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判断题
投资组合各品种间相关性系数值越大，则组合投资的效果越好。（　　）
A

对

B

错

参考答案

参考解析
解析： 大量组合投资的实践证明，投资组合各品种间相关性系数值越小，则组合投资的效果越好。
更多 “判断题投资组合各品种间相关性系数值越大，则组合投资的效果越好。（　　）A 对B 错” 相关考题
考题 马科维茨投资组合理论认为，证券组合中各成分证券的( )。A．相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越好B．相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越差C．相关系数与证券组合的风险分散化效果没有关系D．相关系数为1，证券组合的风险分散化效果越好
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考题 投资组合中成分证券相关系数越大，投资组合的相关度越高，投资组合的风险就越小。（ ）
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考题 组建证券投资组合是证券组合管理的第二步，主要是确定具体的证券投资品种和在各证券上的投资比例。（ ）
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考题 马科维茨投资组合理论认为，证券组合中各成分证券的相关系数越小，证券组合的风险分散化效果( )。A．越好B．越差C．越难确定D．越应引起关注
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考题 有价证券组合中各成分资产的相关系数越小，则( )。A．其分散化效果越好B．其分散化效果越差C．组合的风险越小D．组合的风险越大E．组合收益越大
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考题 在证券组合管理的基本步骤中，（ ）主要是确定具体的证券投资品种和在各证券上的投资比例。 A．确定证券投资政策 B．证券投资分析 C．构建证券投资组合 D．投资组合的修正
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考题 证券组合管理的第二步是构建证券投资组合，主要是确定具体的证券投资品种和在各证券上的投资比例。 （ ）A．正确B．错误
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考题 下列关于证券投资组合的效果阐述正确的是()。 A.投资组合负相关越强，投资组合的风险越大B.投资组合完全负相关，投资组合的风险最小C.投资组合正相关越强，投资组合的风险越小D.投资组合不相关，投资组合的风险最小
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考题 基金组合投资的方法主要包括以下哪些内容?( )A.组合投资目标的设计B.组合投资的配置策略C.组合投资的品种选择D.组合投资的调整策略
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考题 基金组合投资的步骤可表述为（）。A.组合投资目标的设计B.组合投资的配置策略C.组合投资的品种选择D.组合投资的调整策略
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考题 以下关于资产收益相关性的说法正确的是( )。A.资产收益质检的相关性影响投资组合的风险B.资产收益质检的相关性影响投资组合的预期收益率C.资产收益质检的相关性既影响投资组合的风险，又不影响投资组合的预期收率D.资产收益质检的相关性不影响投资组合的风险，也不影响投资组合的预期收率
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考题 关于投资组合的风险，下列说法中正确的有（　）。A.组合标准差不会大于组合中各资产标准差的加权平均数 B.充分投资组合的风险，不仅受证券之间协方差的影响，还与各证券本身的方差有关 C.组合中证券报酬率的相关系数越大，组合分散风险的作用越大 D.如果能以无风险利率自由借贷，则投资人都会选择资本市场线上的组合进行投资
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考题 (2017年)投资组合A、B的主动比重分别为30％、60％，且A、B的基准指数相同，可以得出以下结论（）。A.投资组合A与基准的相关性较投资组合B与基准的相关性要低 B.市场上涨时，投资组合B一定会跑赢投资组合A C.投资组合B与基准的表现可能比投资组合A与基准的表现差别大 D.市场上涨时，投资组合A一定会跑赢投资组合B
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考题 ()是证券组合管理的第三步，主要是确定具体的证券投资品种和在各证券上的投资比例。A:构建证券投资组合B:进行证券投资分析C:投资组合的修正D:确定证券投资政策
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考题 证券组合管理过程，在构建证券投资组合时，涉及()。A:确定投资目标和可投资资金的数量B:确定具体的证券投资品种和在各证券上的投资比例C:对投资过程所确定的金融资产类型中个别证券或证券组合具体特征进行考察分析D:投资组合的修正和业绩评估
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考题 两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散投资风险的效果就越小；两项资产之间的负相关程度越高，其投资组合可分散投资风险的效果就越大。()
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考题 商业银行在进行贷款组合分析的过程中，组合中的贷款集中度越大，则组合中的( )。A.负债和组合的相关性也越大 B.资产和组合的相关性也越小 C.负债和组合的相关性也越小 D.资产和组合的相关性也越大
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考题 商业银行在进行贷款组合分析的过程中，组合中的贷款集中度越大，则组合中的（）。A:负债和组合的相关性也越大 B:资产和组合的相关性也越小 C:负债和组合的相关性也越小 D:资产和组合的相关性也越大
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考题 资产组合中，两种资产的相关性越大，抵补的效果（）。A、越差B、越好C、不确定D、减弱
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考题 如果投资组合中的资产的相关性比较差，则一般来说，该组合的非系统风险分散效果会比较好。
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考题 组建证券投资组合是确定具体的证券投资品种和在各证券上的投资比例。（）
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考题 关于证券投资组合的方差，以下描述中正确的是（）A、投资组合的方差等于组合中各证券的方差的加权平均数B、方差等于组合中各证券的方差的加权平均数C、投资组合的方差与组合中各证券的方差和权重均有关D、投资组合的方差与组合中各证券间的相关系数有关
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考题 单选题资产组合中，两种资产的相关性越大，抵补的效果（）。A 越差B 越好C 不确定D 减弱
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考题 多选题关于证券投资组合的方差，以下描述中正确的是（）A投资组合的方差等于组合中各证券的方差的加权平均数B方差等于组合中各证券的方差的加权平均数C投资组合的方差与组合中各证券的方差和权重均有关D投资组合的方差与组合中各证券间的相关系数有关
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考题 单选题投资组合A、B的主动比重分别为30％、60%，且A、B的基准指数相同，可以得出以下结论（）。A 投资组合A与基准的相关性较投资组合B与基准的相关性要低B 市场上涨时，投资组合B一定会跑赢投资组合AC 投资组合B与基准的表现可能比投资组合A与基准的表现差别大D 市场上涨时，投资组合A一定会跑赢投资组合B
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考题 单选题投资组合A、B的主动比重分别为30%、60%，且A、B的基准指数相同，可以得出的结论是（　　）。[2017年11月真题]A 投资组合B与基准的表现差别可能比投资组合A与基准的表现差别大B 投资组合A与基准的相关性比投资组合B与基准的相关性要低C 市场上涨时，投资组合B一定会跑赢投资组合AD 市场上涨时，投资组合A一定会跑赢投资组合B
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考题 判断题如果投资组合中的资产的相关性比较差，则一般来说，该组合的非系统风险分散效果会比较好。A 对B 错
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