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金融机构风险度量工作的主要内容和关键点是明确风险因子变化导致金融资产价值变化的过程并根据实际金融资产头寸计算出变化的大小和概率。（）
参考答案
参考解析
解析：明确风险因子变化导致金融资产价值变化的过程并根据实际金融资产头寸计算出变化的大小和概率，这就是金融机构风险度量工作的主要内容和关键点。
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考题
关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（ ）。A、VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平X％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失
B、在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平△p，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义
C、△p为金融资产在持有期△t内的损失
D、该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
考题
蒙特卡罗模拟法的实施步骤包括（ ）。A、假设风险因子服从一定的联合分布，并根据历史数据估计出联合分布的参数
B、利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样，所抽得的每个样本相当于风险因子的一种可能场景
C、计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化，从而得到组合价值变化的抽样
D、根据组合价值变化的抽样估计其分布并计算VaR
考题
金融机构风险度量工作的主要内容和关键点不包括（ ）。A.明确风险因子变化导致金融资产价值变化的过程
B.根据实际金融资产头寸计算出变化的概率
C.根据实际金融资产头寸计算出变化的大小
D.了解风险因子之问的相互关系
考题
金融机构风险度量工作的主要内容和关键点不包括（ ）。A、明确风险因子变化导致金融资产价值变化的过程
B、根据实际金融资产头寸计算出变化的概率
C、根据实际金融资产头寸计算出变化的概率
D、了解风险因子之间的相互关系
考题
金融机构风险度量工作的主要内容和关键点不包括（ ）。A. 明确风险因子变化导致金融资产价值变化的过程
B. 根据实际金融资产头寸计算出变化的概率
C. 根据实际金融资产头寸计算出变化的概率
D. 了解风险因子之间的相互关系
考题
蒙特卡罗模拟法的实施的步骤不包括下列哪些（）。
Ａ.要假设风险因子服从一定的联合分布，并根据历史数据来估计出联合分布的参数。
Ｂ.是利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样，所抽得的每个样本，相当于风险因子的一种可能场景。
Ｃ.是计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化，从而得到组合价值变化的抽样。
Ｄ.要识别现有的风险暴露、风险因子，并进行风险度量
Ｅ.要根据现有的风险管理政策来决定需要对冲的风险的量
考题
金融机构风险度量工作的主要内容和关键点不包括（）。A、明确风险因子变化导致金融资产价值变化的过程B、根据实际金融资产头寸计算出变化的概率C、根据实际金融资产头寸计算出变化的大小D、了解风险因子之问的相互关系
考题
风险计量方法需要达到的目的不包括（）A、能构造一个描述投资组合价值变化的概率分布，建立其与各个风险因子的映射B、能识别影响持仓价值的风险因子，并精确描述其未来变化趋势C、能整体描述投资组合价值风险D、能让公司高层领导简单直观地理解
考题
下列关于风险术语使用中，正确的包括（）。A、风险是结果中潜在的变化B、风险大小可以用客观尺度加以度量C、损失程度越严重，意味着风险越大D、风险的大小取决于其所致损失概率分布的期望值和方差
考题
（）是一个动态、连续的过程，不但需要跟踪已识别风险的发展变化情况、风险产生的条件和导致的结果变化，而且还应当根据风险的变化情况及时调整风险应对计划。A、风险计量B、风险检测C、风险控制D、风险识别
考题
多选题下列情况中，表明企业没有明确意图将金融资产持有至到期的有（）。A持有该金融资产的期限不确定B发生市场利率变化、流动性需要变化、替代投资机会及其投资收益率变化、融资来源和条件变化、外汇风险变化等情况时，将出售该金融资产。C该金融资产的发行方可以按照明显低于其摊余成本的金额清偿D其他表明企业没有明确意图将该金融资产持有至到期的情况
考题
多选题下列情况中，表明企业没有意图将金融资产持有至到期的有（ ）A持有该金融资产的期限确定B发生市场利率变化、流动性需要变化、替代投资机会及其投资收益率变化、融资来源和条件变化、外汇风险变化等情况时，将出售该金融资产。但是，无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项引起的金融资产出售除外C该金融资产的发行方可以按照明显低于其摊余成本的金额清偿D其他表明企业没有明确意图将该金融资产持有至到期的情况E持有该金融资产的期限不确定
考题
多选题下列关于风险术语使用中，正确的包括（）。A风险是结果中潜在的变化B风险大小可以用客观尺度加以度量C损失程度越严重，意味着风险越大D风险的大小取决于其所致损失概率分布的期望值和方差
考题
单选题（）是一个动态、连续的过程，不但需要跟踪已识别风险的发展变化情况、风险产生的条件和导致的结果变化，而且还应当根据风险的变化情况及时调整风险应对计划。A
风险计量B
风险检测C
风险控制D
风险识别
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