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题目内容
（请给出正确答案）
假设某期权的delta等于0.6，某投资者买入100份这样的期权，他需要（）来对冲该期权的delta风险
A．买入60股股票
B．卖空60股股票
C．买入100股股票
D．卖空100股股票
参考答案和解析
B
更多 “假设某期权的delta等于0.6，某投资者买入100份这样的期权，他需要（）来对冲该期权的delta风险A．买入60股股票B．卖空60股股票C．买入100股股票D．卖空100股股票” 相关考题
考题
以下哪个组合操作属于做空波动率的波动率套利组合?()
A.买入认购期权+买入Delta份标的股票B.买入认沽期权+买入Delta份标的股票C.卖出认购期权+买入Delta份标的股票D.卖出认沽期权+买入Delta份标的股票
考题
根据表2，若投资者已卖出10份看涨期权A，现担心价格变动风险，采用标的资产S和同样标的看涨期权B来对冲风险，使得组合Delta和Gamma均为中性，则相关操作为( )。
A: 买入10份看涨期权B，卖空21份标的资产
B: 买入10份看涨期权B，卖空10份标的资产
C: 买入20份看涨期权B，卖空21份标的资产
D: 买入20份看涨期权B，卖空10份标的资产
考题
某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个 单位Delta=-0.5的看跌期权，期权的标的相同。若预期标的资产价格 下跌，该投资者持有组合是否面临价格波动风险?该投资者如何对冲此 类风险？该组合的Delta的组合 ( )
A.2，方案1:再购入4个单位Delta=-0.5标的相同的看跌期权，
B .5方案1:再购入4个单位Delta=-0.5标的相同的看跌期权
C.3，方案1:再购入4个单位Delta=-0.5标的相同的看跌期权
D.6，方案2:卖空2个单位标的资产
考题
某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个单位Delta=-0.5的看跌期权，期权的标的相同。为了使组合最终实现Delta中性。可以采取的方案有（ ）。?A.再购入4单位delta=-0.5标的相同的看跌期权
B.再购入4单位delta=0.8标的相同的看涨期权
C.卖空2个单位标的资产
D.买入2个单位标的资产变
考题
某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个单位Delta=-0.5的看跌期权，期权的标的相同。
若预期标的资产价格下跌，则该投资者持有的组合价值将（ ）。A.面临下跌风险
B.没有下跌风险
C.会出现增值
D.保持不变
考题
假如市场上存在以下在2014年12月28目到期的铜期权，如表8—5所示。
某金融机构通过场外期权合约而获得的Delta是-2525．5元，现在根据金融机构场外期权业务的相关政策，从事场外期权业务，需要将期权的Delta进行对冲。
据此回答以下两题17-18。
上题中的对冲方案也存在不足之处，则下列方案中最可行的是（ ）。 查看材料A.C@40000合约对冲2200元Delta、C@41000合约对冲325．5元Delta
B.C@40000合约对冲1200元Delta、C@39000合约对冲700元Delta、C@41000合约对冲625．5元
C.C@39000合约对冲2525．5元Delta
D.C@40000合约对冲1000元Delta、C@39000合约对冲500元Delta、C@41000合约对冲825．5元
考题
根据下表，若投资者已卖出 10 份看涨期权 A，现担心价格变动风险，采用标的资产 S 和同样标的看涨期权 B 来对冲风险， 使得组合的 delta 和 gamma 均为中性，则相关操作为（ ）。
A.买入 10 份看涨期权 B，卖空 21 份标的资产
B.买入 10 份看涨期权 B，卖空 11 份标的资产
C.买入 20 份看涨期权 B，卖空 21 份标的资产
D.买入 20 份看涨期权 B，卖空 11 份标的资产
考题
假设某美国基金经理持有100万欧元的资产组合，欧元兑美元即期汇率为1.2888，一个delta为-0.83的平价看跌期权售价为0.06美元，该基金经理用该看跌期权进行对冲。10天后，欧元兑美元即期汇率变为1.2760，delta变为-0.9。假设一手期权合约的面值为62，500欧元。如果合约可以拆分，那么该基金经理再需要（）看跌期权合约进行对冲。A、买入1.50手B、卖出1.50手C、买入1.12手D、卖出1.12手
考题
假设某股票目前的价格为52元，张先生原先持有1000股该股票，最近他买入三份行权价为50元的该股票认购期权，期权的dalta值勤为0.1，同时买入一份行权价为50元的认沽期权，该期权的delta值为-0.8，两种期权的期限相同合约单位都是1000，那么张先生需要（）才能使得整个组合的Delta保持中性。A、买入1000股B、卖出1000股C、买入500股D、卖出500股
考题
对于期权买方来说，以下说法正确的（）。A、看涨期权的delta为负，看跌期权的delta为正B、看涨期权的delta为正，看跌期权的delta为负C、看涨期权和看跌期权的delta均为正D、看涨期权和看跌期权的delta均为负
考题
某投资者持有10个Delta=0．6的看涨期权和8个Delta=-0．5的看跌期权，若要实现Delta中性以规避价格变动风险，应进行的操作为（）。A、卖出4个Delta=-0.5的看跌期权B、买入4个Delta=-0.5的看跌期权C、卖空两份标的资产D、卖出4个Delta=0.5的看涨期权
考题
某投资者卖出1000份认购期权，已知该认购期权的delta值为0.7，则下列哪种做法可以达到delta中性（）。A、买入700份认沽期权B、卖出700份认沽期权C、买入700份股票D、卖出700份股票
考题
投资者可以通过（）对卖出开仓的认购期权进行Delta中性风险对冲。A、买入对应Delta值的标的证券数量B、卖出对应Delta值的标的证券数量C、买入期权合约单位数虽的标的证券D、卖出期权台约单位数星的标的证券
考题
单选题投资者可以通过（）对卖出开仓的认购期权进行Delta中性风险对冲。A
买入对应Delta值的标的证券数量B
卖出对应Delta值的标的证券数量C
买入期权合约单位数虽的标的证券D
卖出期权台约单位数星的标的证券
考题
单选题某客户期权持仓的Gamma是104，Delta中性；如果某期权A的Gamma为3.75，Delta为0.566，要同时对冲Gamma和Delta风险，他需要（）。A
卖出28手A期权，买入16份标的资产B
买入28手A期权，卖出16份标的资产C
卖出28手A期权，卖出16份标的资产D
买入28手A期权，买入16份标的资产
考题
单选题假设某美国基金经理持有100万欧元的资产组合，欧元兑美元即期汇率为1.2888，一个delta为-0.83的平价看跌期权售价为0.06美元，该基金经理用该看跌期权进行对冲。10天后，欧元兑美元即期汇率变为1.2760，delta变为-0.9。假设一手期权合约的面值为62，500欧元。如果合约可以拆分，那么该基金经理再需要（）看跌期权合约进行对冲。A
买入1.50手B
卖出1.50手C
买入1.12手D
卖出1.12手
考题
单选题对于期权买方来说，以下说法正确的（）。A
看涨期权的delta为负，看跌期权的delta为正B
看涨期权的delta为正，看跌期权的delta为负C
看涨期权和看跌期权的delta均为正D
看涨期权和看跌期权的delta均为负
考题
单选题假设某一投资者拥有1000股某股票，该股票价格为50元，假设其使用行权价格为49元的看涨期权构建一个delta中性的投资组合，该期权有3个月有效期，波动率为20%，市场无风险利率为5%，投资者需要（）看涨期权才能实现delta中性。（假设股息率为0%）A
卖出647份B
卖出1546份C
买入647份D
买入1546份
考题
单选题假如市场上存在以下在2014年12月28目到期的铜期权，如表8—5所示。某金融机构通过场外期权合约而获得的Delta是-2525．5元，现在根据金融机构场外期权业务的相关政策，从事场外期权业务，需要将期权的Delta进行对冲。据此回答。如果选择C@40000这个行权价进行对冲，买入数量应为()手。A
5592B
4356C
4903D
3550
考题
单选题假设某股票目前的价格为52元，张先生原先持有1000股该股票，最近他买入三份行权价为50元的该股票认购期权，期权的dalta值勤为0.1，同时买入一份行权价为50元的认沽期权，该期权的delta值为-0.8，两种期权的期限相同合约单位都是1000，那么张先生需要（）才能使得整个组合的Delta保持中性。A
买入1000股B
卖出1000股C
买入500股D
卖出500股
考题
单选题若某投资者卖出开仓了1张行权价为5元、当月到期的认购期权，该期权的合约数量为5000，该期权此时的Delta值为0.662，那么此时可以买入（）股该期权的标的证券。A
3310B
3300C
3400D
5000
考题
单选题以下关于delta说法正确的是（）。A
平值看涨期权的delta一定为-0.5B
相同条件下的看涨期权和看跌期权的delta是相同的C
如果利用delta中性方法对冲现货，需要买入delta份对应的期权D
BS框架下，无股息支付的欧式看涨期权的delta等于N（d1）
考题
单选题某投资者卖出1000份认购期权，已知该认购期权的delta值为0.7，则下列哪种做法可以达到delta中性（）。A
买入700份认沽期权B
卖出700份认沽期权C
买入700份股票D
卖出700份股票
考题
多选题某投资者持有10个Delta=0．6的看涨期权和8个Delta=-0．5的看跌期权，若要实现Delta中性以规避价格变动风险，应进行的操作为()。A卖出4个Delta=-0.5的看跌期权B买入4个Delta=-0.5的看跌期权C卖空两份标的资产D卖出4个Delta=0.5的看涨期权
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