网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）
在临近到期日时虚值期权和实值期权的Delta趋于稳定，平值期权的Delta会剧烈变化。（ ）

参考答案

参考解析
解析：随着剩余时间的缩短，虑值期权和实值期权Delta逐渐趋于稳定;而平值期权的Delta将会发生急剧变化，导致期权对冲的困难程度加大。
更多 “在临近到期日时虚值期权和实值期权的Delta趋于稳定，平值期权的Delta会剧烈变化。（ ）” 相关考题
考题 临近到期日，（ ）的Gamma逐渐趋于零。A. 虚值期权 B. 实值期权 C. 平值期权 D. 深度虚值期权
查看答案
考题 临近到期日时，（ ）会使期权做市商在进行期权对冲时面临牵制风险。A、虚值期权 B、平值期权 C、实值期权 D、以上都是
查看答案
考题 平值期权在临近到期时，期权的Delta会发生急剧变化，原因是（ ）。A. 难以在收盘前确定期权将会以虚值或实值到期 B. 用其他工具对冲时需要多少头寸不确定 C. 所需的头寸数量可能在到期当日或前一两日剧烈地波动 D. 对冲头寸的频繁和大量调整
查看答案
考题 平值期权在临近到期时，期权的Delta会发生急剧变化，原因是（ ）。A、难以在收盘前确定期权将会以虚值或实值到期 B、用其他工具对冲时需要多少头寸不确定 C、所需的头寸数量可能在到期当日或前一两日剧烈地波动 D、对冲头寸的频繁和大量调整
查看答案
考题 临近到期日时，（　　）会使期权做市商在进行期权对冲时面临牵制风险。A.虚值期权 B.平值期权 C.实值期权 D.以上都是
查看答案
考题 临近到期日，（ ）的Gamma逐渐趋于零。A、虚值期权 B、实值期权 C、平值期权 D、深度虚值期权
查看答案
考题 下列关于Gamma的性质说法错误的是（） Ａ看涨期权和看跌期权的Gamma值可为负值。 Ｂ深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma最大 Ｃ期权到期日临近，平价期权的Gamma值趋近无穷大；实值和虚值期权的Gamma值先增大后变小，随着接近到期收敛至０ Ｄ波动率和Gamma最大值呈反比，波动率增加将使行权价附近的Gamma减小，远离行权价的Gamma增加
查看答案
考题 平值期权的Delta变化的速度在平值附近最大。（ ）
查看答案
考题 以下哪个说法对delta的表述是正确的（）A、delta可以是正数，也可以是负数B、delta表示期权价格变化一个单位时，对应标的的价格变化量C、我们可以把某只期权的delta值当做这个期权在到期时成为虚值期权的概率D、即将到期的实值期权的delta绝对值接近0
查看答案
考题 临近到期日时买入严重虚值期权，到期日如果期权没有处于（）状态，投入的资金将全部亏损。A、实值B、虚值C、平值D、实值或平值
查看答案
考题 以下希腊字母，说法正确的是（）。A、相较实值期权和虚职期权，平值期权theta的绝对值更大B、虚值期权的gamma值最大C、对一认购期权来说，delta在深度实值时趋于0D、平值期权Vega值最大
查看答案
考题 下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有（）。A、两者的风险因素都为标的价格变化B、看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值C、期权到期日临近时，对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大D、看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值
查看答案
考题 下列情况下，delta值接近于1的是（）。A、深度虚值的认购期权权利方B、深度实值的认购期权权利方C、平值附近的认购期权权利方D、以上皆不正确
查看答案
考题 对于同一标的证券，以下哪个期权的delta最大（）。A、平值认购期权B、实值认购期权C、虚值认购期权D、都一样
查看答案
考题 以下哪个说法对delta的表述是错误的（）。A、Delta是可以是正数，也可以是负数B、Delta表示股票价格变化一个单位时，对应的期权合约的价格变化量C、我们可以把某只期权的Delta值当做这个期权在到期时成为实值期权的概率D、即将到期的实值期权的Delta绝对值接近0
查看答案
考题 希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度，其中Gamma描述了期权Delta关于股价的敏感度，那么（）的Gamma是最高的。A、极度实值期权B、平值期权C、极度虚值期权D、以上均不正确
查看答案
考题 关于期权的希腊字母，下列说法错误的是（）。A、Delta的取值范围为（-1.1）B、深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大C、在行权价附近，Theta的绝对值最大D、Rho随标的证券价格单调递减
查看答案
考题 单选题以下哪个说法对delta的表述是正确的（）A delta可以是正数，也可以是负数B delta表示期权价格变化一个单位时，对应标的的价格变化量C 我们可以把某只期权的delta值当做这个期权在到期时成为虚值期权的概率D 即将到期的实值期权的delta绝对值接近0
查看答案
考题 判断题平值期权的Delta变化的速度在平值附近最大。（　　）A 对B 错
查看答案
考题 单选题临近到期日时买入严重虚值期权，到期日如果期权没有处于（）状态，投入的资金将全部亏损。A 实值B 虚值C 平值D 实值或平值
查看答案
考题 多选题平值期权在临近到期时，期权的Delta会发生急剧变化，原因是（　　）。A难以在收盘前确定期权将会以虚值或实值到期B用其他工具对冲时需要多少头寸不确定C所需的头寸数量可能在到期当日或前一两日剧烈地波动D对冲头寸频繁而大量的调整
查看答案
考题 多选题临近到期日，（　　）的Gamma逐渐趋于零。A虚值期权B实值期权C平值期权D深度虚值期权
查看答案
考题 单选题深度实值期权Delta绝对值趋近于（），平值期权Delta绝对值接近（）。A 0，0B 0，1C 0，0.5D 1，0.5
查看答案
考题 单选题下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有（）。A 两者的风险因素都为标的价格变化B 看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值C 期权到期日临近时，对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大D 看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值
查看答案
考题 单选题对于同一标的证券，以下哪个期权的delta最大（）。A 平值认购期权B 实值认购期权C 虚值认购期权D 都一样
查看答案
考题 单选题以下哪个说法对delta的表述是错误的（）。A Delta是可以是正数，也可以是负数B Delta表示股票价格变化一个单位时，对应的期权合约的价格变化量C 我们可以把某只期权的Delta值当做这个期权在到期时成为实值期权的概率D 即将到期的实值期权的Delta绝对值接近0
查看答案
考题 单选题以下希腊字母，说法正确的是（）。A 相较实值期权和虚职期权，平值期权theta的绝对值更大B 虚值期权的gamma值最大C 对一认购期权来说，delta在深度实值时趋于0D 平值期权Vega值最大
查看答案
热门标签
最新试卷