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单选题
某股票昨日收盘价格为99.8元,其对应的期权单位是()
A
10000
B
5000
C
1000
D
2000
参考答案
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解析:
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考题
某交易者以2美元/股的价格卖出了一张执行价格为105美元/股的某股票看涨期权(合约单位为100股)。当标的股票价格为103美元/股,期权权利金为1美元时,该交易者对冲了结,其损益为( )美元(不考虑交易费用)。A.1
B.-1
C.100
D.-100
考题
假设某交易日M股票的收盘价格是20.69元,M股票的卖方期权(PUT OPTION)的收盘价是0.688元,该卖方期权的执行价格为7.43元。则该卖方期权的内在价值和时间价值分别为( )。A. 7.43和6.742
B. -13.26和13.948
C. 7.43和20.69
D. 0和0.688
考题
某交易者以4.53港元的权利金买进执行价格为60.00港元的某股票美式看涨期权10张(1张期权合约的合约规模为100股股票),该股票当前的市场价格为63.95港元。
当股票的市场价格上涨至70港元时,期权的权利金为10.50港元,该交易者选择对冲平仓的方式了结期权(不考虑交易费用),其收益为()港元。 A、-5770B、5470C、5670D、5970
考题
某交易者以5港元的权利金买进执行价格为60.00港元的某股票美式看跌期权,该期权到期日的市场价格为66港元,此时,该交易者的理性选择是()。A、执行期权B、不执行期权C、执行期权,其收益为1港元D、执行期权,其收益为5港元
考题
某交易者以4.53港元的权利金买进执行价格为60.00港元的某股票美式看涨期权10张(1张期权合约的合约规模为100股股票),该股票当前的市场价格为63.95港元。
当股票的市场价格上涨至70港元时,期权的权利金为10.50港元,该交易者选择行使期权的方式了结期权(不考虑交易费用),其收益为()港元。A、5470B、5570C、5670D、-5770
考题
单选题某交易者以4.53港元的权利金买进执行价格为60.00港元的某股票美式看涨期权10张(1张期权合约的合约规模为100股股票),该股票当前的市场价格为63.95港元。
当股票的市场价格上涨至70港元时,期权的权利金为10.50港元,该交易者选择行使期权的方式了结期权(不考虑交易费用),其收益为()港元。A
5470B
5570C
5670D
-5770
考题
单选题某股票价格为50元,若到期期限为6个月,执行价格为50元的该股票的欧式看涨期权价格为5元,市场无风险利率为5%。则其对应的相同期限,相同执行价格的欧式看跌期权价格为()A
3.73B
2.56C
3.77D
4.86
考题
单选题某交易者以2美元/股的价格卖出了一张执行价格为105美元/股的某股票看涨期权(合约单位为100股)。当标的股票价格为103美元/股,期权权利金为1美元时,该交易者对冲了结,其损益为( )美元。(不考虑交易费用)A
1B
-1C
100D
-100
考题
单选题某交易者以5港元的权利金买进执行价格为60.00港元的某股票美式看跌期权,该期权到期日的市场价格为66港元,此时,该交易者的理性选择是()。A
执行期权B
不执行期权C
执行期权,其收益为1港元D
执行期权,其收益为5港元
考题
单选题甲股票现在在市场上的价格为40元,投资者小明对甲股票所对应的期权合约进行了如下操作:①买入1张行权价格为40元的认购期权;②买入2张行权价格为38元(Delta=0.7)认购期权;③卖出3张行权价格为43元(Delta=0.2)的认购期权。为尽量接近Delta中性,小明应采取下列哪个现货交易策略(合约单位为1000)()。A
买入1300股股票B
卖出1300股股票C
买入2500股股票D
卖出2500股股票
考题
单选题某股票现在价格为50元,其对应行权价为48元的认购期权合约价格为4元,假设该股票短时间内的Delta为0.6.则该期权此时的杠杆倍数为()。A
12.5B
12C
7.5D
7.2
考题
单选题某投资者持有甲股票5000股,如果他希望为持有的甲股票建立保险策略组合,他应该采取以下哪种做法(假设A股票的期权合约单位为1000)()A
买入5张A股票的认购期权B
卖出5张A股票的认购期权C
买入5张A股票的认沽期权D
卖出5张A股票的认沽期权
考题
单选题期货是与()相对应,并由其衍生而来。A
股票B
现货C
债券D
期权
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