网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
单选题
在收益-标准差坐标系中，下列哪一项是正确的？纵坐标轴代表收益，横坐标轴代表标准差）（） I.投资者个人的无差异曲线可能相交 II.无差异曲线的斜率是负的 III.在一系列的无差异曲线中，最高的一条代表的效用最大 IV.两个投资者的无差异曲线可能相交
A
只有I、II.
B
只有II、III
C
只有I、IV
D
只有III、IV
E
以上各项均不准确
参考答案
参考解析
解析：
暂无解析
更多 “单选题在收益-标准差坐标系中，下列哪一项是正确的？纵坐标轴代表收益，横坐标轴代表标准差）（） I.投资者个人的无差异曲线可能相交 II.无差异曲线的斜率是负的 III.在一系列的无差异曲线中，最高的一条代表的效用最大 IV.两个投资者的无差异曲线可能相交A 只有I、II.B 只有II、IIIC 只有I、IVD 只有III、IVE 以上各项均不准确” 相关考题
考题
无差异曲线足对一个特定的投资者而言，根据他对期望收益率和风险的偏好态度，按照期望收益率对风险补偿的要求，得到的一系列满意程度相同的(无差异)证券组合的均值方差(或标准差)在坐标系中所形成的曲线。无差异曲线满足下列（ ）特征。A．无差异曲线向左上方倾斜B．无差异曲线向右上方倾斜C．无差异曲线的位置越高，其上的投资组合带来的满意程度就越高D．无曲线之间互不相交
考题
无差异曲线是对一个特定的投资者而言，根据他对期望收益率和风险的偏好态度，按照期望收益率对风险补偿的要求，得到的一系列满意程度相同的（或无差异）证券组合的均值方差（或标准差）在坐标系中所形成的曲线．无差异曲线满足下列( )特征．A．无差异曲线向左上方倾斜B．无差异曲线向右上方倾斜C．无差异曲线的位置越高，其上的投资组合带来的满意程度就越高D．无差异曲线之间互不相交
考题
根据马柯威茨的证券组合理论，下列选项中投资者将不会选择（ ）组合作为投资对象。A.期望收益率18%、标准差32%B.期望收益率12%、标准差16%C.期望收益率11%、标准差20%D.期望收益率8%、标准差11%
考题
假定某投资者要求的最低预期收益率为5%,则在以下投资组合中，最优选择是（ ）A.预期收益率5%,标准差5%
B.预期收益率4%,标准差5%
C.预期收益率4%,标准差4%
D.预期收益率5%,标准差6%
考题
已知A项目收益率的方差是0.04，收益率的期望值是20%，则下列关于A项目的说法中，正确的有（ ）。A.收益率的标准差为0.2
B.收益率的标准差率为0.2
C.收益率的标准差为0.04
D.收益率的标准差率为100%
考题
在均值-标准差坐标系中，有关风险厌恶者的无差异曲线哪一个是正确的？（）A、它是有相同预期收益率和不同标准差的投资组合轨迹B、它是有相同标准差和不同收益率的投资组合轨迹C、它是收益和标准差提供相同效用的投资组合轨迹D、它是收益和标准差提供了递增效用的投资组合轨迹E、以上各项均不准确
考题
下列关于建筑坐标系的描述，正确的是（）A、建筑坐标系的坐标轴通常与建筑物主轴线方向一致B、建筑坐标系的坐标原点应设置在总平面图的东南角上C、建筑坐标系的纵坐标轴通常用A表示，横坐标轴通常用B表示D、建筑坐标系的纵坐标轴通常用B表示，横坐标轴通常用A表示E、测设前需进行建筑坐标系统与测量坐标系统的变换
考题
当证券间的相关系数小于1时，分散投资的有关表述中不正确的是（）。A、其投资机会集（有效集）是一条资产组合曲线（可行集）B、资产组合曲线呈下弯状，表明了资产组合风险降低的可能性C、投资组合收益率标准差小于组合内各证券收益率标准差的加权平均数D、当一个资产组合预期收益率低于最小标准差资产组合的预期收益率时，该资产组合将不会被投资者选择
考题
考虑一个风险资产组合A，预期收益0.15，标准差0.15，它在一条给定的无差异曲线上，下列哪一项也在相同的无差异曲线上？（）A、E（r）=0.15；标准差=0.2B、E（r）=0.15；标准差=0.1C、E（r）=0.1；标准差=0.1D、E（r）=0.2；标准差=0.15E、E（r）=0.1；标准差=0.2
考题
在收益-标准差坐标系中，下列哪一项是正确的？纵坐标轴代表收益，横坐标轴代表标准差）（） I.投资者个人的无差异曲线可能相交 II.无差异曲线的斜率是负的 III.在一系列的无差异曲线中，最高的一条代表的效用最大 IV.两个投资者的无差异曲线可能相交A、只有I、II.B、只有II、IIIC、只有I、IVD、只有III、IVE、以上各项均不准确
考题
以下关于无差异曲线说法不正确的是（）。A、无差异曲线代表着投资者对证券收益与风险的偏好B、无差异曲线代表着投资者为承担风险而要求的收益补偿C、无差异曲线反映了投资者对收益和风险的态度D、无差异曲线上的每一点反映了投资者对证券组合的不同偏好
考题
下列对有效集与最优投资组合的说法，正确的有（）A、所有可能的组合将位于可行集的边界上或内部B、有效集以期望代表收益，以对应的方差（或标准差）表示风险程度C、有效集的满足条件是：既定风险水平下要求最高收益率；既定预期收益率水平下要求最低风险D、有效集与无差异曲线都是客观存在的，都是由证券市场决定的E、可行集包括了现实生活中所有可能的组合
考题
单选题下列有关效用、无差异曲线和最优组合的说法中，正确的是（ ）。Ⅰ.为了促使风险厌恶者购买风险资产，市场需要向其提供风险溢价，即额外的期望收益率Ⅱ.对于风险厌恶系数一定的投资者来说，其资产的期望收益率越大，带给投资者的效用越大；资产的风险越小，效用越小Ⅲ.无差异曲线是在期望收益一标准差平面上由相同给定效用水平的所有点组成的曲线Ⅳ.最优组合是使投资者效用最大化的组合A
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB
Ⅰ、Ⅱ、ⅢC
Ⅰ、Ⅱ、ⅣD
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题在均值-标准差坐标系中，有关风险厌恶者的无差异曲线哪一个是正确的？（）A
它是有相同预期收益率和不同标准差的投资组合轨迹B
它是有相同标准差和不同收益率的投资组合轨迹C
它是收益和标准差提供相同效用的投资组合轨迹D
它是收益和标准差提供了递增效用的投资组合轨迹E
以上各项均不准确
考题
单选题以下关于无差异曲线说法不正确的是（）。A
无差异曲线代表着投资者对证券收益与风险的偏好B
无差异曲线代表着投资者为承担风险而要求的收益补偿C
无差异曲线反映了投资者对收益和风险的态度D
无差异曲线上的每一点反映了投资者对证券组合的不同偏好
考题
单选题下列关于资产收益相关性的说法中，错误的是（ ）。A
投资组合的预期收益及标准差还取决于各资产的投资比例B
给定一个特定的投资比例，则得到一个特定的投资组合，它具有特定的预期收益率和标准差C
如果让投资比例在一个范围内连续变化，则得到的投资组合点在标准差——预期收益率平面中构成一条连续曲线D
标准差——预期收益率平面中构成的曲线，该曲线两端的部分代表不存在卖空的情形
考题
单选题考虑一个风险资产组合A，预期收益0.15，标准差0.15，它在一条给定的无差异曲线上，下列哪一项也在相同的无差异曲线上？（）A
E（r）=0.15；标准差=0.2B
E（r）=0.15；标准差=0.1C
E（r）=0.1；标准差=0.1D
E（r）=0.2；标准差=0.15E
E（r）=0.1；标准差=0.2
热门标签
最新试卷
