网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
构造VAR模型，在选择阶数的时候，要检验模型的残差是否为白噪声。
参考答案和解析
错误
更多 “构造VAR模型，在选择阶数的时候，要检验模型的残差是否为白噪声。” 相关考题
考题
建立时间序列模型，要建立多方面的选择和判断，包括( )。A．判断所依据的时间序列资料是否能够满足非平稳的要求B．判断所依据的时间序列资料是否能够满足稳定性要求C．判断哪一种时间序列模型适合D．判断模型的阶数E．对模型的参数进行估计
考题
在进行回归分析时,要对残差进行分析和诊断,这样做的目的是:()
A.通过残差的分布形态判断是否还存在其他潜在的关键XB.通过残差分布的随机性，判断所选择的回归模型是否合适C.通过残差的分布，判断X对Y影响是否显著D.通过残差的分布，判断是否有远离模型的异常观测值存在
考题
检验自回归模型扰动项的自相关性，常用德宾h检验，下列命题正确的是（）A、德宾h检验只适用一阶自回归模型B、德宾h检验适用任意阶的自回归模型C、德宾h统计量服从t分布D、德宾h检验可以用于小样本问题
考题
在使用VaR模型计量相应的风险，下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高？（）A、经济资本计量模型B、高级计量法中的OpVaRC、内部模型法中的VaRD、高级内部评级法中的信用VaR体系
考题
下列说明何者是错的：（）。A、VaR模型的估计应该逐日进行B、VaR模型采用99%的置信水平C、VaR模型以250做为风险头寸的计算期间D、估计VaR模型参数至少需要使用一年以上的历史数据
考题
用来拟合S形曲线的两个常用预测模型为龚珀兹模型和逻辑斯蒂模型。当时间序列取对数后的一阶差分的环比近似为一常数时，使用前者进行模拟；当时间序列取倒数后的一阶差分的环比近似为一常数时，使用后者进行模拟。
考题
在进行回归分析时，要对残差进行分析和诊断，这样做的目的是（）A、通过残差的分布形态判断是否还存在其他潜在的关键XB、通过残差分布的随机性，判断所选择的回归模型是否合适C、通过残差的分布，判断X对Y影响是否显著D、通过残差的分布，判断是否有远离模型的异常观测值存在
考题
下面关于残差分析的叙述不正确的是（）A、残差值是指实际观测值与拟合值之间的差异B、分析时必须判断残差数据是否为常态C、残差分析是用来确认模型是否合适D、实际观测值随时间的推移而存在连续下降说明残差良好
考题
单选题除了要符合一般的条件外，希望采取内部模型法的银行还需要符合一系列的定性标准和定量标准。定性中的返回检测就是把（）。A
银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以超出天数判断置信度一致与否B
银行VaR模型的逐周风险和实际发生损益进行比较；以超出例外数判断置信度一致与否C
银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以相差金额的平均数判断置信度一致与否D
银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以相差金额的标准差判断置信度一致与否
考题
单选题回归模型进行自相关检验，直接用DW检验，那么DW的值接近于几，检验是否有效：（）-[DW=0时，残差序列存在完全正自相关，DW=（0，2）时，残差序列存在正自相关，DW=2时，残差序列无自相关，DW=（2，4）时，残差序列存在负自相关，DW=4时，残差序列存在完全负自相关。]A
1B
2C
3D
4
考题
多选题在进行回归分析时，要对残差进行分析和诊断，这样做的目的是（）A通过残差的分布形态判断是否还存在其他潜在的关键XB通过残差分布的随机性，判断所选择的回归模型是否合适C通过残差的分布，判断X对Y影响是否显著D通过残差的分布，判断是否有远离模型的异常观测值存在
考题
单选题下面关于残差分析的叙述不正确的是（）A
残差值是指实际观测值与拟合值之间的差异B
分析时必须判断残差数据是否为常态C
残差分析是用来确认模型是否合适D
实际观测值随时间的推移而存在连续下降说明残差良好
考题
单选题得到ARMA模型的估计参数后，应对估计结果进行诊断与检验，其中参数估计的显著性检验通过____完成，而模型的优劣以及残差序列的判断是用____完成。（ ）A
F检验；Q检验B
t检验；F检验C
F检验；t检验D
t检验；Q检验
热门标签
最新试卷