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单选题
接本试卷第5题，美元或欧元2个月远期变动趋势为（）
A
美元对欧元贴水
B
美元对欧元升水
C
欧元对美元贴水
D
外币对本币升水
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考题
某投资者持有50万欧元资产，担心欧元兑美元贬值，在3个月后到期的欧元兑美元期货合约上建仓4手进行套期保值。此时，欧元兑美元即期汇率为1．3010，3个月后到期的欧元兑美元期货合约价格为1．3028。3个月后，欧元兑美元即期汇率为1．2698，该投资者将欧元兑美元期货合约平仓，价格为1．2679。由于汇率变动，该投资者持有的欧元资产（ ）万美元，在期货市场（ ）万美元。（欧元兑美元期货合约的合约规模为12．5万欧元，不计手续费等费用） A.升值1．56，损失1．565
B.缩水1．56，获利1．745
C.升值1．75，损失1．565
D.缩水1．75，获利1．745
考题
假如某日欧元的即期汇率为1欧元兑换1．1317美元，30天后远期汇率为1欧元兑换1．1309美元，这表明，30天远期贴水，其点值是（ ）美元。A.-0．0008
B.0．0008
C.-0．8
D.0．8
考题
某德国投资者持有一笔人民币资产组合，需要对冲外汇风险。假设市场上没有欧元兑人民币的远期合约，该投资者选择3个月期欧元兑美元远期合约与3个月期美元兑人民币远期合约避险。则该投资者应（ ）。 A.买入欧元兑美元远期合约
B.买入美元兑人民币远期合约
C.卖出欧元兑人民币远期合约
D.卖出美元兑人民币远期合约
考题
假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3600(即1.3600美元=1欧元)，合约大小为125000欧元，最小变动价位是0.0001点。那么当期货合约价格每跳动0.0001点时，合约价值变动（??）。A. 15.6美元
B. 13.6欧元
C. 12.5美元
D. 12.5欧元
考题
假设当前欧元兑美元期货的价格是1．3600(即1欧元=1．3600美元)，合约大小为125000欧元，最小变动价位是0．0001点。那么当前合约价格每跳动0．0001点时，合约价值变动( )。
A: 12．5美元
B: 12．5欧元
C: 13．6欧元
D: 13．6美元
考题
假设当前欧元兑美元期货的价格是1．3600(即1欧元=1．3600美元)，合约大小为125000欧元，最小变动价位是0．0001点。那么当前合约价格每跳动0．0001点时，合约价值变动（ ）。A.12．5美元
B.12．5欧元
C.13．6欧元
D.13．6美元
考题
在巴黎外汇市场上，法国银行公布欧元与美元即期汇率为UERl=USDl.5620—1.5640，2个月掉期率110—150，则欧元对美元2个月远期的实际汇率是（）A、1.4520—1.4140B、1.5510—1.5490C、1.5730—1.5790D、1.6720—1.7140
考题
德国投资者持有一个价值为100万日元的组合，但市场上没有欧元/日元的远期合约，因此他选择了三个月到期的美元/欧元远期合约，三个月到期的日元/美元远期合约。他的对冲策略应该为（）。A、卖出日元/美元远期合约，卖出美元/欧元远期合约B、买入日元/美元远期合约，卖出美元/欧元远期合约C、卖出日元/美元远期合约，买入美元/欧元远期合约D、买入日元/美元远期合约，买入美元/欧元远期合约
考题
假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3600（即1欧元=1.3600美元），合约大小为125000欧元，最小变动价位是0.0001点。那么当期货合约价格每跳动0.0001点时，合约价值变动（）A、13.6美元B、13.6欧元C、12.5美元D、12.5欧元
考题
单选题交易者认为美元兑人民币远期汇率低估，欧元兑人民币远期汇率高估，适宜的套利策略是（ ）A
卖出美元兑人民币远期合约，同时买进欧元兑人民币远期合约B
买进美元兑人民币远期合约，同时卖出欧元兑人民币远期合约C
买进美元兑人民币远期合约.同时买进人民币兑欧元远期合约D
卖出美元兑人民币远期合约.同时卖出欧元兑人民币远期合约
考题
单选题某美国进口商在3个月后需支付40万欧元货款，为对冲外汇风险，考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是1%，CME交易的欧元兑美元期货（每手合约价值为125000欧元）月度变动的标准差是1.25%，期货价格与即期汇率价格相关系数是0.8。为达到最佳套期保值效果，该美国进口商应该（）。A
卖出2手欧元兑美元期货合约B
买入2手欧元兑美元期货合约C
卖出3手欧元兑美元期货合约D
买入3乎欧元兑美元期货合约
考题
单选题假设欧元兑美元的即期汇率为1.1256，美元无风险利率为4%，欧元无风险利率为5%，6个月的欧元兑美元远期汇率为1.1240，则（）A
此远期合约定价合理，没有套利机会B
存在套利机会，交易者应该买入欧元，同时卖出此远期合约C
存在套利机会，交易者应该卖出欧元，同时买入此远期合约D
存在套利机会，交易者应该买入欧元，同时买入此远期合约
考题
单选题假设某日美元利率为0.55%，欧元利率为0.15%，欧元兑美元的即期汇率为1.3736，那么1年期欧元兑美元的理论远期汇率为（）A
1.36809B
1.36814C
1.37909D
1.37913
考题
单选题在巴黎外汇市场上，法国银行公布欧元与美元即期汇率为UERl=USDl.5620—1.5640，2个月掉期率110—150，则欧元对美元2个月远期的实际汇率是（）A
1.4520—1.4140B
1.5510—1.5490C
1.5730—1.5790D
1.6720—1.7140
考题
单选题假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3600（即1.3600美元=1欧元），合约大小为125000欧元，最小变动价位是0.0001点。那么当期货合约价格每跳动0.0001点时，合约价值变动（）。A
13.6美元B
13.6欧元C
12.5美元D
12.5欧元
考题
单选题某欧洲银行为了获得较低的融资利率，发行了5年期双货币票据，票据的初始本金和票息以欧元计价，偿还本金则用美元计价。银行可以（）将票据中的风险完全对冲掉。A
建立一个美元／欧元的5年期的远期合约，以一定的远期汇率卖出B
建立一个欧元／美元的5年期的远期合约，以一定的远期汇率卖出C
建立一个美元／欧元的5年期的远期合约，以一定的远期汇率卖出；同时，建立一个欧元固定利率对美元LIBOR的利率互换合约，约定支付参考LIBOR的美元浮动利息，并获取欧元固定利息D
建立一个欧元／美元的5年期的远期合约，以一定的远期汇率卖出；同时，建立一个欧元固定利率Euribor的利率互换合约，约定支付参考Eurihor的欧元浮动利息，并获取欧元固定利息
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