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单选题
根据资本资产定价模型理论（CAPM）的建议，一个资产分散状况良好的投资组合，最容易受（ ）因素的影响。（单选题）
A
系统性风险
B
投资分配比例
C
证券种类的选择
D
非系统性风险
参考答案
参考解析
解析：
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考题
以下关于资本资产定价模型（CAPM）的叙述，错误的是（）。A.资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价B.资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空C.当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合D.资本资产定价模型主要应用于资产配置
考题
共用题干
假设资本资产定价模型成立，相关证券的风险与收益信息如表3-6所示。（注：表中的数字是相互关联的）根据案例回答27～34题。根据资本资产定价模型理论(CAPM)的建议，一个资产分散状况良好的投资组合，最容易受()因素的影响。A:系统性风险B:投资分配比例C:证券种类的选择D:非系统性风险
考题
关于套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，下列说法正确的是（）。
Ⅰ．套利定价理论增大了结论的实用性
Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释
Ⅲ．套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期
Ⅳ．β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
考题
关于套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，下列说法正确的有（ ）。
①套利定价理论增大了结论的适用性
②在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释
③套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期
④β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源A.①②③④
B.②③
C.①②④
D.①③④
考题
套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较，下列说法正确的是（ ）。
Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性
Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释
Ⅲ．套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期
Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源
A.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ
B.Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
C.Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ
D.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
考题
假设资本资产定价模型成立，相关证券的风险与收益信息如表 所示。(注：表中的数字是相互关联的)
某证券的风险与收益信息表
根据资本资产定价模型理论(CAPM)的建议，一个资产分散状况良好的投资组合，最容易受( )因素的影响。
A.系统性风险
B.投资分配比例
C.证券种类的选择
D.非系统性风险
考题
单选题资本资产定价模型是在投资组合理论和资本市场理论基础上形成发展起来的。下列关于资本资产定价（CAPM）模型的假设，错误的是（ ）。A
存在许多投资者B
所有投资者行为都是理性的C
投资者的投资期限相同D
市场环境是有摩擦的
考题
单选题下列关于资本资产定价模型的说法错误的是（）。A
资本资产定价模型(CAPM)以马可维茨证券组合理论为基础，研究如果投资者都按照分散化的理念去投资，最终证券市场达到均衡时，价格和收益率如何决定的问题B
资本资产定价模型认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿C
现实中并不是所有的投资者都能够持有充分分散化的投资组合，这也是造成CAPM不能够完全预测股票收益的一个重要原因D
投资者要想获得更高的报酬，必须承担更高的系统性风险；承担额外的非系统性风险将会给投资者带来收益
考题
多选题下列属于资产定价理论的有()。A资本资产定价模型（CAPM）B因素模型（FM）C套利定价理论（APT）D布莱克一斯克尔斯模型（B-S）E以上皆是
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