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1、马科维茨（Markowitz) 投资组合理论包括以下哪些假设。
A．投资者认为每一项可供选择的投资在一定持有期内都存在预期收益率的概率分布。
B．投资者都追求单一时期的预期效用最大化，而且他们的效用曲线表明财富的边际效用呈递减的趋势。
C．投资者根据实际收益率的波动率，估计投资组合的风险。
D．投资者根据预期收益率和风险作出决策，他们的效用曲线只是预期收益率和预期收益率方差的函数。
参考答案和解析
投资者认为每一项可供选择的投资在一定持有期内都存在预期收益率的概率分布。;投资者都追求单一时期的预期效用最大化，而且他们的效用曲线表明财富的边际效用呈递减的趋势。;投资者根据预期收益率和风险作出决策，他们的效用曲线只是预期收益率和预期收益率方差的函数。
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考题
马科维茨的投资组合理论认为，在一定风险下，投资者追求预期收益的最大化，其投资组合分析基于以下假设，即（ ）A．市场是有效的B．市场效率边界曲线只有一条C．风险是可以规避的D．组合是在预期和风险基础上进行E．交易费用为零
考题
下列哪个选项不是马科维茨资产组合理论的假设？
A.证券市场有效
B.存在一种无风险资产，且投资者可以以这个利率进行借贷
C.投资者都是风险厌恶的
D.投资者在期望收益和风险的基础上选择投资组合
考题
以下不属于马科维茨资产组合理论的基本假设的是（ ）。
A.证券市场是有效的
B.投资者风险厌恶
C.存在一种无风险资产，投资者可以不受限制地借入和贷出
D.投资者在期望收益率和风险的基础上选择投资组合
考题
下列关于现代投资组合理论的提出者，说法不正确的是（）A、马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型B、斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型C、马科维茨提出了资本资产定价模型D、威廉·夏普提出了套利定价理论模型E、马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》，是现代证券组合管理理论的开端
考题
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考题
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考题
单选题关于CAPM模型，以下说法错误的是（ ）。[2017年4月真题]A
CAPM模型假设所有投资者都进行充分分散化的投资B
CAPM模型假设存在交易费用和税金C
CAPM模型揭示均衡状态下证券收益率与风险之间的关系D
CAPM模型是以马科维茨证券组合理论为基础的
考题
多选题马科维茨的投资组合理论认为，在一定风险下，投资者追求预期收益的最大化，其投资组合分析基于以下假设，即（）A市场是有效的B市场效率边界曲线只有一条C风险是可以规避的D组合是在预期和风险基础上进行E交易费用为零
考题
单选题（ ）对有效市场假设理论的阐述最为系统。A
法玛B
马科维茨C
特雷诺D
罗尔
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