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单选题
某基金测算出A证券组合的风险价值（VaR）要大于B证券组合的风险价值（VaR），该结论主要依赖的是（）。
A

事后指标

B

事中指标

C

全过程指标

D

事前指标

参考答案

参考解析
解析： 事后指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况。
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考题 某基金测算出A证券组合的在险价值(VaR )要大于B证券组合的在险价值(VaR) ，该结论主要依赖的是( )。A、事前指标B、事中指标C、事后指标D、全过程指标
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考题 （ ）通常用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况。A.事前指标B.事后指标C.下行风险D.风险价值
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考题 关于风险指标，以下属于纯粹事前指标的是()。A.夏普比率B.跟踪误差C.贝塔系数D.风险价值VaR
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考题 关于事后风险指标的特点，以下说法正确的是（）。A.夏普比率是一种典型的事后风险评价指标B.方差是典型的事前指标，不能作为事后风险指标使用C.事后风险指标能够准确的评价投资组合表现，因为不含有运气成分D.事后风险指标通常用来评价一个组合在未来的的表现和风险情况
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考题 某基金测算出A政权组合的在险价值(VaR)要大于B证券组合的在险价值(VaR)，该结论主要依赖的是（ ）。A.全过程指标B.事后指标C.事中指标D.事前指标
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考题 关于风险指标，以下表述正确的是()。A.事后指标用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况B.事前指标用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况C.损失是一个事前概念D.风险指标可分为事前和事后两类
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考题 关于事前风险指标的特点，以下说法正确的是（ ）。A.评价组合的历史表现通常使用事后指标，而事前指标无法预测投资组合的未来绩效 B.事前风险指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况 C.方差是典型的事后指标，不能作为事前指标使用 D.事前指标只与组合在当前的持仓状况相关，与组合在历史上的持仓无关
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考题 (2016年)某基金测算出A证券组合的在险价值（VaR）要大于B证券组合的在险价值（VaR），该结论主要依赖的是（）。A.事后指标 B.事前指标 C.事中指标 D.全过程指标
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考题 事前和事后风险指标的区别（ ）。A.事前指标用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况,而事后指标用来衡量和预测目前组合和未来的表现和风险情况 B.事后指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况，而事前指标则通常用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险清况 C.事前指标比事后指标更准确 D.事后指标比事前指标更准确
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考题 关于事前风险指标的特点，以下说法正确的是（ ）A.事前指标只与组合在当前的持仓状况相关，与组合在历史上的持仓无关 B.评价组合的历史表现通常使用事后指标，而事前指标无法预测投资组合的未来缋效 C.事前风险指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况 D.方差是典型的事后指标，不能作为事前指导使用
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考题 投资风险管理分为事前、事中以及事后三个环节，以下对于事前、事中以及事后说法错误的是（ ）。A.事前风险管理主要包括对可投证券池、交易对手库的管理、以及按照法律法规、公司制度和产品合同规定设置基金的投资限制和需要监控的风险指标 B.事前风险评估包括风险险指标计算、压力测试、风险收益归因等。风险管理贯穿基金整体投资流程。 C.事中风险险管理体现为，在投资过程中，对持仓证券和基金整体风险指标进行监控，对不符合投资限制的投资指令进行预警或拦截,风险指标超过投资的时候及时调整组合 D.事后风险评估包括风险险指标计算、压力测试、风险收益归因等。风险管理贯穿基金整体投资流程。
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考题 某基金测算出A证券组合的在险价值（VaR）要大于B证券组合的在险价值（VaR），该结论主要依赖的是（ ）。A.事后指标 B.事前指标 C.事中指标 D.全过程指标
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考题 某基金经理依据夏普比率的计算结果，认为A证券组合的表现优于B证券组合，该基金经理主要依据的是（ ）A.全过程指标 B.事中指标 C.事前指标 D.事后指标
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考题 某基金测算出A证券组合的风险价值（VaR）要大于B证券组合的风险价值（VaR），该结论主要依赖的是（）。A、事后指标B、事中指标C、全过程指标D、事前指标
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考题 （）衡量和预测组合在将来的表现和风险情况；（）评价组合在历史上的表现和风险情况。A、事后指标，事前指标B、事前指标，事中指标C、事前指标，事后指标D、事后指标，事中指标
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考题 以下关于事前风险与事后风险的说法不正确的是（）。A、事前指标通常用来衡量预测目前组合在将来的表现和风险情况。B、事后指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况。C、VaR是一个事前风险指标D、VaR是一个事后风险指标
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考题 单选题某基金测算出A证券组合的在险价值（VaR）要大于B证券组合的在险价值（VaR），该结论主要依赖的是（ ）。A 事前指标B 事中指标C 事后指标D 全过程指标
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考题 单选题某基金测算出A证券组合的风险价值（VaR）要大于B证券组合的风险价值（VaR），该结论主要依赖的是（）。A 事后指标B 事中指标C 全过程指标D 事前指标
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考题 单选题（）衡量和预测组合在将来的表现和风险情况；（）评价组合在历史上的表现和风险情况。A 事后指标，事前指标B 事前指标，事中指标C 事前指标，事后指标D 事后指标，事中指标
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考题 单选题关于事前风险指标的特点，以下说法正确的是（ ）。A 评价组合的历史表现通常使用事后指标，而事前指标无法预测投资组合的未来绩效B 事前风险指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况C 方差是典型的事后指标，不能作为事前指标使用D 事前指标只与组合在当前的持仓状况相关，与组合在历史上的持仓无关
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考题 单选题以下关于事前风险与事后风险的说法中，不正确的是（ ）。A 事后指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况B 事前指标则通常用来衡量投资组合在将来的表现和风险情况C VaR是一个事前风险指标D VaR是一个事后风险指标
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考题 单选题关于风险价值，以下说法不正确的是（）。A 风险价值又称在险价值B 市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合造成潜在损失C 风险价值成为计量市场风险的主要指标D 风险价值是事后风险指标
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考题 单选题某基金测算出A证券组合的在险价值（VaR）要大于B证券组合的在险价值（VaR），该结论主要依据（）。A 事前指标B 事中指标C 事后指标D 全过程指标
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考题 单选题以下有关风险指标的说法错误的是（ ）。A 事前指标通常用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况B 风险指标可以分为事前指标和事后指标C 不论是事前风险还是事后风险都可以用多个指标进行衡量D 基金事后风险指标使用最新持仓数据计算
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考题 单选题某基金测算出A证券组合在险价值（VaR）要大于B证券组合的在险价值（VaR），该结论主要依赖的是（ ）。A 事前指标B 事中指标C 事后指标D 全过程指标
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考题 单选题以下关于事前风险与事后风险的说法不正确的是（）。A 事前指标通常用来衡量预测目前组合在将来的表现和风险情况。B 事后指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况。C VaR是一个事前风险指标D VaR是一个事后风险指标
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考题 单选题事前和事后风险指标的区别（）。A 事前指标用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况，而事后指标用来衡量和预测目前组合和未来的表现和风险情况B 事后指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况，而事前指标则通常用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况C 事前指标比事后指标更准确D 事后指标比事前指标更准确
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考题 单选题事前和事后风险指标的区别在于（ ）。A 事前指标通常用来评价一个组合在历史上的表现的风险情况，而事后指标则通常用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况B 事后指标通常用来评价一个组合在历史上的表现的风险情况，而事前指标则通常用来衡量组合在将来的表现和风险情况C 事前指标比事后指标更准确D 事后指标比事前指标更准确
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