网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）

如何理解蒙特卡罗模拟方法？其优缺点是什么？给出利用该方法计算欧式看涨期权定价的matlab代码。

参考答案和解析
AC
更多 “如何理解蒙特卡罗模拟方法？其优缺点是什么？给出利用该方法计算欧式看涨期权定价的matlab代码。” 相关考题
考题 CreditMetricsTM计算资产组合风险价值的两种方法是( )。A．解析法与历史模拟法B．历史模拟法与蒙特卡罗模拟法C．蒙特卡罗模拟法与情景模拟法D．解析法与蒙特卡罗模拟法
查看答案
考题 以下属于计算汇率风险的方法的是( )。A．重新定价期限差距报告法B．蒙特卡罗模拟法C．净收益模拟模型D．经济估价或持续时间模型
查看答案
考题 VaR的计算方法有（ ）。 A.局部估值法 B.德尔塔-正态分布法 C.历史模拟法 D.蒙特卡罗模拟法
查看答案
考题 期权定价的数值方法可以分为（ ）。 A．蒙特卡罗模拟方法 B．网格方法 C．有限差分方法 D．以上均正确
查看答案
考题 在计算方法上，蒙特卡罗模拟法与历史模拟法的计算原理有本质的区别。（ ）
查看答案
考题 蒙特卡罗模拟方法的有点在于，既能用于欧式期权的估价，也能用于美式期权的估价。（ ）
查看答案
考题 以下属于蒙特卡罗模拟方法的优点的是（ ）。 A．能够用于标的资产的预期收益率和波动率的函数形式比较复杂的情况 B．测算精度依赖于模拟运算的次数 C．只能用于欧式期权的估价，而不能用于美式期权 D．以上均正确
查看答案
考题 VaR的计算方法有（ ）。 A．局部估值法 B．德尔塔一正态分布法 C．历史模拟法 D．蒙特卡罗模拟法
查看答案
考题 Credit Metrics TM计算资产组合风险价值的两种方法是( )。A．解析法与历史模拟法B．历史模拟法与蒙特卡罗模拟法C．蒙特卡罗模拟法与情景模拟法D．解析法与蒙特卡罗模拟法
查看答案
考题 计算VaR的蒙特卡罗模拟法的缺点不包括()。A:需用繁杂的电脑技术B:需用大量的复杂抽样C:利用该方法昂贵而且费时D:无法处理厚尾、不对称等非正态分布情况
查看答案
考题 VaR的计算方法有()。A:局部估值法B:德尔塔一正态分布法C:历史模拟法D:蒙特卡罗模拟法
查看答案
考题 VaR的计算方法中，属于完全估值法的方法有()。A:德尔塔一正态分布法 B:历史模拟法 C:蒙特卡罗模拟法 D:局部估值法
查看答案
考题 在期权到期前，如果股票支付股利，则理论上以该股票为标的的美式看涨期权的价格（ ）。A.比该股票欧式看涨期权的价格低 B.比该股票欧式看涨期权的价格高 C.不低于该股票欧式看涨期权的价格 D.与该股票欧式看涨期权的价格相同
查看答案
考题 下列方法中，( )的特点是用数学方法在计算机上模拟实际事物发生的概率过程，然后对其进行统计处理并给出其概率统计分布。A:专家调查法 B:蒙特卡罗模拟法 C:因果分析法 D:风险分析法
查看答案
考题 采用倒推法的期权定价模型包括（）A、BS公式B、二叉树模型C、隐性差分法D、蒙特卡罗模拟
查看答案
考题 VaR模型包括哪些方法？（） Ⅰ参数法 Ⅱ历史模拟法 Ⅲ蒙特卡罗模拟A、ⅠB、Ⅰ，ⅢC、Ⅰ，ⅡD、Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ
查看答案
考题 标准布莱克-斯科尔斯模型适用于（）的定价。A、欧式看涨期权B、欧式看跌期权C、不支付红利的美式看涨期权D、不支付红利的美式看跌期权
查看答案
考题 下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。 Ⅰ．方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值； Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑； Ⅲ．蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设； Ⅳ．蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子（Decay Factor）可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应。A、Ⅰ和ⅢB、Ⅲ和ⅣC、Ⅰ和ⅡD、只有Ⅰ
查看答案
考题 对于欧式看涨期权多头，Delta近似方法计算出的VaR比Delta-Gamma近似方法计算出的VaR值要大。
查看答案
考题 多选题采用倒推法的期权定价模型包括（）ABS公式B二叉树模型C隐性差分法D蒙特卡罗模拟
查看答案
考题 单选题如果一个期权赋予持有人在到期日或到期日之前以固定价格购买标的资产的权利，则该期权属于（）。A 美式看涨期权B 美式看跌期权C 欧式看涨期权D 欧式看跌期权
查看答案
考题 单选题如果股票支付股利，在其他所有条件相同的情况下，理论上该股票为标的的美式看涨期权的价格（）。A 比该股票欧式看涨期权的价格高B 比该股票欧式看涨期权的价格低C 与该股票欧式看涨期权的价格相同D 不低于该股票欧式看涨期权的价格
查看答案
考题 单选题下列方法中，（）的特点是用数学方法在计算机上模拟实际事物发生的概率过程，然后对其进行统计处理并给出其概率统计分布。A 专家调查法B 蒙特卡罗模拟法C 因果分析法D 风险分析法
查看答案
考题 单选题VaR的计算方法有（　　）。Ⅰ．局部估值法Ⅱ．德尔塔-正态分布法Ⅲ．历史模拟法Ⅳ．蒙特卡罗模拟法A Ⅰ、ⅢB Ⅰ、Ⅱ、ⅢC Ⅱ、Ⅲ、ⅣD Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
查看答案
考题 单选题下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。 Ⅰ．方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值； Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑； Ⅲ．蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设； Ⅳ．蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子（Decay Factor）可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应。A Ⅰ和ⅢB Ⅲ和ⅣC Ⅰ和ⅡD 只有Ⅰ
查看答案
考题 单选题以下属于计算汇率风险的方法的是（　）A 重新定价期限差距报告法B 蒙特卡罗模拟法C 净收益模拟模型D 经济估价或持续时间模型
查看答案
考题 单选题如果股票不支付股利，在其他所有条件相同的情况下，理论上该股票为标的的美式看涨期权的价格（）。A 比该股票欧式看涨期权的价格高B 比该股票欧式看涨期权的价格低C 与该股票欧式看涨期权的价格相同D 不低于该股票欧式看涨期权的价格
查看答案
考题 单选题在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，该种方法是（ ）。A 方差一协方差法B 蒙特卡罗模拟法C 历史模拟法D 标准法
查看答案
热门标签
最新试卷