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根据利率期限的结构性溢价理论，如果在接下来的3年中，预期的1年期债券利率分别为4%，5%, 6%, 3年期债券的流动性溢价为0.5%，那么3年期债券的利率是( )。
A.4%
B.4.5%
C.5%
D.5.5%
B.4.5%
C.5%
D.5.5%
参考答案
参考解析
解析：理论 期限结构中流动性溢价理论认为，长期债券的利率应当等于两项之和:第一项是长期债券到期之前预期短期利率的平均值;第二项是随着债券供求状况变动而变动的流动性溢价(期限溢价)。故根据题千，长期债券到期之前预期短期利率的平均值在本题中的表现为: (4%+59%+6%) /3-5%;第二项题干中提到，3年期债券的流动性溢价为0.5%，故3年期债券的利率为59%6+0.5%= 5.5%。故选项D正确。所以答案选D。
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考题
丹尼公司准备发行票面利率（年利率）为9%的债券50 000元，债券每半年支付一次利息 ，并于5年到期。假定发行时市场利率是10%，每半年计算一次复利。注：10%，5年期的复利现值系数为0.6209；5%，10年期的复利现值系数为0.6139；10%，5年期的年金现值系数为3.7908；5%，10年期的年金现值系数为7.7217。要求：（1）计算债券的出售价格。（2）利用下表为丹尼公司编制前两年的溢价或折价摊销表（应用实际利率法）。（3）为丹尼公司编制最初两年半年付息期摊销债券溢价或折价的会计分录。
考题
假定未来3年当中，1年期债权的利率分别是2%、3%和4%，1—3年期债券的流动性溢价分别为0,0.25%和0.5%，则3年期债券利率为()。A.3.5%
B.5.5%
C.6%
D.6.5%
考题
流动性溢价理论认为，长期债券的利率应等于()。A:长期债券到期前预期短期利率的平均值与流动性溢价之和
B:长期债券到期前预期短期利率的平均值与流动性溢价之差
C:长期债券到期前预期短期利率的平均值与流动性溢价之商
D:长期债券到期前预期短期利率的平均值与流动性溢价之积
考题
假设未来2年中，1年期和2年期债券的利率分别是3%和4%，1年期和2年期债券的流动性溢价分别为0和0．25%．按照流动性溢价理论，在此情况下，2年期债券的利率应当是（）A.4．00%
B.3．50%
C.3．25%
D.3．75%
考题
（2012中）某公司拟发行3年期、面值1000元、票面利率5%的公司债券。下列说法中正确的有：
A.如果市场利率为3%，则该债券应当溢价发行
B.如果市场利率为6%，则该债券应当溢价发行
C.如果市场利率为3%，则该债券应当折价发行
D.如果市场利率为6%，则该债券应当折价发行
E.如果市场利率为5%，则该债券应当平价发行
考题
一家银行拥有的债券投资组合的组成如下所示。该产品组合包括一个固定利率和两个浮动利率债券。固定利率债券每半年支付利息。浮动利率债券同样每半年支付利息。什么是组合最接近的修正久期？（） 债券：3年期浮动利率债券，20万美元；5年期浮动利率债券，10万美元；10年期5％固定利率债券，30万美元A、1年B、3年C、5年D、7年
考题
根据利率期限结构的流动性溢价理论，如果在接下来的3年中，预期的1年期利率分别为4%、5%和6%，如果3年期债券的流动性溢价为0.5%，那么3年期债券的利率是（）。A、4%；B、4.5%；C、5%；D、5.5%。E、6%
考题
某3年期国债每年支付一次利息，每百元面值的持有者在3年中收到的现金分别为3.6元、3.6元和103.6元，同期的银行活期存款利率为0.36%，该国债是（）。A、浮动利率债券B、活期利率债券C、固定利率债券D、零息债券
考题
单选题当前市场可以用于构建逆向浮动利率票据的基础产品有：支付3%固定利率，每年付息一次的3年期债券；收取3%固定利率、支付1年期LIBOR利率的3年期利率互换合约。则投资银行可以通过（）构建逆向浮动利率票据。A
参与支付1年期LIBOR浮动利率、收取3%固定利率的互换合约B
买入息票率为3%的债券，同时参与一份支付1年期LIBOR浮动利率、收取固定利率3%的互换合约C
卖出息票率为3%的债券，同时参与一份支付1年期LIBOR浮动利率、收取固定利率3%的互换合约D
买入息票率为3%的债券，同时参与一份收取1年期LIBOR浮动利率、支付固定利率3%的互换合约
考题
问答题自营债券计息、溢价、折价摊销练习。 (1)本行发行的5年期金融债券满1年，计提利息(总额2 000万元，年利率4%，债券面值100元，面值发行)。 (2)本行发行的5年期金融债券满1年，计息并摊销溢价(发行总额2 200万元，年利率4%，面值100元，发行价110元)。 (3)本行发行的5年期金融债券满1年，计息并摊销折价(发行总额l 800万元，年利率4%，债券面值100元，发行价90元)。 要求：完成计息、溢价或折价摊销的会计分录。
考题
单选题根据利率期限结构的流动性溢价理论，如果在接下来的3年中，预期的1年期利率分别为4%、5%和6%，如果3年期债券的流动性溢价为0.5%，那么3年期债券的利率是（）。A
4%；B
4.5%；C
5%；D
5.5%。E
6%
考题
单选题下列关于利率期限结构的各种理论表述中，正确的是（ ）。A
无偏预期理论认为利率的期限结构完全取决于市场对未来利率的预期B
流动性溢价理论认为短期债券的流动性比长期债券低C
分割市场理论认为长期债券即期利率是未来短期预期理论平均值加上一定的流动性风险溢价D
利率的期限结构理论包括无偏预期理论和流动性溢价理论
考题
多选题某公司拟发行3年期、面值1000元、票面利率5%的公司债券。下列说法中正确的有（ ）。A如果市场利率为3%，则该债券应当溢价发行B如果市场利率为6%，则该债券应当溢价发行C如果市场利率为3%，则该债券应当折价发行D如果市场利率为6%，则该债券应当折价发行E如果市场利率为5%，则该债券应当平价发行
考题
单选题一家银行拥有的债券投资组合的组成如下所示。该产品组合包括一个固定利率和两个浮动利率债券。固定利率债券每半年支付利息。浮动利率债券同样每半年支付利息。什么是组合最接近的修正久期？（） 债券：3年期浮动利率债券，20万美元；5年期浮动利率债券，10万美元；10年期5％固定利率债券，30万美元A
1年B
3年C
5年D
7年
考题
单选题假设未来2年中，1年期债券的利率分别是3%和4%，1年期和2年期债券的流动性溢价分别为0和0.25%。按照流动性溢价理论，在此情况下，2年期债券的利率应当是（ ）。A
3.25%B
3.50%C
3.75%D
4.00%
考题
单选题假定预期当年1年期债券的年利率为9%，预期下一年1年期债券的年利率为11%，根据预期理论，则当前2年期债券的年利率是（ ）。[2014年真题]A
9%B
10%C
11%D
20%
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