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（请给出正确答案）
单选题
下列关于证券组合有效集的条件正确的是（）
A
在既定风险水平下取得最大收益并且在既定收益率水平下承担风险最大
B
在既定风险水平下取得最大收益或在既定收益率水平下承担风险最大
C
在既定风险水平下取得最大收益并且在既定收益率水平下承担风险最小
D
在既定风险水平下取得最大收益或在既定收益率水平下承担风险最小
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考题
下列说法不正确的是（ ）。 A．对于两种证券构成的组合而言，相关系数为0．2时的机会集曲线比相关系数为0．5时的机会集曲线弯曲，分散化效应也比相关系数为0．5时强 B．多种证券组合的机会集和有效集均是一个平面 C．相关系数等于1时，两种证券组合的机会集是一条直线，此时不具有风险分散化效应 D．不论是对于两种证券构成的组合而言，还是对于多种证券构成的组合而言，有效集均是指从最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的那段曲线
考题
下列关于两种证券组合的有效集的说法中，正确的是( )。A．离开最小方差组合点，无论增加或减少投资于风险较大证券的比例，都会导致标准差的小幅上升B．组合中投资于风险较大的证券比例越大，组合的标准差就越大C．最小方差组合以下的组合是无效的D．最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的曲线是有效组合
考题
下列关于投资组合的说法中，不正确的是（ ）。A．如果存在无风险证券，则投资组合的有效边界会发生变化，变为资本市场线B．多种证券组合的有效集是一个平面C．如果两种证券组合的有效集与机会集重合，则说明相关系数较大D．资本市场线的斜率代表风险的市场价格
考题
从无风险证券F出发与有效边界的切点为证券组含T，关于证券组合T的说法正确的是( )。A．T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合B．有效边界FT上的任意证券组合，均可视为无风险证券F与T的再组合C．T在资本资产定价模型中占有核心地位D．切点证券组合T完全由市场确定，与投资者的偏好无关
考题
关于切点证券组合T（如图所示）的特征，下列说法正确的有( )。A．T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合B．有效边界FT上的任意证券组合，即有效组合，均可视为无风险证券F与T的再组合C．切点证券组合T由市场确定和投资者的偏好共同决定D．T为最优风险证券组合或最优风险组合
考题
下列选项中关于指数化型证券组合说法正确的是（ ）。 A．指数化型证券组合也称为“均衡组合” B．信奉有效市场理论的机构投资者通常会倾向于这种组合 C．它是组合管理的时代潮流 D．这种证券组合的业绩总体上强于只在本土投资的组合
考题
下列关于证券组合的有效域的说法错误的是( )
A.面对两种证券,投资者有无穷种组合形式B. 无差异曲线呈凸型C. 有效集呈凹型D. 有效集是证券组合中在各种风险水平下提供最大预期收益率的点的集合
考题
下列关于证券市场线与资本市场线表述正确的有（ ）。A．资本市场线只适用于有效组合B．资本市场线描述的是由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界C．证券市场线描述的是在市场均衡条件下单项资产或资产组合的期望收益与风险之间的关系D．证券市场线测度风险的工具是单项资产或资产组合对整个市场组合方差的贡献程度
考题
根据资本资产定价模型，在市场均衡条件下，下列说法中正确的有（ ）。
Ⅰ.无风险证券与市场组合的再组合是有效组合
Ⅱ.有效市场与市场组合的相关系数为1
Ⅲ.有效组合完全消除了非系统风险
Ⅳ.一个有效组合肯定落在证券市场线上，而非有效组合落在证券市场线以外A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
下列关于有效边界上的切点证券组合T的说法中，正确的有( )。
Ⅰ T是有效组合中唯一一个不合无风险证券而仅由风险证券构成的组合
Ⅱ 有效边界FT上的任意证券组合，均可视为无风险证券F与T的再组合
Ⅲ 切点证券组合T完全由市场确定
Ⅳ 切点证券组合T与投资者的偏好有关
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
下列关于证券组合可行域和有效边界的说法中，正确的有（）。
Ⅰ．有效边界是在证券组合可行域的基础上按照投资者的共同偏好规则确定的
Ⅱ．有效边界上的证券组合即是投资者的最优证券组合
Ⅲ．对于可行域内部及下边界上的任意可行组合，均可以在有效边界上找到一个有效组合比它好
Ⅳ．有效边界上的不同组合按共同偏好规则不能区分优劣A.Ⅰ．Ⅲ
B.Ⅱ．Ⅲ
C.Ⅲ．Ⅳ
D.Ⅰ．Ⅲ．Ⅳ
考题
关于最优证券组合，下列说法正确的是（）。
Ⅰ．最优证券组合是在有效边界的基础上结合投资者个人的偏好得出的结果
Ⅱ．投资者偏好通过无差异曲线来反映，其位置越靠下满意度越高
Ⅲ．最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合
Ⅳ．最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高A.Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ
B.Ⅲ．Ⅳ
C.Ⅰ．Ⅲ
D.Ⅰ．Ⅲ．Ⅳ
考题
下列关于最优证券组合，说法正确的有()。A:最优证券组合是能给投资者带来最高收益的组合
B:最优证券组合肯定在有效边界上
C:最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高
D:最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合
考题
关于最优证券组合，以下说法中，正确的是（ ）。
A.最优组合是风险最小的组合B.最优组合是收益最大的组合
C.相对于其他有效组合，最优证券组合所在的无差异曲线的位置最髙
D.最优组合是无差异曲线簇与有效边界的交点所表示的组合
考题
从无风险证券F出发的斜线与有效边界相切的切点为证券组合T，关于证券组合T的说法正确的是()。A:T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合B:有效边界FT上的任意证券组合，均可视为无风险证券F与T的再组合C:T在资本资产定价模型中占有核心地位D:切点证券组合T完全由市场确定，与投资者的偏好无关
考题
A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的可行集是一条曲线，有效边界与可行集重合，以下结论中错误的是（ ）。A.最小方差组合是全部投资于A证券
B.最高预期报酬率组合是全部投资于B证券
C.两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱
D.可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合
考题
关于最优证券组合，下列说法正确的是（）。A、最优证券组合是收益最大的组合B、最优证券组合是效率最高的组合C、最优组合是无差异曲线与有效边界的交点所表示的组合D、相较于其他有效组合，最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高
考题
下列对有效集与最优投资组合的说法，正确的有（）A、所有可能的组合将位于可行集的边界上或内部B、有效集以期望代表收益，以对应的方差（或标准差）表示风险程度C、有效集的满足条件是：既定风险水平下要求最高收益率；既定预期收益率水平下要求最低风险D、有效集与无差异曲线都是客观存在的，都是由证券市场决定的E、可行集包括了现实生活中所有可能的组合
考题
多选题下列关于“期望报酬率与风险之间权衡关系的机会集”表述中，正确的有（ ）。A两种证券的所有组合都落在一条曲线上，而两种以上证券的所有可能组合会落在一个平面中B投资者要从众多可能的投资组合中选取最适当的投资组合的前提是找出有效集C无论是两种证券组成的投资组合，还是两种以上证券组成的投资组合，有效集=定是从最小方差组合点起到最高预期报酬率点止的那段曲线D有效集之外的机会集是无效集，因为它们与有效集上的投资组合比，要么具有相同的风险，只能取得较低的报酬率；要么具有相同的报酬率，则必须承担较大的风险；要么报酬率较低，风险较高
考题
单选题关于加入无风险资产的投资组合的可行投资集和有效前沿，下列说法正确的是（ ）。A
可行投资集是抛物线上方区域B
有效前沿为扇形区域的上边沿C
可行投资集是抛物线下方区域D
有效前沿为扇形区域的下边沿
考题
多选题有效集最初是由马科维茨提出、作为资产组合选择的方法发展起来的。下列对有效集与最优投资组合的说法，正确的有（ ）。A所有可能的组合将位于可行集的边界上或内部B有效集以期望代表收益，以对应的方差（或标准差）表示风险程度C有效集的满足条件是：既定风险水平下要求最高收益率：既定预期收益率水平下要求最低风险D有效集与无差异曲线都是客观存在的，都是由证券市场决定的E可行集包括了现实生活中所有可能的组合
考题
多选题下列对有效集与最优投资组合的说法，正确的有（）A所有可能的组合将位于可行集的边界上或内部B有效集以期望代表收益，以对应的方差（或标准差）表示风险程度C有效集的满足条件是：既定风险水平下要求最高收益率；既定预期收益率水平下要求最低风险D有效集与无差异曲线都是客观存在的，都是由证券市场决定的E可行集包括了现实生活中所有可能的组合
考题
单选题下列关于证券组合的说法中，不正确的是（）。A
对于两种证券构成的组合而言，相关系数为0.2时的机会集曲线比相关系数为0.5时的机会集曲线弯曲，分散化效应也比相关系数为0.5时强B
多种证券组合的机会集和有效集均是一个平面C
相关系数等于1时，两种证券组合的机会集是一条直线，此时不具有风险分散化效应D
不论是对于两种证券构成的组合而言，还是对于多种证券构成的组合而言，有效集均是指从最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的那段曲线
考题
单选题下列关于有效边界的说法正确的有（ ）。Ⅰ．有效边界是在证券组合可行域的基础上按照投资者的共同偏好规则确定的Ⅱ．有效边界上的证券组合即是投资者的最优证券组合Ⅲ．对于可行域内部及下边界上的任意可行组合，均可以在有效边界上找到一个有效组合比它好Ⅳ．有效边界上的不同组合按共同偏好规则不能区分优劣A
Ⅰ、ⅢB
Ⅱ、ⅣC
Ⅰ、Ⅲ、ⅣD
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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