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单选题
企业结清现有的互换合约头寸时,其实际操作和效果有差别的主要原因是利率互换中()的存在。
A
信用风险
B
政策风险
C
利率风险
D
技术风险
参考答案
参考解析
解析:
造成实际操作和效果有差别的主要原因在于利率互换交易中信用风险的存在。通过出售现有互换合约平仓时,需要获得现有交易对手的同意;通过对冲原互换协议,原来合约中的信用风险情况并没有改变;通过解除原有的互换协议结清头寸时,原有的信用风险不存在了,也不会产生新的信用风险。
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考题
关于互换合约,下列说法正确的是( )。A.互换合约是场外交易,存在违约风险B.互换合约是场内交易,存在违约风险C.互换合约是场内交易,不存在违约风险D.互换合约是场外交易,不存在违约风险
考题
关于金融互换,下列说法不正确的是
A互换是一种双赢的金融合约B当一方在浮动利率贷款和固定利率贷款方面都具有绝对的成本优势,则其不可能参与互换C互换双方都承担信用风险D互换合约中一方的权利是另一方的义务
考题
假设某个银行和另一个银行达成了标准的利率互换协议,该银行是固定利率支付方。如果进入该合约后,市场利率普遍下降,则从当前该利率互换仓位来看,该银行面临的信用风险发生什么变化?()A、该银行面临着更高的信用风险B、该银行当前不存在信用风险C、该银行的信用风险没有发生变化D、该银行的信用风险降低了
考题
当利率期限结构向上倾斜时,下列关于利率互换中的说法中,不正确的是()A、利率互换中,收到浮动利率的一方初期现金流为负,后期现金流为正,后期面临的信用风险较大B、利率互换中,收到浮动利率的一方初期现金流为正,后期现金流为负,后期面临的信用风险较大C、利率互换中,收到固定利率的一方初期现金流为正,后期现金流为负,后期面临的信用风险较大D、利率互换中,收到固定利率的一方初期现金流为负,后期现金流为正,后期面临的信用风险较大
考题
某银行建立了固定利率支付方的利率互换头寸。该头寸的久期为多少,在何时潜在的风险暴露可能是最大的?()A、久期为正,刚刚建立头寸时潜在风险暴露最大B、久期为负,在接近利率互换有效期限一半时潜在风险暴露最大C、久期为正,在临近利率互换到期时前在风险暴露最大D、久期为负,在临近利率互换到期时前在风险暴露最大
考题
单选题某银行建立了固定利率支付方的利率互换头寸。该头寸的久期为多少,在何时潜在的风险暴露可能是最大的?()A
久期为正,刚刚建立头寸时潜在风险暴露最大B
久期为负,在接近利率互换有效期限一半时潜在风险暴露最大C
久期为正,在临近利率互换到期时前在风险暴露最大D
久期为负,在临近利率互换到期时前在风险暴露最大
考题
单选题假设某个银行和另一个银行达成了标准的利率互换协议,该银行是固定利率支付方。如果进入该合约后,市场利率普遍下降,则从当前该利率互换仓位来看,该银行面临的信用风险发生什么变化?()A
该银行面临着更高的信用风险B
该银行当前不存在信用风险C
该银行的信用风险没有发生变化D
该银行的信用风险降低了
考题
单选题在外汇互换业务中,客户面临的主要风险有()。A
外汇管理政策的变化风险B
两个币种的利率变化风险C
银行平盘对手的信用风险D
两个币种的汇率变化风险
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