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在不允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为（ ）时，可以通过按适当比例买入这两种证券，获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。

A．-1

B．-0.5

C．0.5

D．1

参考答案

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考题 假定不允许卖空，当两个证券完全正相关时，这两种证券在均值)——标准差坐标系中的组合线为（ ）。A．双曲线B．椭圆C．直线D．射线
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考题 在不能卖空的情况下,下面哪组风险资产可以构成方差为零的组合() A、相关系数为1的两种资产B、相关系数为-1的两种资产C、相关系数为0的两种资产D、以上三组均可以
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考题 在不允许卖空的情况下，如果只考虑投资于两种证券A和B，投资者可以在组合线上找到自己满意的任意位置，即组合线上的组合均是可行的(合法的)。 （ ）
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考题 在不允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为( )时，为更好的规避风险，我们可以通过按适当比例买入这两种证券。A． -1B．0．8C．0．2D． -0．5
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考题 在不允许卖空的情况下，如果只考虑投资于两种证券，组合线上二的组合均是可行的。（ ）
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考题 当将某两种颜色的光按适当强度比例混合时,可以形成白光,这两种色光就称为互补色。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 在不允许卖空的情况下，如果只考虑投资于两种证券，组合线上的组合均是可行的。（ ）
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考题 在不允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为（ ）时，可以通过按适当比例买人这两种证券，获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。 A．-1 B．-0．5 C．0．5 D．1
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考题 假定不允许卖空，当两个证券完全正相关时，这两种证券在均值-方差坐标系中的可行集为()。A、双曲线B、射线C、折线D、线段
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考题 在不允许卖宅的情况下，当两种证券的相关系数为（ ）时，可以通过按适当比例买人这两种证券，获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。A．-1B．-0.5C．0.5D．1
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考题 在不允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为（ ）时，可以通过按适当比例买人这两种证券，获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。A．-1B．-0.5C．0.5D．1
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考题 对两种证券构成的组合，在不允许卖空的情况下，下列说法正确的有（ ）。 Ⅰ.完全负相关下，可获得无风险组合 Ⅱ.完全不相关下，可得到一个组合，期风险小于两个证券组合中任一证券的风险 Ⅲ.当两种证券的相关系数为0.5时，得不到一个组合使得组合风险小于单个证券的风险 Ⅳ组合的风险与两证券间的投资比例无关A.Ⅲ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C.Ⅰ、Ⅱ D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
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考题 假定不允许卖空，当两个证券完全正相关时，这两种证券在均值一标准差坐标系中的结合线为（　　）。A、双曲线 B、椭圆 C、直线 D、射线
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考题 下列关于两种证券组合的可行域，说法正确的是()。A:从组合线的形状来看，相关系数越小，在卖空的情况下，证券组合的风险越小B:在负完全相关的情况下，可获得无风险组合C:在不卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定D:在卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定
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考题 在允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为()时，可以通过适当比例买入这两种风险证券，构建个标准差为零的证券组合。A:0B:05C:-1D:1
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考题 (2017年)在不允许卖空的情况下，某投资组合按适当比例买人两种风险证券获得了无风险的证券组合，这两种证券相关系数可能为（）。A.0．5 B.1 C.-1 D.0
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考题 当两种证券间的相关系数计算为0时，以下说法正确的是（）。A、这两种证券间的收益没有任何关系B、分散投资于这两种证券没有任何影响C、分散投资于这两种证券可以降低非系统风险D、分散投资于这两种证券可以降低系统风险
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考题 在两种完全不相关证券组合中，可以通过按适当比例买入两种证券，获得比两种证券中任何一种风险都小的证券组合。（）
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考题 在允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为（）时，可以通过按适当比例买入这两种风险证券，获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。A、-1B、-0.5C、0D、0.5
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考题 在不允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为（）时，可以通过按适当比例买入这两种证券，获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。A、-1B、-0.5C、0D、0.5
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考题 当某两个证券收益变动的相关系数为0时，表示将这两种证券进行组合，对于风险分散将没有任何作用。
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考题 在不允许卖空的情况下，当两种证券相关系数为（）时，可以按适当比例买入这两种风险证券获得无风险的证券组合。A、-1B、-0.5C、0D、0.5
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考题 多选题当两种证券间的相关系数计算为0时，以下说法正确的是（）。A这两种证券间的收益没有任何关系B分散投资于这两种证券没有任何影响C分散投资于这两种证券可以降低非系统风险D分散投资于这两种证券可以降低系统风险
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考题 判断题当某两个证券收益变动的相关系数为0时，表示将这两种证券进行组合，对于风险分散将没有任何作用。A 对B 错
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考题 单选题假定不允许卖空，当两个证券完全正相关时，这两种证券在均值－标准差坐标系中的结合线为（　　）。A 双曲线B 椭圆C 直线D 射线
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考题 单选题以下关于组合中证券间的相关系数，说法正确的是（）A 当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率的变动方向是一致的，但变动程度不同B 当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率的变动方向是不一致的，但变动程度相同C 当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率的变动方向是一致的，并且变动程度也是相同的D 当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率之间没有什么关系
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考题 单选题在不能卖空的情况下，下面哪组风险资产可以构成方差为零的组合（）。A 相关系数为1的两种资产B 相关系数为-1的两种资产C 相关系数为0的两种资产D 以上三组均可以
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