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4、债券的面值为100元，年息票率为5%，期限为10年，到期收益率为6%， 计算该债券的修正久期。
A．小于7
B．大于7，小于10
C．大于8，小于10
D．大于10
E．大于7
F．小于8
G．大于9
H．小于6
参考答案和解析
A
更多 “4、债券的面值为100元，年息票率为5%，期限为10年，到期收益率为6%， 计算该债券的修正久期。A．小于7B．大于7，小于10C．大于8，小于10D．大于10E．大于7F．小于8G．大于9H．小于6” 相关考题
考题
下列哪种债券的到期收益率最高?()
A、债券期限为20年，面值为1000美元，息票利率为5%，而其面值为900美元B、债券期限为20年，面值为1000美元，息票利率为5%，而其面值为1000美元C、债券期限为20年，面值为1000美元，息票利率为5%，而其面值为1100美元D、现有信息不足以回答这一问题
考题
按70.357元的价格、9%的到期收益率、6%的息票率出售的25年期债券，其修正久期为10.62年，如果该债券的到期收益率为由9%上升到9.10%，则债券价格变动的近似变化数为（ ）元。A．0.747B．-0.747C．0.70357D．-0.70357
考题
己知一种面值为100元，息票率为概的债券，年年付息一次，债券期限为3年，且到期收益率为6%，求该债券久期、修正久期、凸度。根据久期法则，债券收益率每下降1%，债券价格变化百分比是多少？
考题
息票率为6%的3年期债券，市场价格为97.2440元，到期收益率为7%,久期为2.83年。那么，该债券的到期收益率增加至7.1%,那么价格将（ ）A.上升0.257元
B.下降0.257元
C.上升2.64元
D.下降2.64元
考题
比较下列两组中两个债券的久期： 1）债券A的息票率为6%，期限10年，按面值出售。债券B的息票率为6%，期限10年，低于面值出售。 2）债券A是10年期不可赎回债券，息票率为6%，按面值出售。债券B是10年期可赎回债券息票率为7%，也按面值出售。
考题
债券A息票率6％，期限10年，面值出售；债券B息票率6％，期限10年，低于面值出售。则（）。A、A债券久期比B债券久期长B、B债券久期比A债券久期长C、A债券久期与B债券久期一样长D、缺乏判断的条件
考题
一种面值1000元的附息债券的息票率为6%，每年付息一次，修正的久期为10年，市价为800元，到期收益率为8%。如果到期收益率提高到9%，那么运用久期计算法，预计其价格将降低：（）A、76.56元B、76.92元C、77.67元D、80.00元
考题
已知一种面值为1000元息票率为6%的债券每年付息，如果它离到期还有三年且到期收益率为6%，问： ①该债券的久期是多少？ ②如果到期收益率为10%，久期又是多少？ ③假设债券每半年付息一次，重新计算①②。
考题
按70.357元的价格、9%的到期收益率、6%的息票率售出的25年期的债券，其麦考莱久期为11.10年，修正久期为10.62年。如果该种债券的到期收益率突然由9%上升到9.10%，即变动0.1个百分点（10个基准点），那么债券价格的近似变动额为（）元。A、0.703B、-0.703C、-0.747D、0.747
考题
一只零息债券的面值为100元，期限为2年，其到期收益率为4％，则下列论述错误的是（）。A、其麦考利久期为2年B、其修正久期为1.92年C、其价格为92.46元D、若利率上升1％，则该债券的价格将下降1.85元
考题
问答题比较下列两组中两个债券的久期： 1）债券A的息票率为6%，期限10年，按面值出售。债券B的息票率为6%，期限10年，低于面值出售。 2）债券A是10年期不可赎回债券，息票率为6%，按面值出售。债券B是10年期可赎回债券息票率为7%，也按面值出售。
考题
单选题菲利普·莫里斯公司发行一种每年付息的债券，具有如下特性：息票率为8%，到期收益率为8%，期限为15年，麦考利久期为10年。如果：i. 息票利率为4%，而不是8%。ii. 到期期限为7年，而不是15年。则关于修正久期变动的方向的说法错误的是（ ）。A
息票降低，修正久期延长；到期期限缩短，修正久期也缩短B
息票降低，修正久期缩短；到期期限缩短，修正久期也缩短C
息票降低，修正久期延长；到期期限缩短，修正久期也延长D
息票降低，修正久期缩短；到期期限缩短，修正久期也延长E
息票降低，修正久期不变；到期期限缩短，修正久期不变
考题
单选题一只零息债券的面值为100元，期限为2年，其到期收益率为4％，则下列论述错误的是（）。A
其麦考利久期为2年B
其修正久期为1.92年C
其价格为92.46元D
若利率上升1％，则该债券的价格将下降1.85元
考题
问答题已知一种面值为1000元息票率为6%的债券每年付息，如果它离到期还有三年且到期收益率为6%，问： ①该债券的久期是多少？ ②如果到期收益率为10%，久期又是多少？ ③假设债券每半年付息一次，重新计算①②。
考题
单选题一种面值1000元的附息债券的息票率为6%，每年付息一次，修正的久期为10年，市价为800元，到期收益率为8%。如果到期收益率提高到9%，那么运用久期计算法，预计其价格将降低：（）A
76.56元B
76.92元C
77.67元D
80.00元
考题
单选题下面久期最长的债券是（ ）。（1）5年的零息债券；（2）期限5年，息票率和到期收益率均为6％的债券；（3）期限10年，息票率和到期收益率均为6％的债券；（4）期限15年，息票率和到期收益率均为6％的债券；（5）期限15年的零息债券。A
（1）B
（2）C
（3）D
（4）E
（5）
考题
单选题债券A息票率6％，期限10年，面值出售；债券B息票率6％，期限10年，低于面值出售。则（）。A
A债券久期比B债券久期长B
B债券久期比A债券久期长C
A债券久期与B债券久期一样长D
缺乏判断的条件
考题
问答题1年期零息票债券的到期收益率为7%，2年期零息票债券的到期收益率为8%，财政部计划发行2年期的附息票债券，息票率为9%，每年支付一次。债券面值为100元。该债券的售价将是多少？
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