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某投机商预测欧元上涨，买入美式欧元看涨期权125万欧元，协定价是EUR1=USD1.7，期权费是EUR1=USD0.01。两个月后，汇率变为多少时，他不盈也不亏。
A．1.71$
B．1.7$
C．1.25$
D．1.26$
参考答案和解析
36.25万美元
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考题
某银行的欧元对人民币的即期汇率报价为EUR1=CNY9.6353/63。客户按该汇率从该银行买入100万欧元需要支付( )万元人民币。A．963B．963.53C．963.58D．963.63
考题
某公司6个月后将要支付100万欧元，则该公司可以运用的正确汇率风险管理方法有( )。A．买入远期欧元B．买入欧元期货C．作卖出远期欧元的掉期交易D．买进欧元看涨期权E．买进欧元看跌期权
考题
如果美元对人民币汇率为USD1=RMB8.2270，欧元对美元的汇率为EUR1=USD1.3520，那么欧元对人民币汇率为（ ）。A.EUR1=RMB11.1229B. EUR1=RMB8.7660C. EUR1=RMB10.2118D. EUR1=RMB11.1128
考题
假定现在美国货币市场的半年利率为5%,德国货币市场的半年利率为4%,美元兑欧元的即期汇率为1欧元兑换1美元(EUR1=USD1.0000),某德国投资者持有100万欧元。进行套利后,如果半年后将美元的本利和再兑换成欧元,则半年后市场的汇率为EUR1=USD___________时,套利和不套利的收益是相等的。
考题
(2009年)某银行的欧元对人民币的即期汇率报价为EUR1＝CNY9．6353／63。客户按该汇率从该银行买入100万欧元需要支付（ ）万元人民币。 A．963．00 B．963．53 C．963．58 D．963．63
考题
某银行的欧元对人民币的即期汇率报价为EUR1=CNY9.6453/63。客户按该汇率从该银行买入100万欧元需要支付()万元人民币。A:964.00
B:964.53
C:964.63
D:964.10
考题
国内某进口企业3个月后需要支付欧元货款，而企业自身的外汇储备主要为美元存款，假设企业预期欧元兑美元汇率升值，则该企业可以通过（ ）来进行套期保值。A.卖出欧元／美元看涨期权
B.买入欧元／美元看跌期权
C.买入欧元／美元看涨期权
D.买入欧元／美元期货
考题
国内玻璃制造商4月和德国一家进口企业达到一致贸易协议，约定在两个月后将制造的产品出口至德国，对方支付42万欧元货款，随着美国货币的政策维持高度宽松。使得美元对欧元持续贬值，而欧洲中央银行为了稳定欧元汇率也开始实施宽松路线，人民币虽然一直对美元逐渐升值，但是人民币兑欧元的走势并未显示出明显的趋势，相反，起波动幅度较大，4月的汇率是:1欧元=9.395元人民币。如果企业决定买入2个月后到期的人民币/欧元的平价看涨期权4手，买入的执行价是0.1060，看涨期权合约价格为0.0017，6月底，一方面，收到德国42万欧元，此时的人民币/欧元的即期汇率在0.1081附近，欧元/人民币汇率在9.25附近。假设人民币/欧元的即期汇率是0.1053,欧元/人民币的即期汇率是9.5，那么该企业付出的成本为（ ）。A、6.2900
B、6.3866
C、6.3825
D、6.4825
考题
国内玻璃制造商4月和德国一家进口企业达到一致贸易协议，约定在两个月后将制造的产品出口至德国，对方支付42万欧元货款，随着美国货币的政策维持高度宽松。使得美元对欧元持续贬值，而欧洲中央银行为了稳定欧元汇率也开始实施宽松路线，人民币虽然一直对美元逐渐升值，但是人民币兑欧元的走势并未显示出明显的趋势，相反，起波动幅
度较大，4月的汇率是:1欧元=9.395元人民币。如果企业决定买入2个月后到期的人民币/欧元的平价看涨期权4手，买入的执行价是0.1060，看涨期权合约价格为0.0017，6月底，一方面，收到德国42万欧元，此时的人民币/欧元的即期汇率在0.1081附近，欧元/人民币汇率在9.25附近。问该企业执行到期的人民币/欧元外汇期权获得的收益是（ ）万欧元A. 0.84
B. 0.89
C. 0.78
D. 0.79
考题
某公司在6个月后将从德国进口一批设备，为此需要一笔欧元，图中反应了欧元兑人民币走势，为了对冲汇率波动的市场风险，合理的策略是（）。
A.买进外汇看跌期权
B.卖出外汇看跌期权
C.买进外汇看涨期权
D.卖出外汇看涨期权
考题
假设某美国基金经理持有100万欧元的资产组合，欧元兑美元即期汇率为1.2888，一个delta为-0.83的平价看跌期权售价为0.06美元，该基金经理用该看跌期权进行对冲。10天后，欧元兑美元即期汇率变为1.2760，delta变为-0.9。假设一手期权合约的面值为62，500欧元。如果合约可以拆分，那么该基金经理再需要（）看跌期权合约进行对冲。A、买入1.50手B、卖出1.50手C、买入1.12手D、卖出1.12手
考题
美国进口商从法国进口一批货物，价值125000欧元，并约定2010年9月10日付款提货。签约日欧元兑美元的即期汇率EUR1=USD1.3047，而预测欧元的即期汇率将走高，可能达到EUR1=USD1.32。为规避风险，该公司决定采取买入套期保值策略，购买了1张2010年9月15日交割的欧元期货合约，成交价格为EUR1=USD1.3087。至2010年9月10日，欧元即期汇率为EUR1=USD1.3150，同时购买的欧元期货价格上升至EUR1=USD1.3195，美国进口商决定平仓，卖出欧元期货合约，在即期市场购入欧元，解付货款。什么是套期保值？如何通过期货交易进行套期保值？
考题
在欧元／美元指数处于上升趋势的情况下，某企业希望回避欧元相对美元汇率的变化所带来的汇率风险，该企业可以进行（）。A、买入欧元／美元期货B、买入欧元／美元看涨期权C、买入欧元／美元看跌期权D、卖出欧元／美元看涨期权
考题
假设某银行将要在3个月后支付一笔500万欧元的款项，为避免汇率风险，该银行可以采用的措施是（）。A、买入远期欧元B、买入欧元期货C、买进欧元看跌期权D、买进欧元看涨期权E、作卖出远期欧元的掉期交易
考题
某国际企业两周后有应收帐款100 000欧元，即期汇率1欧元=1.2美元。由于担心欧元贬值，该企业购买了100 000欧元的卖出期权，执行价格为1欧元=1.1650美元，交易期限两周，期权费率为0.8%，支付期权费100000×0.8%=800欧元（折合960美元）。两星期后，如果欧元贬值，即期汇率为1欧元=1.0850美元，企业是否应执行期权？为什么？如果两星期后即期汇率为1欧元=1.1700美元，企业是否应执行期权？为什么？
考题
单选题假设某美国基金经理持有100万欧元的资产组合，欧元兑美元即期汇率为1.2888，一个delta为-0.83的平价看跌期权售价为0.06美元，该基金经理用该看跌期权进行对冲。10天后，欧元兑美元即期汇率变为1.2760，delta变为-0.9。假设一手期权合约的面值为62，500欧元。如果合约可以拆分，那么该基金经理再需要（）看跌期权合约进行对冲。A
买入1.50手B
卖出1.50手C
买入1.12手D
卖出1.12手
考题
单选题王先生下半年要去欧洲旅游，需要购买欧元。他能承受的欧元兑美元的汇率范围是1.2500——1.3500，并且希望尽可能的节约成本，目前欧元兑美元的汇率是1.3000，以下哪种建议最适合王先生（）A
买入一个执行价格在1.3500的欧元看涨期权B
买入一个执行价格在1.3500的欧元看涨期权，再买入一个执行价格在1.2500的欧元看跌期权C
买入一个执行价格在1.3500的欧元看涨期权，再卖出一个执行价格在1.2500的欧元看跌期权D
以上方案都不合适
考题
问答题美国进口商从法国进口一批货物，价值125000欧元，并约定2010年9月10日付款提货。签约日欧元兑美元的即期汇率EUR1=USD1.3047，而预测欧元的即期汇率将走高，可能达到EUR1=USD1.32。为规避风险，该公司决定采取买入套期保值策略，购买了1张2010年9月15日交割的欧元期货合约，成交价格为EUR1=USD1.3087。至2010年9月10日，欧元即期汇率为EUR1=USD1.3150，同时购买的欧元期货价格上升至EUR1=USD1.3195，美国进口商决定平仓，卖出欧元期货合约，在即期市场购入欧元，解付货款。分析上例的套期保值结果。
考题
多选题在欧元／美元指数处于上升趋势的情况下，某企业希望回避欧元相对美元汇率的变化所带来的汇率风险，该企业可以进行()。A买入欧元／美元期货B买入欧元／美元看涨期权C买入欧元／美元看跌期权D卖出欧元／美元看涨期权
考题
判断题某欧元区投资者持有美元资产，担心美元对欧元贬值，可通过买入美元兑欧元看跌期权规避汇率风险。（）A
对B
错
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