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某资产管理机构设计了一款挂钩于沪深300指数的结构化产品，期限为6个月，若到期时沪深300指数的涨跌在-3．0％到7．0％之间，则产品的收益率为9％，其他情况的收益率为3％。据此回答以下三题。
假设产品发行时沪深300指数的点数是3200点，则该结构化产品中的期权的行权价为（ ）。

A.3104和3414
B.3104和3424
C.2976和3424
D.2976和3104

参考答案

参考解析
解析：若到期时沪深300指数的涨跌在-3．0％到7．0％之间，产品行权，所以期权的行权价分别为3200×(1-3％)=3104，3200×(1+7％)=3424。
更多 “某资产管理机构设计了一款挂钩于沪深300指数的结构化产品，期限为6个月，若到期时沪深300指数的涨跌在-3．0％到7．0％之间，则产品的收益率为9％，其他情况的收益率为3％。据此回答以下三题。 假设产品发行时沪深300指数的点数是3200点，则该结构化产品中的期权的行权价为（ ）。A.3104和3414 B.3104和3424 C.2976和3424 D.2976和3104 ” 相关考题
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考题 某基金股票部分收益率为7.52%，沪深300指数的收益率为1.12%，假设该基金股票资产权重为70%，沪深300指数资产权重为30%，则该基金的收益率为（ ）。A.1.45% B.0.31% C.1.52% D.5.6%
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考题 某基金股票部分收益率为7.52%，沪深300指数的收益率为1.12%，假设该基金股票资产权重为70%，沪深300指数资产权重为30%，则该基金的收益率为（ ）。A、1.45% B、0.31% C、1.52% D、5.6%
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考题 9月1日，沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，某证券投资基金持有的股票组合现值为3．24亿元，与沪深300指数的β系数为0．9，该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出（ ）手股指期货合约。沪深300指数期货合约乘数为每点300元。A.180 B.222 C.200 D.202
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考题 某基金以沪深 300指数作为业绩比较基准，当沪深 300指数收益率为 10%时，下列哪些情况下该基金的相对收益为盈利的有（　　）。A.-2% B.8% C.12% D.18%
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考题 某资产管理机构设计了一款挂钩于沪深300指数的结构化产品，期限为6个月，若到期时沪深300指数的涨跌在-3．0％到7．0％之间，则产品的收益率为9％，其他情况的收益率为3％。据此回答以下三题。 结构化产品的设计和发行会受当时金融市场的影响。本案例中的产品在（ ）下比较容易发行。A.六月期Shibor为5％ B.一年期定期存款利率为4．5％ C.一年期定期存款利率为2．5％ D.六月期Shibor为3％
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考题 若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4％，指数股息率为1％(均按单利计)，据此回答以下两题。 若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数点，则该合约的无套利区间为（　　）。 查看材料A.[2498．82，2538．82] B.[2455，2545] C.[2486．25，2526．25] D.[2505，2545]
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考题 根据下面资料，回答82-83题 若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4％，指数股息率为1％(均按单利计)，据此回答以下两题。 1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是( )点。A.2506．25 B.2508．33 C.2510．42 D.2528．33
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考题 沪深300指数为3000，红利年收益率为1%，无风险年利率为5%（均以连续复利计息），3个月期的沪深300指数期货价格为3010，若不计交易成本，理论上的套利策略为（ ）。①卖空构成指数的股票组合 ②买入构成指数的股票组合 ③卖空沪深300股指期货 ④买入沪深300股指期货。A、①③ B、①④ C、②③ D、②④
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考题 某资产管理机构设计了一款挂钩于沪深300指数的结构化产品，期限为6个月，若到期时沪深300指数的涨跌在-3．0％到7．0％之间，则产品的收益率为9％，其他情况的收益率为3％。据此回答以下三题。 投资于该理财产品的投资者对股市未来半年行情的看法基本为（ ）。A.预期涨跌幅度在-3．0％到7．0％之间 B.预期涨跌幅度在7％左右 C.预期跌幅超过3％ D.预期跌幅超过7％
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考题 若沪深300指数为2500，无风险年利率为4%，指数股息率为1%(均按单利计)， 据此回答以下两题。1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是( )A: 250625 B: 250833 C: 251042 D: 252833
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考题 若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%(均按单利计)，据此回答以下两题88-89。 1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是（　　）点。A.2506．25 B.2508．33 C.2510．42 D.2528．33
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考题 根据下面资料，回答82-83题 若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4％，指数股息率为1％(均按单利计)，据此回答以下两题。 82 1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是（　　）点。 A.2506．25 B.2508．33 C.2510．42 D.2528．33
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考题 某投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约，该合约签订时沪深300指数为3000点，年股息连续收益率为3%，无风险连续利率为6%，则该远期合约的理论点位为多少？（） Ａ3068.3（点） Ｂ3168.3（点） Ｃ3268.3（点） Ｄ3468.3（点）
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考题 假设2010年3月1日，沪深300指数现货报价为3324点，2010年9月到期（9月17日到期）的沪深300股指期货合约报价为3400点，某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合。假定中国金融期货交易所沪深300指数期货完全按照仿真交易规则推出（每点价值300元人民币），为防范在9月18日之前出现系统性风险，可卖出9月沪深300指数期货进行保值。如果该投资者做空100张9月到期合约［100，0000001（3324×300）≈100］，则到9月17日收盘时，若沪深300指数报价（点）为3500点。则投资者的期货头寸盈亏是（）元人民币。A、-2280000B、-5280000C、-8280000D、-11280000
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考题 根据下面资料，回答问题： 若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4％，指数股息率为1％（均按单利计），据此回答。1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是（）点。A、2506.25B、2508.33C、2510.42D、2528.33
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考题 投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约，该合约签订时沪深300指数为3000点，年股息连续收益率为3％，无风险连续利率为6％，则该远期合约的理论点位为（）A、3068.3B、3142.5C、2950.7D、1749.4
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考题 若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%（均按单利计），据此回答。若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数点，则该合约的无套利区间（）。A、[2498.75，2538.75]B、[2455，2545]C、[2486.25，2526.25]D、[2505，2545]
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考题 单选题根据下面资料，回答问题：若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4％，指数股息率为1％（均按单利计），据此回答。若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数点，则该合约的无套利区间为()。A [2498.82，2538.82]B [2455，2545]C [2486.25，2526.25]D [2505，2545]
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考题 单选题某投资者签订了份期限为9个月的沪深300指数远期合约，该合约签订时沪深300指数为2000点，年股息连续收益率为3%，无风险连续利率为6%，则该远期合约的理论点位为()。A 2015.5B 2045.5C 2455.5D 2055
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考题 单选题某挂钩于沪深300指数的结构化产品的收益率为2%+max（指数收益率，0）。产品起始日沪深300指数的开盘价为3150，收盘价为3200；产品到期日沪深300指数的开盘价为3650，收盘价为3620。则这款结构化产品中的期权的行权价是（）A 3150B 3200C 3650D 3620
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考题 单选题某投资机构拥有一只规模为20亿元、跟踪标的为沪深300指数、投资组合权重分布与现货指数相同的指数型基金。假设沪深300指数现货和6个月后到期的沪深300指数期货初始值均为2800点；6个月后股指期货交割结算价为3500点。 假设该基金采取直接买入指数成份股的股票组合来跟踪指数，进行指数化投资，忽略交易成本，且期间内沪深300指数的成份股没有调整和分红，则该基金6个月后的到期年化收益率为（）%。A 25B 50C 20D 40
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考题 单选题若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%（均按单利计），据此回答。1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是()点。A 2506.25B 2508.33C 2510.42D 2528.33
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考题 单选题根据下面资料，回答问题：若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4％，指数股息率为1％（均按单利计），据此回答。1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是()点。A 2506.25B 2508.33C 2510.42D 2528.33
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考题 单选题若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%（均按单利计），据此回答。若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数点，则该合约的无套利区间()。A [2498.75，2538.75]B [2455，2545]C [2486.25，2526.25]D [2505，2545]
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考题 单选题假设2010年3月1日，沪深300指数现货报价为3324点，2010年9月到期（9月17日到期）的沪深300股指期货合约报价为3400点，某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合。假定中国金融期货交易所沪深300指数期货完全按照仿真交易规则推出（每点价值300元人民币），为防范在9月18日之前出现系统性风险，可卖出9月沪深300指数期货进行保值。如果该投资者做空100张9月到期合约［100，0000001（3324×300）≈100］，则到9月17日收盘时，若沪深300指数报价（点）为3500点。则投资者的现货头寸价值为（）元人民币。A 99277978.34B 102286401.9C 105294825.5D 108303249.1
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