的最优组合 B:是最小方差组合 C:是市场组合 D:是具有低风险和高收益特征的组合
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考题 投资者效用函数U＝E（r）－Aσ2，在这个效用函数中A表示（ ）。 A.投资者的收益要求 B.投资者对风险的厌恶 C.资产组合的确定等价利率 D.对每A单位风险有1单位收益的偏好
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考题 证券组合的可行域中最小方差组合()。A.可供厌恶风险的理性投资者选择 B.其期望收益率最大 C.总会被厌恶风险的理性投资者选择 D.不会被风险偏好者选择
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考题 在马可维茨理论中，由于假定投资者偏好期望收益率而厌恶风险，因此在给定相同期望收益率水平的组合中，投资者会选择方差（ ）的组合。A.最大 B.最小 C.适中 D.随机
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考题 马科维茨的投资组合理论的基本假设是投资者是（ ）的。A.厌恶风险 B.喜好风险 C.厌恶投资 D.喜好投资
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考题 按照马柯维茨的理论，下列说法正确的有（ ）。 A.市场上的投资者都是理性的 B.市场上的投资者偏好收益 C.存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数 D.无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合 E.理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合
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考题 按照马柯维茨理论的假设和结论，下列说法正确的有（　　）。A.市场上的投资者都是理性的 B.市场上的投资者是风险中性的 C.存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数 D.无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合 E.理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合
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考题 马柯维茨均值—方差理论假设的实际意义包括（）A、证券价格反映其内在价值B、证券及其组合完全由期望收益率和方差描述C、投资者厌恶风险D、证券组合优劣的判断标准
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考题 均值方差法以投资者的（）为前提条件。A、风险厌恶偏好B、风险喜好偏好C、风险中性偏好D、不依赖风险偏好
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考题 下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是（）。A、该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的B、该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数C、均值一方差模型是目前投资组合理论和投资实践的主流方法D、该理论认为，最佳投资组合应当是投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的切点
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考题 按照马柯维茨理论的假设和结论，下列说法正确的有（）。A、市场上的投资者都是理性的B、市场上的投资者是风险中性的C、存在一个可以用均值和方差表示投资者投资效用的均方效用函数D、无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合E、理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合
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考题 马柯维茨的投资组合理论的理性人假设包括（）A、厌恶风险B、偏好收益C、风险中性D、偏好风险E、存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数
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考题 按照（）理论，市场上的投资者都是理性的，即偏好收益、厌恶风险，并存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数。A、投资组合B、资产负债风险管理C、多样化投资分散风险D、系统管理
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考题 多选题马柯维茨均值—方差理论假设的实际意义包括（）A证券价格反映其内在价值B证券及其组合完全由期望收益率和方差描述C投资者厌恶风险D证券组合优劣的判断标准
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考题 单选题均值方差法以投资者的（）为前提条件。A 风险厌恶偏好B 风险喜好偏好C 风险中性偏好D 不依赖风险偏好
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考题 单选题下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是（）。A 该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的B 该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数C 均值一方差模型是目前投资组合理论和投资实践的主流方法D 该理论认为，最佳投资组合应当是投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的切点
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考题 多选题马柯维茨的投资组合理论的理性人假设包括（）A厌恶风险B偏好收益C风险中性D偏好风险E存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数
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