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市场风险内部模型法的局限性不包括( )
A．不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
B．未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件
C．只能计量交易业务中的市场风险
D．可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示
参考答案
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考题
市场风险内部模型的主要优点包括( )。A．可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示B．能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总C．将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制 ’D．风险价值具有高度的概括性，简明易懂E．反映了资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
考题
市场风险内部模型法的局限性不包括（ ）。A．不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B．未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C．不能计量非交易业务中的市场风险D．不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总
考题
蒙特卡洛模拟法的优点有( )。A．可以涵盖非线性资产头寸的价格风险B．可以涵盖非线性资产头寸的波动性风险C．可以计算信用风险D．可以处理时间变异的变量、厚尾和不对称等非正态分布E．与真实情况接近，模型风险小
考题
商业银行市场风险内部模型法的局限性，下列选项分析不正确的是（ ）。A．不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B．未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C．大多数模型不能计算非交易业务中的风险D．不能将不同业务，不同类别的市场风险，用一个确切的VaR值来表示
考题
市场风险内部模型法的局限性不包括( )。A．不能反映资产组合的构成及对价格波动的敏感性B．未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C．不能计量非交易业务中的市场风险D．不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总
考题
市场风险内部模型法的局限性不包括( )。A．不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B．未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C．只能计量交易业务中的市场风险D．可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示
考题
以下关于市场风险内部模型的缺陷的论述，不正确的是： （ ）。A．市场风险内部模型计算的风险水平，不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B．市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C．既能计量交易业务中的市场风险，又能计量非交易业务中的市场风险D．目前市场风险内部模型已经成为市场风险的主要计量方法
考题
外汇敞口分析的缺点是（ ）。A．忽略了各种比重汇率变动的相关性B．无法计量较复杂的金融工具相对于市场风险要素的非线性变化C 不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性D．市场风险内部模拟法为涵盖价格剧烈波动等突发性小概率事件
考题
市场风险指因受各种因素影响而引起的证券及其衍生品市场价格不利波动，使投资组合资产、公司资产面临损失的风险。为应对它，可采取关注投资组合的收益质量风险的措施，其衡量指标不包括（ ）。A.夏普比率
B.特雷诺比率
C.詹森比率
D.净现值
考题
下列关于蒙特卡罗模拟法的说法中，正确的有（ ）。
①市场价格的变化是通过随机数模拟得到的
②算法简单方便
③可涵盖非线性资产头寸的价格风险波动风险
④市场价格的变化来自历史观察值A.①③
B.①②③
C.②③
D.③④
考题
市场风险内部模型的局限性不包括（ ）。
A、不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
B、未涵盖价格剧烈波动等可能对金融机构造成重大损失的突发性小概率事件
C、只能计量交易业务中的市场风险
D、可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示
考题
商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（ ）。A. 只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
B. 不能计量非交易业务中的市场风险
C. 置信水平无法达到监管要求
D. 未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失
考题
市场风险内部模型法的局限性不包括()。A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件
C.对风险管理的具体作用有限
D.无法将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示
考题
商业银行市场风险内部模型的主要优点包括()。A:可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示B:能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总C:将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制D:风险价值具有高度的概括性，简明易懂E:能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
考题
商业银行采用的内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。A:只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
B:不能计量非交易业务中的市场风险
C:未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失
D:置信水平无法达到监管要求
考题
市场风险的局限性不包括()。A:不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B:未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C:只能计量交易业务中的市场风险D:可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示
考题
市场风险内部模型法的局限性不包括（ ）。A、不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B、未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C、只能计量交易业务中的市场风险D、可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示
考题
单选题市场风险内部模型法的局限性不包括（ ）。A
不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B
未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C
只能计量交易业务中的市场风险D
可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示
考题
多选题商业银行采用内部模型法计量利率风险和股票风险的特定市场风险资本要求，应满足（）。A可解释交易组合的历史价格变化B可反映集中度风险C在不利的市场环境保持稳健D可反映事件风险E已通过返回检验验证
考题
单选题下列叙述有误的一项是（ ）。A
商业银行可以采用标准法或内部模型法计量市场风险资本要求。未经银行业监督管理机构核准，商业银行不得变更市场风险资本计量方法B
商业银行采用内部模型法，若未覆盖所有市场风险，经银行业监督管理机构核准，可组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求，但银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求C
商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于100%D
内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求÷（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×l00%
考题
单选题下列关于风险价值计量的表述正确的是（ ）。A
风险价值计算的风险水平能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B
风险价值计量的是“在一定的概率下的最大损失”，但不能捕捉置信度以外的损失情况C
风险价值能直接指明市场风险的具体来源D
风险价值计量能涵盖极端市场变动可能带来的损失情况
考题
单选题下列叙述有误的一项是( )。A
商业银行可以采用标准法或内部模型法计量市场风险资本要求。未经银监会核准，商业银行不得变更市场风险资本计量方法B
商业银行采用内部模型法，若未覆盖所有市场风险，经银监会核准，可组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求，但银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求C
商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于100%D
内部模型法覆盖率＝按内部模型法计量的资本要求÷(按内部模型法计量的资本要求＋按标准法计量的资本要求)xlOO%
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