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题目内容
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单选题
原油期货期权，看涨期权的权利金为每桶2．53美元，内涵价值为0．15美元，则此看涨期权的时间价值为（）美元。
A
2.68
B
2.38
C
-2.38
D
2.53
参考答案
参考解析
解析：
期权的时间价值=权利金一内涵价值=2．53-0．15=2．38(美元)。故本题答案为B。
更多 “单选题原油期货期权，看涨期权的权利金为每桶2．53美元，内涵价值为0．15美元，则此看涨期权的时间价值为（）美元。A 2.68B 2.38C -2.38D 2.53” 相关考题
考题
一个投资者以13美元购人一份看涨期权，标的资产协定价格为90美元，而该资产的市场定价为100美元，则该期权的内在价值和时间价值分别是（ ）。A．内在价值为3美元，时间价值为10美元B．内在价值为0美元，时间价值为13美元C．内在价值为10美元，时间价值为3美元D．内在价值为13美元，时间价值为0美元
考题
一个投资者以13美元购人一份看涨期权，标的资产协定价格为90美元，而该资产的市场定价为100美元，则该期权的内涵价值和时间价值分别是（ ）。 A.内涵价值为3美元，时间价值为10美元
B.内涵价值为0美元，时间价值为13美元
C.内涵价值为10美元，时间价值为3美元
D.内涵价值为13美元，时间价值为0美元
考题
某交易者卖出执行价格为540美元/蒲式耳的小麦看涨期权，权利金为35美元/蒲式耳，则该交易者卖出的看涨期权的损益平衡点为（ ）美元/蒲式耳。（不考虑交易费用）A.520
B.540
C.575
D.585
考题
以下原油期货期权中,不属于虚值期权的是（ ）。A.执行价格为100美元/桶，标的物市场价格为100美元/桶的看涨期权
B.执行价格为120元/桶，标的物市场价格为100美元/桶的看跌期权
C.执行价格为120元/桶，标的物市场价格为100美元/桶的看涨期权
D.执行价格为100美元/桶，标的物市场价格为120美元/桶的看涨期权
考题
2015年10月18日，CME交易的DEC12执行价格为85美元／桶的原油期货期权，看涨期权和看跌期权的权利金分别为8．33美元／桶和0．74美元／桶，当日该期权标的期货合约的市场价格为92．59美元／桶，看涨期权的内涵价值和时间价值分别为（ ）。 A.内涵价值=8．33美元／桶，时间价值=0．74美元／桶
B.时间价值=7．59美元／桶，内涵价值=8．33美元／桶
C.内涵价值=7．59美元／桶，时间价值=0．74美元／桶
D.时间价值=0．74美元／桶，内涵价值=8．33美元／桶
考题
某交易者买进执行价格为520美元/蒲式耳的7月小麦看涨期权，权利金为45美元/蒲式耳。卖出执行价格为540美元/蒲式耳的小麦看涨期权，权利金为35美元/蒲式耳，则该交易者买进的看涨期权的损益平衡点（不考虑交易费用）为（ ）美元/蒲式耳。A：475
B：485
C：540
D：565
考题
2015年10月18日，CME交易的DEC12执行价格为85美元／桶的原油期货期权，看涨期权权利金为8．33美元／桶，下列关于标的资产价格和时间价值数值的对应中，正确的是()。
A.①
B.②
C.③
D.④
考题
下列原油期货的期权中，属于虚值期权的是（ ）。A.执行价格为120美元／桶，标的资产市场价格为100美元／桶的看涨期权
B.执行价格为100美元／桶，标的资产市场价格为120美元／桶的看跌期权
C.执行价格为100美元／桶，标的资产市场价格为100美元／桶的看涨期权
D.执行价格为100美元／桶，标的资产市场价格为100美元／桶的看跌期权
考题
某交易者卖出执行价格为540美元／蒲式耳的小麦看涨期权，权利金为35美元／蒲式耳，则该交易者卖出的看涨期权的损益平衡点为（ ）美元／蒲式耳。(不考虑交易费用)A、520
B、540
C、575
D、585
考题
某交易者买进执行价格为520美元/蒲式耳的7月小麦看涨期权，权利金为45美元/蒲式耳。卖出执行价格为540美元/蒲式耳的小麦看涨期权，权利金为35美元/蒲式耳，则该交易者卖出看涨期权的损益平衡点（不考虑交易费用）为（ ）美元/蒲式耳。A、520
B、540
C、575
D、585
考题
一个投资者以13美元购入一份看涨期权，标的资产协定价格为90美元，而该资产的市场定价为100美元，则该期权的内涵价值和时间价值分别是（）美元。A、内涵价值为13美元，时间价值为0B、内涵价值为10美元，时间价值为3C、内涵价值为3美元，时间价值为10D、内涵价值为0美元，时间价值为13
考题
多选题看涨期权和看跌期权的权利金分别为每桶2. 71美元和2.52美元，内涵价值分别为0.25美元和0，所以，看涨和看跌期权的时间价值分别为（ ）A2.46B1.51C2.52D3.25
考题
单选题客户以0.5美元/蒲式耳的权利金卖出执行价格为3.35美元/蒲式耳的玉米看涨期货期权，他可以通过（ ）方式来了结期权交易。A
卖出执行价格为3.35美元/蒲式耳的玉米看跌期货期权B
买入执行价格为3.55美元/蒲式耳的玉米看涨期货期权C
买入执行价格为3.35美元/蒲式耳的玉米看涨期货期权D
卖出执行价格为3.55美元/蒲式耳的玉米看涨期货期权
考题
单选题一个投资者以13美元购入一份看涨期权，标的资产协定价格为90美元，而该资产的市场定价为100美元，则该期权的内涵价值和时间价值分别是（）美元。A
内涵价值为13美元，时间价值为0B
内涵价值为10美元，时间价值为3C
内涵价值为3美元，时间价值为10D
内涵价值为0美元，时间价值为13
考题
单选题某投资者持有一张看涨期权，目前该期权内涵价值是30美元，标的物价格为350美元，该期权的执行价格是（ ）。[2009年11月真题]A
320美元B
350美元C
380美元D
已知条件不足，不能确定
考题
单选题某交易者卖出执行价格为540美元／蒲式耳的小麦看涨期权，权利金为35美元／蒲式耳，则该交易者卖出的看涨期权的损益平衡点为( )美元／蒲式耳。（不考虑交易费用）A
520B
540C
575D
585
考题
单选题以下原油期货权中，属于虚值期权的是（）。A
执行价格为100美元/桶，标的物市场价格为100美元/桶的看涨期权B
执行价格为120美元/桶，标的物市场价格为100美元/桶的看涨期权C
执行价格为120美元/桶，标的物市场价格为100美元/桶的看跌期权D
执行价格为100美元/桶，标的物市场价格为120美元/桶的看涨期权
考题
单选题7月份时，某投机者以8.00美元/蒲式耳的执行价格卖出1手9月份小麦看涨期权，权利金为0.25美元/蒲式耳；同时以相同的执行价格买入1手12月份小麦看涨期权，权利金为0.50美元/蒲式耳。到8月份时，该投机者买入9月份小麦看涨期权，权利金为0.30美元/蒲式耳，卖出权利金为0.80美元/蒲式耳的12月份小麦看涨期权。已知每手小麦合约为5000蒲式耳，则该投资者盈亏情况是（ ）美元。A
亏损250B
盈利1500C
亏损1250D
盈利1250
考题
多选题客户以0.5美元／蒲式耳的权利金买入执行价格为3.35美元／蒲式耳的玉米看涨期货期权，他可以通过（）方式来了结期权交易。A卖出执行价格为3.35美元／蒲式耳的玉米看涨期货期权B买入执行价格为3.55美元／蒲式耳的玉米看涨期货期权C买入执行价格为3.35美元／蒲式耳的玉米看跌期货期权D要求履约，以3.35美元／蒲式耳的价格买入玉米期货合约
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