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下列关于均值一方差模型的假设，错误的是()。
A:投资者根据投资组合在某一段时期内的预期报酬率和标准差来评价该投资组合
B:投资者是知足的
C:投资者是风险厌恶者
D:投资者总希望预期报酬率越高越好
B:投资者是知足的
C:投资者是风险厌恶者
D:投资者总希望预期报酬率越高越好
参考答案
参考解析
解析：马柯维茨在提供证券组合选择方法时，首先通过假设来简化和明确预期收益率最大化和风险最小化两个目标。有两个假设：①投资者通过投资组合在某一段时期内的预期报酬率和标准差来评价这一投资组合；②投资者是不知足的和厌恶风险的，即投资者总是希望期望收益率越高越好，而方差越小越好。
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考题
校正后的传播模型、有效数据长度、均方差和平均值等相关信息。有效数据长度最好在8000~12000,均方差小于8,平均值为0。如果均方差大于8,说明该测试点测试数据线性较差
A．错误B．正确
考题
下列关于方差分析的表述中，错误的是()。A. 检验若干总体的均值是否相等的一种统计方法B. 检验若干总体的方差是否相等的一种统计方法。C. 只要有两个总体的均值不相等，就拒绝原假设。D. F检验值等于平均组间方差除以平均组内方差。
考题
关于方差，下列说法错误的是( )。A．B．方差是一组数据偏离其均值的程度C．方差越小，这组数据就越离散，数据的波动也就越大D．通常用概率统计学中的方差来描述投资收益的变化，并用其作为风险的测度
考题
关于均值方差法的假设，下列说法错误的是（ ）A.均值方差法假设是投资者是厌恶风险的
B.均值方差法假设多种资产之间的预期收益率是无关的
C.均值方差法假设投资者仅依据资产的预期收益率和方差来选择投资组合,即在风险一定的情况下，投资者希望预期收益率最高
D.均值方差法使用预期收益率的方差来度量风险
考题
下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
考题
关于下列四个图形的描述，错误的是
A.图a中两个随机变量的均值不同，方差相同
B.图b中两个随机变量的均值相同，方差不相同
C.图c中两个随机变量的均值、方差均不相同
D.图d中两个随机变量的均值相同，方差也相同
考题
下列关于时间序列模型，说法正确的是（ ）。
Ⅰ.非平稳时间序列的均值为常数
Ⅱ.平稳时间序列的均值为常数
Ⅲ.非平稳时间序列自协方差函数与起点有关
Ⅳ.平稳时间序列自协方差函数与起点有关
A、Ⅰ.Ⅲ
B、Ⅰ.Ⅳ
C、Ⅱ.Ⅲ
D、Ⅱ.Ⅳ
考题
下列关于时间序列模型,说法正确的是（ ）。
Ⅰ.非平稳时间序列的均值为常数
Ⅱ.平稳时间序列的均值为常数
Ⅲ.非平稳时间序列自协方差函数与起点有关
Ⅳ.平稳时间序列自协方差函数与起点有关A.Ⅰ.Ⅲ
B.Ⅰ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅲ
D.Ⅱ.Ⅳ
考题
关于VaR的说法错误的是（）。A、均值VaR是以均值为基准测度风险的B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C、VaR的计算涉及置信水平与持有期D、计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
考题
单选题下列资本市场理论发展形成的先后顺序中，正确的是（ ）。A
均值一方差模型一套利定价模型一资产定价模型一期权定价模型B
资产定价模型一均值一方差模型一套利定价模型一期权定价模型C
均值一方差模型一资产定价模型一套利定价模型一期权定价模型D
期权定价模型一均值一方差模型一资产定价模型一套利定价模型
考题
单选题CAPM指的是（ ）。A
资产定价模型B
均值一方差模型C
套利定价理论D
期权定价模型
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