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单选题
假设某机构持有一揽子股票组合，市值为100万港元，且预计3个月后可收到5000港元现金红利，该组合与香港恒生指数构成完全对应。此时恒生指数为20000点（恒生指数期货合约的乘数为每点50港元），市场利率为3%，则3个月后交割的恒生指数期货合约的理论价格为（ ）点。[2016年9月真题]
A
20050
B
20250
C
19950
D
20150
参考答案
参考解析
解析：
计算过程如下：①100万港元相当于20000（＝1000000÷50）指数点。②3个月的利息为20000×3%×3÷12＝150（个指数点）；3个月后收到的5000港元现金红利相当于100（＝5000÷50）个指数点；净持有成本为150－100＝50（个指数点）。③该期货合约的合理价格应为20000＋50＝20050（个指数点）。
计算过程如下：①100万港元相当于20000（＝1000000÷50）指数点。②3个月的利息为20000×3%×3÷12＝150（个指数点）；3个月后收到的5000港元现金红利相当于100（＝5000÷50）个指数点；净持有成本为150－100＝50（个指数点）。③该期货合约的合理价格应为20000＋50＝20050（个指数点）。
更多 “单选题假设某机构持有一揽子股票组合，市值为100万港元，且预计3个月后可收到5000港元现金红利，该组合与香港恒生指数构成完全对应。此时恒生指数为20000点（恒生指数期货合约的乘数为每点50港元），市场利率为3%，则3个月后交割的恒生指数期货合约的理论价格为（ ）点。[2016年9月真题]A 20050B 20250C 19950D 20150” 相关考题
考题
6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割的一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为15000点，恒生指数的合约乘数为50港元，假定市场利率为6%，且预计1个月后可收到5000港元现金红利，则此远期合约的合理价格为（ ）。A．15000点B．15124点C．15224点D．15324点
考题
假设买卖双方签订了一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，该股票组合的市场价值为75万港元，且预计一个月后可收到5000港元现金红利，此时市场利率为6%，则该远期合约的理论价格为（ ）万港元。A.75．625
B.76．12
C.75．62
D.76．125
考题
假设某机构持有一揽子股票组合，市值为100万港元，且预计3个月后，可收到5000港元现金红利，组合与香港恒生指数构成完全对应。此时恒生指数为20000点（恒生指数期货合约的乘数为50港元），市场利率为3%，则3个月后交割的恒生指数期货合约的理论价格为（ ）点。A.20050
B.20250
C.19950
D.20150
考题
根据以下材料，回答题
某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，其当前市场价值为115万港元，且一个月后可收到6000港元现金红利。此时，市场利率为6%，恒生指数为23000点，3个月后交割的恒指期货为23800点。(恒指期货合约的乘数为50港元，不计复利)。
交易者认为存在期现套利机会，应该先（ ）。A．买进该股票组合，同时买进1张恒指期货合约
B．卖出该股票组合，同时卖出1张恒指期货合约
C．卖出该股票组合，同时买进1张恒指期货合约
D．买进该股票组合，同时卖出1张恒指期货合约
考题
假设某机构持有一揽子股票组合，市值为100万港元，且预计3个月后可收到5000港元现金红利，该组合与香港恒生指数构成完全对应。此时恒生指数为20000点（恒生指数期货合约的系数为50港元），市场利率为3%，则3个月后交割的恒生指数期货合约的理论价格为（）点。A.20050
B.20250
C.19950
D.20150
考题
假设买卖双方签订了一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，该股票组合的市场价值为75万港元，且预计一个月后可收到5000港元现金红利，此时市场利率为6%，则该远期合约的理论价格为（ ）万港元。A. 75.625
B. 76.12
C. 75.62
D. 76.125
考题
6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割的一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与恒生指数构成完全1应，此时的恒生指数为15000点，恒生指数的合约乘数为50港元，假定市场利率为6%，且预计一个月后可收到5000港元现金红利，则此远期合约的合理价格为（ ）点。 A.15000
B.15124
C.15224
D.15324
考题
某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，其当前市场价值为75万港元，且预计1个月后可收到5000港元现金红利。此时，市场利率为6%，恒生指数为15000点，3个月后交割的恒指期货为15200点（恒生指数期货合约的乘数为50港元）。交易者认为存在期现套利机会，在买进该股票组合的同时，卖出1张恒指期货合约。3个月后，该交易者将恒指期货头寸平仓，同时将一揽子股票组合对冲，则该笔交易()港元（不考虑交易费用）。A.亏损7600
B.盈利3800
C.亏损3800
D.盈利7600
考题
某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，其当前市场价值为115万港元，且一个月后可收到6000港元现金红利。此时，市场利率为6%，恒生指数为23000点，3个月后交割的恒指期货为23800点。(恒指期货合约的乘数为50港元，不计复利)。交易者采用上述套利交易策略，理论上可获利（ ）万港元。(不考虑交易费用)A. 2．875
B. 2．881
C. 2．275
D. 4
考题
假设一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，该组合的市场价值为100万元。假设市场年利率为6％，且预计1个月后可收到1万元的现金红利，则该股票组合3个月的合理价格应该是()。A.1004900元
B.1015000元
C.1010000元
D.1025100元
考题
假设买卖双方签订了一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，其股票组合的市值为75万港元，且预计一个月后可收到5000港元现金红利，此时市场利率为6％，则该远期合约的理论价格为（ ）万港元。 A.75．63
B.76．12
C.75．62
D.75．125
考题
某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，其当前市场价值为115万港元，且一个月后可收到6000港元现金红利。此时，市场利率为6%，恒生指数为23000点，3个月后交割的恒指期货为23800点，贝塔系数为1.03。（恒指期货合约的乘数为50港元。不计复利）交易者认为存在期现套利机会,应该先（ ）。A.卖出该股票组合,同时买进1张恒指期货合约
B.卖出该股票组合,同时卖出1张恒指期货合约
C.买进该股票组合,同时卖出1张恒指期货合约
D.买进该股票组合,同时买进1张恒指期货合约
考题
假设某机构持有一揽子股票组合， 市值为100万港元，且预计3个月后，可收到5000港元现金红利，组合与香港恒生指数构成完全对应。此时恒生指数为20000点(恒生指数期货合约的乘数为50港元)，市场利率为3%，则3个月后交割的恒生指数期货合约的理论价格为( )点。A. 20050
B. 20250
C. 19950
D. 20150
考题
某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，其当前市场价值为75万港元，且预计一个月后可收到5000港元现金红利。此时，市场利率为6%，恒生指数为15000点，3个月后交割的恒指期货为15200点。(恒生指数期货合约的乘数为50港元)交易者采用上述期现套利策略，三个月后，该交易者将恒指期货头寸平仓，并将一揽子股票组合对冲，则该笔交易（ ）港元。(不考虑交易费用)A.损失7600
B.盈利3800
C.损失3800
D.盈利7600
考题
某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，其当前市场价值为75万港元，且预计一个月后可收到5000港元现金红利。此时，市场利率为6%，恒生指数为15000点，3个月后交割的恒指期货为15200点。(恒生指数期货合约的乘数为50港元)这时，交易者认为存在期现套利机会，应该（ ）。A.在卖出相应的股票组合的同时，买进1张恒指期货合约
B.在卖出相应的股票组合的同时，卖出1张恒指期货合约
C.在买进相应的股票组合的同时，卖出1张恒指期货合约
D.在买进相应的股票组合的同时，买进1张恒指期货合约
考题
某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，其当前市场价值为75万港元，且预计一个月后可收到5000港元现金红利。此时，市场利率为6%，恒生指数为15000点，3个月后交割的恒指期货为15200点。(恒生指数期货合约的乘数为50港元)这时，交易者认为存在期现套利机会，应该（ ）。A、在卖出相应的股票组合的同时，买进1张恒指期货合约
B、在卖出相应的股票组合的同时，卖出1张恒指期货合约
C、在买进相应的股票组合的同时，卖出1张恒指期货合约
D、在买进相应的股票组合的同时，买进1张恒指期货合约
考题
买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，现在市场价值为75万港元，即对应于恒生指数15000点（恒指期货合约的乘数为50港元）。假定市场年利率为6％，且预计一个月后可收到5000元现金红利。
如果将市场价值为75万港元用指数点表示，则远期合约的理论价格应为（）。A、225点B、101点C、124点D、15124点
考题
某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，其当前市场价值为75万港元，且预计一个月后可收到5000港元现金红利。此时，市场利率为6%，桓生指数为15000点，3个月后交割的恒指期货为15200点。（恒生指数期货合约的乘数为50港元）这时，交易者认为存在期现套利机会，应该（）。A、在卖出相应的股票组合的同时，买进1张恒指期货合约B、在卖出相应的股票组合的同时，卖出1张恒指期货合约C、在买进相应的股票组合的同时，卖出1张恒指期货合约D、在买进相应的股票组合的同时，买进1张恒指期货合约
考题
买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，现在市场价值为75万港元，即对应于恒生指数15000点（恒指期货合约的乘数为50港元）。假定市场年利率为6％，且预计一个月后可收到5000元现金红利。
该远期合约的理论价格是（）。A、11250港元B、5050港元C、6200港元D、756200港元
考题
某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，其当前市场价值为75万港元，且预计一个月后可收到5000港元现金红利。此时，市场利率为6%，桓生指数为15000点，3个月后交割的恒指期货为15200点。（恒生指数期货合约的乘数为50港元）交易者采用上述期现套利策略，三个月后，该交易者将恒指期货头寸平仓，并将一揽子股票组合对冲，则该笔交易（）港元。A、损失7600B、盈利3800C、损失3300D、盈利7600
考题
单选题假设买卖双方签订了一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，其股票组合的市值为75万港元，且预计一个月后可收到5000港元现金红利，此时市场利率为6%。则该远期合约的理论价格为（ ）万港元。A
76.125B
76.12C
75.625D
75.62
考题
单选题假设某机构持有一揽子股票组合，市值为100万港元，且预计3个月后可收到5000港元现金红利，该组合与香港恒生指数构成完全对应。此时恒生指数为20000点（恒生指数期货合约的乘数为50港元），市场利率为3%，则3个月后交割的恒生指数期货合约的理论价格为（）点。A
20050B
20250C
19950D
20150
考题
单选题6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割的一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为15 000点，恒生指数的合约乘数为50港元，假定市场利率为6%，且预计一个月后可收到5 000港元现金红利，则此远期合约的合理价格为( )点。A
15 000B
15 124C
15 224D
15 324
考题
不定项题某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，其当前市场价值为115万港元，且一个月后可收到6000港元现金红利。此时，市场利率为6%，恒生指数为23000点，3个月后交割的恒指期货为23800点。(恒指期货合约的乘数为50港元，不计复利)。交易者认为存在期现套利机会，应该先( )。A买进该股票组合，同时买进1张恒指期货合约B卖出该股票组合，同时卖出1张恒指期货合约C卖出该股票组合，同时买进1张恒指期货合约D买进该股票组合，同时卖出1张恒指期货合约
考题
单选题买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，现在市场价值为75万港元，即对应于恒生指数15000点（恒指期货合约的乘数为50港元）。假定市场年利率为6％，且预计一个月后可收到5000元现金红利。
该远期合约的理论价格是（）。A
11250港元B
5050港元C
6200港元D
756200港元
考题
单选题买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，现在市场价值为75万港元，即对应于恒生指数15000点（恒指期货合约的乘数为50港元）。假定市场年利率为6％，且预计一个月后可收到5000元现金红利。
如果将市场价值为75万港元用指数点表示，则远期合约的理论价格应为（）。A
225点B
101点C
124点D
15124点
考题
单选题假设某机构持有一揽子股票组合，市值为200万港元，且预计3个月后可收到6000港元现金红利，该组合与香港恒生指数构成完全对应。此时恒生指数为20000点（恒生指数期货合约的系数为50港元），市场利率为3%，则3个月后交割的恒生指数期货合约的理论价格为（）点。A
20300B
20000C
20420D
20180
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