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产品中嵌入的期权是( )。
A.含敲入条款的看跌期权
B.含敲出条款的看跌期权
C.含敲出条款的看涨期权
D.含敲入条款的看涨期权
B.含敲出条款的看跌期权
C.含敲出条款的看涨期权
D.含敲入条款的看涨期权
参考答案
参考解析
解析:障碍期权是指在其生效过程中受到一定限制的期权,其目的是把投资者的收益或 损失控制在一定范围之内。障碍期权一般归为两类,即敲出期权和敲人期权。敲出期权是当标的资产价格达到一个特定障碍水平时,该期权作废;敲人期权是只有当标的资产价格达到一个特定障碍水平时,该期权才有效。该结构化产品当指数上浮高于20%时,产品收益率固定为5%,即指数上浮到障碍水平20%时,产品收益率为5%的条款才生效,因此该结构化产品嵌入了一个含敲入条款的看涨期权。
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考题
根据下面资料,回答98-100题
某结构化产品的主要条款如表7—1所示。
表7—1某结构化产品的主要条款
99产品中嵌入的期权是( )。A.含敲人条款的看跌期权
B.含敲出条款的看跌期权
C.含敲出条款的看涨期权
D.含敲入条款的看涨期权
考题
某款以某只股票价格指数为标的物的结构化产品的收益公式为:收益=面值×[80%+120%×max(0,-指数收益率)]。则该产品嵌入了( )。
A.欧式看涨期权
B.欧式看跌期权
C.美式看涨期权
D.美式看跌期权
考题
某款以沪深300股价指数为标的物的结构化产品,收益计算公式为: 收益=面值×[80%+120%×max(0,-指数收益率)] 那么,该产品中嵌入的期权是()。A、股指看涨期权B、股指看跌期权C、牛市价差期权组合D、熊市价差期权组合
考题
某款结构化产品的收益率为6%×I{指数收益率0},其中的函数f(x)=I{x0}表示当x0时,f(x)=1,否则f(x)=0。该产品嵌入的期权是()。A、欧式普通看涨期权(Vanilla Call)B、欧式普通看跌期权(Vanilla Put)C、欧式二元看涨期权(Digital Call)D、欧式二元看跌期权(Digital Put)
考题
结构化产品中嵌入的利率封底期权(Interest Rate Floor),其卖方相当于()A、卖出对应债券价格的看涨期权B、买入对应债券价格的看涨期权C、卖出对应债券价格的看跌期权D、买入对应债券价格的看跌期权
考题
单选题某款以沪深300股价指数为标的物的结构化产品,收益计算公式为: 收益=面值×[80%+120%×max(0,-指数收益率)] 那么,该产品中嵌入的期权是()。A
股指看涨期权B
股指看跌期权C
牛市价差期权组合D
熊市价差期权组合
考题
单选题某款结构化产品的收益率为6%×I{指数收益率0},其中的函数f(x)=I{x0}表示当x0时,f(x)=1,否则f(x)=0。该产品嵌入的期权是()。A
欧式普通看涨期权(Vanilla Call)B
欧式普通看跌期权(Vanilla Put)C
欧式二元看涨期权(Digital Call)D
欧式二元看跌期权(Digital Put)
考题
单选题结构化产品中嵌入的利率封底期权(Interest Rate Floor),其卖方相当于()A
卖出对应债券价格的看涨期权B
买入对应债券价格的看涨期权C
卖出对应债券价格的看跌期权D
买入对应债券价格的看跌期权
考题
判断题可转换证券实贡上嵌入了普通股票的看跌期权,正是从这个意义上说,我们将其列为期权类衍生产品。()A
对B
错
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