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（ ）的风险管理人员开发了风险测量方法VaR方法。

A．JP Morgan公司

B．花旗银行

C．美林证券

D．野村证券

参考答案

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考题 国际商业银行用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是( )。A．股本收益率(ROE)B．资产收益率(ROA)C．风险调整的业绩评估方法(RAPM)D．风险价值(VAR)
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考题 下列关于VAR的说法，不正确的是( )。A．均值VAR是以均值作为基准来测度风险B．均值VAR度量的是资产价值的平均损失C．零值VAR是以初始价值作为基准来测度风险D．零值VAR度量的是资产价值的绝对损失
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考题 《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险。 ( )A．正确B．错误
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考题 在实践中，企业识别风险的方法有（ ）。A．风险列举法B．流程图分析法C．VaR方法D．CVaR方法
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考题 商业银行在实施内部市场风险管理时，市场风险经济资本为（ ）。 A．乘数因子×VaR B．(附加因子+最低乘数因子)×VaR C．(附加因子+最低乘数因子)/VaR D．VaR/(附加因子+最低乘数因子)
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考题 VaR方法的应用领域有( )。A．风险管理与控制B．资产配置与投资决策C．绩效评价D．风险监管
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考题 (2012年)风险价值法(VaR法)主要用于( )的评估。A．信用风险B．市场风险C．汇率风险D．投资风险
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考题 衡量风险的指标有( )。A．方差B．久期C．凸度D．风险价值(VaR)E．期望收益
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考题 VaR法来自于（ ）的融合。 A．资产波动陛分析方法 B．资产定价和资产敏感性分析方法 C．对风险因素的统计分析 D．对风险因素的定性分析
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考题 风险测量的VaR方法属于定性评估方法。（ ）A．正确B．错误
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考题 （ ）的风险管理人员开发了风险测量方法VaR方法。A．摩根大通(JP Morgan)公司B．花旗银行C．美林证券D．野村证券
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考题 VaR与CaR分别表示（ ）。A．风险价值；风险成本B．风险价值；风险资本值C．风险价值；经济资本D．风险资本；风险成本E．风险成本；风险资本值
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考题 VaR方法的应用领域有（ ）。A．风险管理与控制B．资产配置与投资决策C．绩效评价D．风险监管E．以上都不对
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考题 风险价值法（VaR法）主要用于（）的评估。A.信用风险 B.市场风险 C.汇率风险 D.投资风险
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考题 现代风险管理强调采用以（ ）为核心。 A.名义值方法 B.敏感性方法 C.波动性方法 D. VaR法
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考题 风险价值（VaR）又称（ ）。A.β系数 B.在险价值 C.标准差 D.风险溢价
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考题 风险价值（VaR）又称（ ）。A.贝塔系数 B.风险溢价 C.在险价值 D.标准差
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考题 《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取（ ）计量信用风险。A.基于内部评级体系的方法 B.风险价值(VaR)方法 C.历史模拟法 D.基于外部评级体系的方法
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考题 （ ）可以度量不同市场中的总风险。A.名义值法 B.敏感性分析方法 C.波动性测量 D.VaR方法
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考题 VaR方法是20世纪80年代由（ ）的风险管理人员开发出来的。A.长期资本管理公司 B.美林证券 C.JP摩根 D.信孚银行
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考题 （）是对风险因子的暴露程度。A、风险敞口B、风险价值C、VaR估算方法D、风险评估
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考题 计算风险价值（VaR）的基本方法包括（）、（）、（）。
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考题 VaR方法最早用于度量（）A、信用风险B、市场风险C、流动性风险D、操作风险
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考题 单选题不能将各个不同市场中的风险加总的风险测量方法有（　　）。[2016年11月真题]Ⅰ．名义值法Ⅱ．敏感性分析法Ⅲ．波动性方法Ⅳ．VaR方法A Ⅰ、ⅣB Ⅱ、ⅢC Ⅰ、ⅡD Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
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考题 单选题VAR方法是20世纪80年代由( )的风险管理人员开发出来的。A 长期资本管理公司B 美林证券C J.P.摩根D 信孚银行
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考题 填空题计算风险价值（VaR）的基本方法包括（）、（）、（）。
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考题 单选题VaR方法最早用于度量（）A 信用风险B 市场风险C 流动性风险D 操作风险
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